MSFT · Microsoft Corporation
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз квантитативної стратегії MSFT · Microsoft Corporation: Модель високої точності на 15-хвилинному таймфреймі
Аналітичний огляд топової алгоритмічної стратегії для MSFT, яка досягла 1293.15 відсотка сукупного прибутку та 84.21 відсотка успішних угод за результатами випробувань тривалістю 6.91 року.
Аналіз станом на 13.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Дана алгоритмічна модель посідає перше місце в рейтингу DevioLab для акцій Microsoft Corporation (MSFT) з підсумковою оцінкою DevioLab Score 80.60. Стратегія розроблена для роботи на 15-хвилинному часовому інтервалі та охоплює історичний датасет з 16 вересня 2019 року по 14 серпня 2026 року, що становить приблизно 6.91 року випробувань. За весь досліджуваний період алгоритм згенерував сукупну дохідність 1293.15 відсотка, що відповідає ануалізованій показниковій віддачі на рівні 155.54 відсотка. Модель демонструє виняткову вибірковість у відкритті позицій, фокусуючись на системних рухах ціни фондового ринку.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Стратегія вирізняється вкрай низькою частотою угод. За майже сім років спостережень було закрито всього 19 торгів, що відповідає середньому темпу 2.75 угоди на рік. Конкретні дані щодо середньої або медіанної тривалості утримання позицій у вихідній статистиці відсутні, проте загальна частота угод свідчить про глибоко вибіркову модель позиційного або свінг-характеру. Це не є високочастотною торгівлею чи скальпінгом, оскільки алгоритм може місяцями перебувати поза ринком у вичікуванні сприятливих умов.
Якість історичних результатів
Показники якості торгівлі є ключовою перевагою даної системи. З 19 виконаних угод 16 виявилися прибутковими, що забезпечує коефіцієнт успішності 84.21 відсотка. Профіт-фактор досяг високої позначки 6.88. Середній результат на угоду становить 16.63 відсотка, тоді як медіанна дохідність становить 9.75 відсотка. Найкраща окрема угода принесла 59.99 відсотка прибутку. При цьому частка трьох найбільших виграшних торгів у валовому прибутку складає 46.08 відсотка, що підкреслює помірну залежність загального результату від декількох потужних трендових імпульсів.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Система демонструє строгий контроль капіталу та помірний рівень історійного просідання. Максимальне просідання за весь 6.91-річний період склало 15.14 відсотка, що є дуже стриманим показником для тризначної сукупної дохідності. Зафіксовано лише 3 збиткові угоди, а найгірший результат за один торговий епізод становив -11.91 відсотка. Найдовша серія прибуткових торгів сягнула 12 угод поспіль, тоді як найдовша серія збитків обмежилася лише 2 послідовними невдалими угодами.
Динаміка у часі та річна стабільність
Тестовий період охоплює ключові ринкові фази з осені 2019 року по серпень 2026 року. Деталізований річний розподіл у наданих статистичних даних відсутній, проте глобальна статистика показує стабільне нарощування капіталу завдяки рідкісним точковим входам. Оскільки стратегія робить лише біля 2.75 угоди на рік, її результативність розподіляється нерівномірно у часі, залежно від наявності чітких сигналів на ринку.
Останній період з 01.06.2024 порівняно з повною історією
У період з 1 червня 2024 року алгоритм не зафіксував жодної закритої угоди (0 торгів). Це означає, що протягом цього відрізку стратегія залишалася в позиції очікування та не здійснювала нових торговельних операцій. Відсутність активності підкреслює суворі фільтри моделі, яка відмовляється від торгівлі, якщо ринкова кон'юнктура Microsoft Corporation не відповідає встановленим параметрам.
Сильні сторони та обмеження
До сильних сторін моделі належать надзвичайно високий відсоток виграшних угод (84.21%), сильний профіт-фактор (6.88) та низьке максимальне просідання (15.14%). Головним обмеженням є дуже мала статистична вибірка — лише 19 угод за майже сім років. Така низька репрезентативність збільшує рівень статистичної невизначеності та вимагає терпіння від оператора, оскільки між угодами можуть проходити тривалі паузи.
Аналітичний висновок DevioLab
Модель представляє собою приклад високоселективного підходу до торгівлі акціями Microsoft Corporation на 15-хвилинному графіку. Вона віддає перевагу якості сигналів над їхньою кількістю. Хоча історичний результат є вражаючим, мала кількість угод вимагає обережності при оцінці майбутньої ефективності. Наведені результати історичного бектесту не є гарантією майбутньої прибутковості.
Обсяг даних та методологія
Аналіз базується на симульованих історичних закритих спотових угодах для MSFT за період з 16 вересня 2019 року по 14 серпня 2026 року. Відсоткові показники відображають історичне моделювання, не є прямим результативним звітом реального рахунку та не становлять персональної інвестиційної поради.