IREN · IREN Limited
Stock Universe · глобальний фондовий ринокIREN · IREN Limited: Аналіз квантативної стратегії на 15-хвилинному таймфреймі
Аналітичний огляд алгоритмічної моделі торгівлі акціями IREN Limited за період з грудня 2021 року по серпень 2026 року, що базується на 33 вибіркових угодах з високою результативністю та низькою частотою входу.
Аналіз станом на 13.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Дане дослідження присвячене оцінці вибіркової алгоритмічної стратегії, розробленої для роботи з біржовим активом IREN Limited (тикер IREN) на 15-хвилинному інтервалі. Базовий масив даних охоплює період з 13 грудня 2021 року по 13 серпня 2026 року, що становить приблизно 4.67 року систематичних спостережень. Зазначена дата початку описує лише межі доступного датасету і не є датою первинного лістингу компанії на фондовому ринку. Модель орієнтована на спотовий формат торгівлі та демонструє вкрай рідку генерацію сигналів. Усі висновки в цьому матеріалі спираються виключно на зафіксовані показники бектесту й не повинні трактуватися як фінансова порада або гарантія майбутньої прибутковості.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь проаналізований період у 4.67 року алгоритм виконав лише 33 завершені угоди. Це відповідає середній частоті торгівлі 7.07 позиції на рік. Такий низький рівень активності виключає будь-які характеристики скальпінгу або високочастотної торгівлі, вказуючи на очікування виняткових ринкових умов для входу. Показники середнього та медіанного часу утримання позицій, а також інтервали між виходами з угод відсутні у вихідній статистиці. Незважаючи на 15-хвилинний таймфрейм графіку, система працює як ультра-селективний індикатор, який здійснює входи вкрай рідко, уникаючи ринкового шуму.
Якість історичних результатів
З точки зору підсумкової ефективності модель демонструє високі кількісні показники. З 33 закритих позицій 29 виявилися прибутковими і лише 4 збитковими, що забезпечило відсоток виграшів на рівні 87.88%. Загальний сукупний прибуток за весь період спостережень склав 1446317.74%, а розрахований річний показник становить 7188.37%. Середній результат на одну угоду сягає 44.70%, тоді як медіанна прибутковість становить 26.79%. Профіт-фактор системи досяг позначки 18.75. Важливо зазначити, що три найуспішніші угоди згенерували 40.70% від загального брутто-прибутку, що свідчить про чутливість підсумкового результату до декількох великих трендових рухів.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Поведінка системи під час збиткових періодів характеризується стриманою серійною невдачею: найдовша серія збиткових угод склала лише 1 угоду. Натомість найдовша серія виграшів досягла 10 угод поспіль. Найгірша поодинока угода завершилася з результатом -34.84%, що є досить відчутним локальним збитком для одного позиційного виходу. Найкраща угода принесла 220.28% прибутку. Конкретне значення максимального просідання капіталу (max drawdown) у наданому наборі даних відсутнє, тому точну глибину пікових підепдінь оцінити за наявною статистикою неможливо.
Поведінка у часі та річна стабільність
Деталізований річний розподіл результатів (yearly breakdown) у наданому історичному масиві відсутній. Через невелику загальну кількість угод (33 за 4.67 року) оцінка рівномірності розподілу прибутку за окремими календарними роками є обмеженою. Значна різниця між найкращою угодою у 220.28% та медіанним результатом у 26.79% підтверджує, що прибутковість розподілялася нерівномірно і значною мірою залежала від здатності алгоритму утримувати позиції під час масштабних імпульсів IREN Limited.
Останній період з 01.06.2024 у порівнянні з повною історією
У період починаючи з 1 червня 2024 року і до кінця історичного датасету у серпні 2026 року алгоритм не зафіксував жодної закритої угоди (0 угод). Відповідно, сумарний прибуток за цей відрізок часу відсутній. Це свідчить про те, що протягом останнього досліджуваного періоду ринкові умови для IREN Limited не відповідали жорстким критеріям входу цієї стратегії, або алгоритм перебував у стані повного бездіяльності.
Сильні сторони та обмеження
Головними силами даної моделі є високий відсоток виграшних угод (87.88%), вражаючий профіт-фактор 18.75 та значний середній прибуток на угоду 44.70%. Відсутність частих входів мінімізує потенційні комісійні витрати. Серед обмежень варто виділити малий розмір вибірки (усього 33 угоди за майже п'ять років), високу залежність від трьох найбільших угод (40.70% брутто-прибутку), наявність відчутного максимального збитку в -34.84% та повну відсутність торгової активності після червня 2024 року.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія для IREN Limited демонструє рідкісну для 15-хвилинних графіків вибірковість та високу історичну точність входів. Вона є прикладом консервативної за частотою дій моделі, що орієнтована на захоплення великих імпульсних рухів. Однак мала статистична вибірка у 33 угоди та відсутність активності у період з середини 2024 року вимагають обережності. Дані результати є історичною імітацією торгівлі і не гарантують аналогічних результатів у майбутньому.
Обсяг даних та методологія
Аналіз виконано на основі симульованих закритих угод для спотового ринку за період з 13.12.2021 по 13.08.2026. Усі відсоткові показники відображають історичне моделювання виконання алгоритму і не є прямим відображенням балансу реального торгового рахунку. Результати минулих періодів не слугують гарантією майбутніх майнових чи фінансових здобутків.