MU · Micron Technology Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз квантативної стратегії для MU (Micron Technology, Inc.): Статистична вибіркова рідкість, високий Profit Factor 5.0 та асиметрія прибутковості
Аналітичний огляд алгоритмічної торговельної стратегії MUB 0 +63103.48% 1TRAD-XYV9 для акцій Micron Technology, Inc. (MU) на 15-хвилинному таймфреймі. Маючи показник DevioLab Score 72.58 та посідаючи 3-тє місце у рейтингу для даного тікера, ця модель демонструє вкрай низьку частоту угод (6.06 на рік) у поєднанні з високим коефіцієнтом виграшних позицій (83.33%) та сукупним історичним прибутком у +63 103.48% за 6.93 року тестування. У цьому матеріалі детально розглядається взаємозв'язок між асиметрією математичного сподівання, концентрованістю прибутків у топових угодах (37.15% у 3 найкращих позиціях) та повною відсутністю зафіксованих угод у період після 1 червня 2024 року.
Аналіз станом на 21.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Стратегія MUB 0 +63103.48% 1TRAD-XYV9 розроблена для торгівлі акціями Micron Technology, Inc. (MU) на фондовому ринку з використанням 15-хвилинного таймфрейму (15m). За шкалою оцінки DevioLab модель отримала підсумковий бал 72.58, що забезпечує їй 3-тє місце серед алгоритмічних рішень для цього конкретного фінансового інструменту. Досліджуваний історичний період охоплює 6.93 року — з 16 вересня 2019 року по 21 серпня 2026 року. За цей час модель зафіксувала загалом 42 завершені угоди, з яких 35 виявилися прибутковими та 7 збитковими, що відповідає високому рівню успішних входів у 83.33%. Загальний симульований прибуток за всю історію досяг +63 103.48%, а профіль ризику та винагороди характеризується значенням Profit Factor на рівні 5.0. Модель відрізняється вираженою вибірковістю: алгоритм генерує сигнали вкрай рідко, уникаючи частих ринкових транзакцій і фокусуючись на пошуку специфічних структурних умов.
Торговий ритм та тривалість позицій
Аналіз часових характеристик торгівлі показує, що середня частота угод становить лише 6.06 позицій на рік. Для 15-хвилинного таймфрейму це нетипово низький показник, який свідчить про наявність суворих фільтрів входження. У наданій статистиці безпосередні параметри середньої та медіанної тривалості утримання позицій у годинах, а також інтервали між виходами з ринку в днях не вказані. Однак наявні показники річної частоти дозволяють зробити чіткий аналітичний висновок: стратегія працює в режимі суттєвої паузи між торговими подіями. Виконання лише приблизно 6 угод на рік означає, що переважну більшість часу алгоритм перебуває поза ринком у стані очікування. Відсутність високої частоти екзекуцій виключає гіпотезу про скальпінг або активний інтрадей-трейдинг, формуючи портрет селективної позиційної моделі, яка використовує коротший таймфрейм виключно для точного точкового таймінгу входу або виходу.
Якість історичних результатів
Структура прибутковості стратегії демонструє суттєвий позитивний перекіс (positive skewness). Середня угода за всю історію становить +19.57%, тоді як медіанний результат дорівнює +11.90%. Значне перевищення середньої величини над медіанною вказує на наявність кількох винятково потужних прибуткових угод, які зміщують математичне сподівання вгору. Найкраща історична угода досягла +121.91%, у той час як найгірша позиція завершилася збитком у -17.62%. Важливим метричним показником якості є Profit Factor, що дорівнює 5.0 — це означає, що валовий прибуток виграшних угод у 5 разів перевищує валовий збиток програшних. Частка трьох найбільших прибуткових позицій у сукупному валовому прибутку становить 37.15%. Це помірний рівень концентрації: з одного боку, топ-3 угоди забезпечують значну частину загального результату, але з іншого — решта 62.85% прибутку розподілені між іншими 32 виграшними позиціями, що підтверджує наявність систематичної прибуткової основи поза межами лише поодиноких сплесків.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання (Max Drawdown) стратегії зафіксоване на рівні 21.78%. У контексті загальної прибутковості у +63 103.48% це просідання виглядає контрольованим і демонструє високу стійкість депозиту під час негативних фаз. Найдовша серія збиткових угод поспіль становить лише 3 позиції, що корелює з високим загальним відсотком перемог (83.33%). Натомість найдовша серія виграшних угод досягала 12 позицій поспіль. Найгірший поодинокий результат у -17.62% свідчить про те, що ризик на окрему угоду обмежений і не призводить до катастрофічної руйнації капіталу. Поєднання максимального збитку -17.62% та пікового просідання 21.78% означає, що фази збитковості зазвичай зумовлені або однією невдалою угодою з невеликим накопиченням побічних втрат, або послідовністю з 2-3 збиткових входів, після чого алгоритм відновлює вихідну траєкторію.
