GS · The Goldman Sachs Group, Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокGS · The Goldman Sachs Group, Inc. аналіз алгоритмічної стратегії 15m
Детальний кількісний аналіз основної стратегії на 15-хвилинному таймфреймі для акцій The Goldman Sachs Group, Inc., що демонструє виграшний коефіцієнт 82.48%, фактор прибутку 1.88 та сукупну історичну дохідність +8435.29% за 137 закритими угодами.
Аналіз станом на 21.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна система GSB 0 +8435.29% 1TRAD-VLB6 розроблена для торгівлі акціями The Goldman Sachs Group, Inc. на 15-хвилинному інтервалі. У загальній системі оцінювання стратегія отримала DevioLab score 79.19 та посідає 3 місце серед усіх протестованих моделей для даного тікера. Модель визначено як базову незалежну стратегію core2_independent_best. Аналізована історія охоплює 6.93 року з 16 вересня 2019 року по 19 серпня 2026 року. Зазначена дата початку описує виключно межі наданого вибіркового датасету і не є датою заснування компанії чи лістингу акцій на біржі.
Трейдинговий ритм та тривалість позицій
За весь досліджуваний період тривалістю майже сім років алгоритм виконав 137 завершених угод. Це відповідає середній частоті торгівлі приблизно 19.78 угод на рік, або менше ніж двом угодам на місяць. Попри використання 15-хвилинного таймфрейму, такий ритм свідчить про високу вибірковість системи, а не про скальпінг чи надмірну денну активність. Точні показники середнього та медіанного часу утримання позицій у годинах, а також інтервали між виходами в даному датасеті не зафіксовані. Низька частота входів підтверджує, що алгоритм очікує чітких ринкових сигналів.
Якість історичних результатів
Стратегія демонструє високу результативність за часткою прибуткових угод, яка становить 82.48% (113 виграшних позицій проти 24 збиткових). Середній результат на угоду становить +3.61%, що дуже близько до медіанного значення в +3.56%. Це вказує на стабільність розподілу прибутку без викривлення поодинокими аномальними угодами. Максимальна прибуткова угода досягла +22.48%. Фактор прибутку становить 1.88. Важливо, що три найкращі угоди згенерували лише 9.10% від загального валового прибутку, що підтверджує рівномірне формування дохідності упродовж усього періоду.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання системи зупинилося на позначці 20.96%, що є помірним показником на тлі сукупного прибутку. Загалом було зафіксовано 24 збиткові угоди, а найгірша поодинока угода завершилася з результатом -11.74%. Модель демонструє вражаючу асиметрію серій: найдовша серія прибуткових угод поспіль склала 24 позиції, тоді як найдовша збиткова серія не перевищувала 2 угод поспіль. Це свідчить про якісний контроль ризику та швидкий вихід із несприятливих ринкових фаз.
Поведінка в часі та річна стабільність
Протягом 6.93 року моделювання стратегія показала сукупний історичний результат +8435.29%, що відповідає річному еквіваленту 454.71%. Деталізована розбивка результатів за окремими календарними роками в наданих статистичних даних відсутня. Проте висока частка успішних угод та низька залежність від топ-3 переможців (9.10%) вказують на те, що алгоритм зберігав працездатність у різних ринкових умовах протягом усього досліджуваного вікна.
Останній період з 01.06.2024 порівняно з повною історією
У період з 1 червня 2024 року до кінця тестового інтервалу стратегія не виконала жодної угоди (0 закритих позицій). Відповідно, сумарний результат за цей період відсутній. Така пасивність означає, що алгоритм перебував у позиції поза ринком, оскільки поточні ринкові умови не відповідали його жорстким критеріям для входу.
Сильні сторони та обмеження
До основних переваг стратегії належать високий виграшний відсоток 82.48%, фактор прибутку 1.88, контрольоване просідання 20.96% та низька концентрація прибутку в кількох угодах. Головним обмеженням є низька частота сигналів (19.78 угод на рік), що вимагає від трейдера терпіння. Також відсутність угод у період після червня 2024 року та брак даних щодо тривалості утримання позицій потребують додаткової уваги при аналізі.
Аналітичний висновок DevioLab
З результатом DevioLab score 79.19 та 3 місцем у рейтингу для тікера GS, ця модель є надійною алгоритмічною стратегією для фондового ринку. Вона орієнтована на якість угод, а не на їхню кількість. Інвесторам слід враховувати її стриманий темп торгівлі та пам'ятати, що минула симульована ефективність не є гарантією майбутніх результатів.
Обсяг даних та методологія
Розрахунки виконані на основі 137 симульованих закритих угод для акцій GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) за період з 16 вересня 2019 року по 19 серпня 2026 року на 15-хвилинному таймфреймі. Усі відсотки описують історичні закриті угоди в умовах спотової торгівлі, не є фактичним результатом брокерського рахунку та не гарантують майбутньої дохідності.