PLTR · Palantir Technologies Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз алгоритмічної стратегії для PLTR · Palantir Technologies Inc.
Аналітичний огляд кількісної стратегії для Palantir Technologies Inc. на 15-хвилинному таймфреймі. Оцінка DevioLab 78.06 із першим місцем серед систем для цього тікера, заснована на 82 закритих угодах за 5.82 року спостережень.
Аналіз станом на 21.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена алгоритмічна система розроблена для торгівлі акціями Palantir Technologies Inc. на 15-хвилинному графіку. У внутрішньому рейтингу DevioLab стратегія займає 1 місце серед усіх алгоритмів для даного тікера та має підсумкову оцінку DevioLab Score 78.06 із 100. Система класифікована як базова збалансована модель, сформована для роботи на фондовому ринку. Головною метою цієї розробки є захоплення середньострокових імпульсів ціни з високим ступенем точності входу. Стратегія оперує на локальному графіку, проте її параметри налаштовані на ретельну фільтрацію ринкового шуму, що робить її високоселективним інструментом у своїй категорії.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь аналізований період тривалістю 5.82 року модель виконала 82 завершені угоди. Це відповідає середній частоті приблизно 14.1 угоди на рік. Незважаючи на використання 15-хвилинного інтервалу для розрахунку сигналів, торговий ритм є помірним і стриманим. Алгоритм не належить до високочастотних або скальпінгових систем, оскільки позиції відкриваються лише за умов чіткого збігу декількох технічних факторів. У наданому наборі статистики дані щодо середнього часу утримання позицій у годинах та середня кількість днів між виходами з угод відсутні. Проте загальна частота угод вказує на те, що система може перебувати поза ринком тривалий час, чекаючи оптимальних умов.
Якість історичних результатів
Історична ефективність стратегії демонструє виняткові показники прибутковості на симульованому інтервалі. Загальний кумулятивний результат за весь період становить 40538.73%, що відповідає річному аналогізованому показникові 2357.21%. Частка виграшних угод досягає 80.49%, що означає 66 прибуткових позицій із 82 виконаних. Профіт-фактор системи зафіксований на рівні 3.89, що свідчить про суттєве перевищення сумарного прибутку над сумарним збитком. Середній результат на одну угоду становить 8.43%, а медіанна прибутковість дорівнює 7.83%. Найкраща окрема угода принесла 33.61% прибутку. Важливою характеристикою є частка трьох найбільших виграшних угод, яка складає лише 11.53% від валового прибутку. Це вказує на рівномірний розподіл результативності між багатьма угодами, а не залежність від поодиноких випадкових сплесків.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Контроль ризиків є критичним аспектом оцінки будь-якого кількісного алгоритму. Максимальне історичне просідання капіталу за весь період склало 24.32%, що є помірним значенням на тлі загальної прибутковості системи. Загалом зафіксовано 16 збиткових угод, а найгірший поодинокий результат за угоду склав -22.03%. Послідовність результатів демонструє високу стабільність: найдовша серія виграшних угод досягала 13 позицій поспіль, тоді як найдовша серія збитків не перевищувала 2 угод поспіль. Така поведінка підтверджує здатність системи швидко переривати збиткові серії та зберігати капітал під час несприятливих ринкових фаз.
Динаміка в часі та річна стабільність
Аналізований часовий проміжок охоплює 5.82 року, починаючи з 26 жовтня 2020 року і закінчуючи 20 серпня 2026 року. Початок історії у цьому датасеті фіксує лише стартову точку спостереження даного бектесту, а не дату заснування чи лістингу компанії. У наданому вивантаженні статистики деталізована річна розбивка прибутковості відсутня. Тим не менш, загальний зафіксований результат за майже шестирічний період вказує на довгу історичну життєздатність алгоритму на проміжку різноманітних ринкових трендів Palantir Technologies Inc.
Останній період з 01.06.2024 порівняно з повною історією
За період з 1 червня 2024 року в даному наборі даних зафіксовано 0 виконаних угод. Відсутність нових закритих позицій у цей проміжок часу означає, що алгоритм перебував у стані очікування і не отримував сигналів, які б відповідали його жорстким критеріям входу. Порівнюючи цей період із повною історією, слід зазначити, що тривалі паузи є природною частиною роботи низькочастотних і високоселективних систем. Відсутність угод у свіжому вікні також обмежує можливість оцінити поточну адаптацію алгоритму до найостаннішої ринкової мікроструктури, тому вибірку слід вважати обмеженою у сучасному зрізі.
Сильні сторони та обмеження
До основних сильних сторін стратегії належать високий коефіцієнт виграшів 80.49%, вражаючий профіт-фактор 3.89 та коротка максимальна серія збитків із двох угод. Низька частка трьох найкращих угод у загальному прибутку 11.53% підтверджує системність прибутку. Перше місце в рейтингу для тікера PLTR підкреслює її якість серед аналогів. Головними обмеженнями є відносно невелика загальна кількість угод 82 за 5.82 року, відсутність угод у період після червня 2024 року та відсутність зафіксованих даних щодо часової тривалості утримання позицій. Також максимальний збиток в одній угоді -22.03% вимагає суворого дотримання правил управління капіталом.
Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритмічна система для Palantir Technologies Inc. із підсумковим балом 78.06 демонструє видатну історичну ефективність і збалансоване співвідношення прибутку та ризику. Завдяки високому відсотку успішних угод та помірному просіданню 24.32% вона заслужено займає 1 позицію серед розробок DevioLab для даного тікера. Разом з тим, потенційним користувачам слід враховувати низьку частоту угод та паузу в торгівлі у свіжому періоді. Будь-які історичні показники є результатом математичного моделювання минулих даних і не гарантують аналогічних результатів у майбутній реальній торгівлі.
Обсяг даних та методологія
Оцінка виконана на основі історичних даних торгівлі акціями Palantir Technologies Inc. за період з 26 жовтня 2020 року по 20 серпня 2026 року на 15-хвилинному інтервалі. Всі наведені у звіті відсотки описують результати історично змодельованих закритих угод. Вони не є фактичною прибутковістю брокерського чи біржового рахунку і не слугують гарантією майбутніх результатів.