Динаміка в часі та річна стабільність
Історичний масив даних охоплює майже сім років (6.93 року), забезпечуючи достатній часовий горизонт для оцінки життєздатності алгоритму через різні ринкові фази. Розрахункова річна прибутковість за контрольною формулою становить 2563.53%. Деталізований річний розподіл результатів (yearly breakdown) у вихідному наборі даних відсутній, тому оцінити точну варіативність прибутку за окремі календарні роки статистично неможливо. Проте загальна середня частота у 6.06 угод на рік напротязі 6.93 року свідчить про стабільну ритмічність генерації сигналів без тривалих багаторічних аномальних сплесків або повного вигасання активності в минулому. Базові цифри показують, що стратегія розрахована на тривалу присутність у ринку з вкрай виваженою точковою активністю.
Останній період з 01.06.2024 порівняно з повною історією
У період з 1 червня 2024 року в статистичній базі даних зафіксовано 0 завершених угод, а сумарна прибутковість за цей відрізок позначена як null. Повна відсутність торгових подій протягом даного вікна означає, що статистична вибірка для свіжого періоду є нульовою. З аналітичної точки зору це не дозволяє зробити висновок про погіршення чи покращення ефективності алгоритму в останній рік. Відсутність угод може бути наслідком того, що жорсткі вхідні критерії стратегії не були активовані поточними ринковими структурами Micron Technology, Inc. Загальний статистичний профіль моделі спирається виключно на 42 історичні угоди, сформовані до червня 2024 року, що вимагає врахування цієї паузи під час оцінки актуального стану алгоритму.
Сильні сторони та обмеження
До основних сильних сторін стратегії MUB 0 +63103.48% 1TRAD-XYV9 належать високий коефіцієнт виграшних угод (83.33%), вражаючий Profit Factor 5.0, висока середня прибутковість угоди (+19.57%) та наявність потенціалу для надпотужних виграшів (найкраща угода +121.91%). Максимальне просідання у 21.78% є помірним для стратегій з подібним підсумковим мультиплікатором капіталу. Головним обмеженням моделі є мала абсолютна кількість угод — лише 42 за 6.93 року. Мала вибірка підвищує чутливість статистики до кожного окремого результату та збільшує статистичну похибку. Крім того, 37.15% валового прибутку сконцентровано у трьох угодах, а у період після 01.06.2024 торговельна активність повністю відсутня.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія для Micron Technology, Inc. (MU) виступає прикладом високоселективного алгоритмічного підходу з асиметричним профілем ризику та винагороди. Отримавши бал DevioLab Score 72.58 та 3-тє місце у рейтингу для свого інструменту, модель демонструє здатність генерувати значний історичний прибуток (+63 103.48%) за мінімальної кількості входів у ринок. Висока якість математичного сподівання підтверджується коефіцієнтом Profit Factor 5.0 та переважанням прибуткових угод (83.33%). Проте потенційному досліднику слід враховувати статистичні ризики, пов'язані з невеликим обсягом вибірки (42 угоди) та повною відсутністю нових сигналів у період з червня 2024 року.
Межі даних та методологія
Представлені результати базуються виключно на математичному моделюванні та бектестуванні закритих історичних угод за період з 16.09.2019 по 21.08.2026. Наведені показники прибутковості, просідання та частоти угод є результатом статистичної симуляції і не являють собою фактичний баланс реального торгового рахунку. Розрахунки не враховують можливий вплив проковзування ціни, торгових комісій та змін ринкової ліквідності. Історична ефективність не гарантує аналогічних результатів у майбутньому та висвітлюється виключно в дослідницьких та аналітичних цілях, не закликаючи до здійснення фінансових операцій.