INTC · Intel Corporation
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз алгоритмічної стратегії для INTC · Intel Corporation на 15-хвилинному таймфреймі
Детальний кількісний огляд аналітичної моделі для акцій Intel Corporation, який оцінює історичну прибутковість, глибину просідання та особливості вибірки за 6,92 року спостережень.
Аналіз станом на 21.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена алгоритмічна модель розроблена для роботи з акціями Intel Corporation (INTC) на 15-хвилинному графіку в контексті фондового ринку. За результатами внутрішнього оцінювання алгоритм отримав підсумковий бал DevioLab Score 80.13 та посів перше місце серед моделей для даного тікера. Загальний накопичений результат склав 10421.24 відсотка за історичний період тривалістю близько 6.92 року, починаючи з вересня 2019 року і закінчуючи серпнем 2026 року. Ця стратегія належить до категорії незалежних стрижневих рішень і показує високу ефективність на досліджуваному часовому інтервалі.
Торговий ритм і тривалість позицій
Протягом всього досліджуваного періоду алгоритм виконав 154 закриті угоди, що відповідає середній інтенсивності приблизно 22.24 угоди на рік. Таке значення вказує на помірну частоту торгівлі, коли модель працює вибірково і чекає якісних ринкових сигналів, замість здійснення високочастотних операцій. Точні дані щодо середньої або медіанної тривалості утримання позиції в годинах, а також медіанного інтервалу між виходами в даній вибірці відсутні, проте загальна середня кількість операцій на рік підтверджує виважений та розмірений характер торгівлі.
Якість історичних результатів
Історична якість угод демонструє високий відсоток прибуткових позицій, який становить 70.13 відсотка. Зі 154 угод прибутковими виявилися 108, тоді як 46 завершилися зі збитком. Середня результативність однієї угоди становить 3.53 відсотка, а медіанне значення дорівнює 2.40 відсотка, що свідчить про позитивний розподіл доходності без залежності від поодиноких випадкових сплесків. Найкраща угода зафіксувала прибуток у розмірі 32.06 відсотка. При цьому частка перших трьох найбільших виграшних угод у валовому прибутку становить лише 13.59 відсотка, що підтверджує системний розподіл результату по великій кількості угод, а не його концентрацію в кількох вдалих позиціях.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Параметри ризику алгоритму є добре контрольованими. Максимальне історичне просідання капіталу зупинилося на позначці 17.69 відсотка, що є помірним показником для стратегій на акціях з високим сумарним накопиченим прибутком. Профіт-фактор стратегії зафіксований на рівні 1.25. Найгірша поодинока угода зафіксувала збиток мінус 13.56 відсотка. Найдовша серія виграшних угод поспіль досягла 13 позицій, у той час як найдовший збитковий відрізок склав лише 4 угоди поспіль. Це вказує на хорошу здатність алгоритму обмежувати серійні збитки та швидко повертатися до прибуткової динаміки.
Поведінка у часі та річна стабільність
Оскільки досліджуваний інтервал охоплює майже сім років торгівлі, модель пройшла через різні фази фондового ринку, включно з періодами високої волатильності та трендових рухів. Хоча детальний помісячний та щорічний розподіл у вихідному наборі даних не наведено, загальний річний показник у 22.24 угоди свідчить про регулярну появу торгових ситуацій протягом більшої частини досліджуваного вікна. Високий коефіцієнт успішних угод сприяв формуванню стабільного висхідного тренду накопиченого капіталу.
Останній період з 2024-06-01 проти повної історії
У період з 1 червня 2024 року до кінця наявного датасету алгоритм не здійснив жодної нової угоди (0 закритих позицій). Це означає, що весь історичний результат у 10421.24 відсотка прибутку та 154 угоди був сформований до червня 2024 року. Відсутність угод у найновішому відрізку вказує на те, що ринкові умови Intel Corporation у цей період не відповідали жорстким критеріям входу стратегії, або на паузу в активності моделі за цим інструментом.
Сильні сторони та обмеження
Головною сильною стороною даної моделі є висока частка прибуткових угод (70.13 відсотка) у поєднанні з обмеженим максимальним просіданням (17.69 відсотка) та помірною залежністю від топ-переможців (13.59 відсотка від валового прибутку). До обмежень варто зарахувати відносно невелику загальну вибірку (154 угоди за 6.92 року), що означає низьку щільність угод, а також відсутність активності в період після червня 2024 року. Крім того, профіт-фактор 1.25 вказує на помірну перевагу загального прибутку над загальним збитком.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія посідає перше місце за рейтингом для тікера INTC завдяки відмінному балансу між контролем ризику та накопиченою доходністю. Модель демонструє зрілий підхід до вибору точок входу на 15-хвилинному таймфреймі та ефективно запобігає глибоким серіям збитків. Оскільки стратегія показує нульову активність у найновішому часовому зрізі, її поточне використання вимагає спостереження за виходом ринку Intel Corporation із фази затишшя для підтвердження актуальності сигналів.
Охоплення даних та методологія
Усі наведені статистичні дані отримані в результаті історичного симуляційного моделювання торгівлі акціями Intel Corporation (INTC) за період з 16 вересня 2019 року по 18 серпня 2026 року на 15-хвилинних барах. Зазначені відсотки описують результати закритих гіпотетичних угод без урахування можливих прослизань чи індивідуальних комісійних витрат. Минулі результати бектесту не є гарантією майбутньої прибутковості на реальному рахунку.