FLNC · Fluence Energy, Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокFLNC · Fluence Energy, Inc.: Аналіз кількісної стратегії для 15-хвилинного таймфрейму
Огляд квантативної моделі для Fluence Energy, Inc. на 15-хвилинному інтервалі. Стратегія посідає 4-те місце в рейтингу DevioLab для даного тікера з оцінкою 72.37, демонструючи частку виграшних угод 72.86% і сукупну історичну прибутковість 63775.51% за 70 закритих позицій.
Аналіз станом на 21.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна модель FLNCB 0 +63775.51% 1TRAD-JJB6 розроблена для торгівлі акціями Fluence Energy, Inc. на 15-хвилинному таймфреймі на фондовому ринку. Вона обрана як найкраще збалансоване рішення в категорії core1 та займає 4 позицію серед усіх протестованих стратегій для даного активу з DevioLab score 72.37. Досліджуваний вибірковий період охоплює часовий проміжок з 13 грудня 2021 року по 19 серпня 2026 року, що становить приблизно 4.68 року історічних даних. Зазначена дата початку є виключно межею доступного набору даних для даного бектесту, а не датою заснування чи виходу компанії на біржу.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Протягом 4.68 року роботи стратегія згенерувала 70 завершених угод, що відповідає середній частоті близько 14.95 угод на рік. Оскільки торгівля здійснюється на 15-хвилинному графіку, інтервал надає алгоритму високу точність для вибору точок входу, проте загальна середня кількість угод залишається помірною. Алгоритм віддає перевагу якісній фільтрації сигналів, а не високій частоті операцій, тому його не можна класифікувати як скальпінг. У наданому масиві даних точні показники середньої та медіанної тривалості утримання позицій у годинах відсутні.
Якість історичних результатів
Із загальної кількості 70 позицій 51 виявилася прибутковою, а 19 закрилися зі збитком, що забезпечує високий показник виграшних угод у 72.86%. Загальний сукупний прибуток за весь період дослідження склав 63775.51%, що відповідає річній еквівалентній дохідності 8195.81%. Середній результат на угоду становить 11.74%, тоді як медіанний показник дорівнює 7.03%. Найкраща угода зафіксувала вражаючий прибуток у 114.03%. Внесок трьох найбільших виграшних угод у валовий прибуток становить 29.79%, що вказує на помірну концентрацію прибутку без надмірної залежності від одного випадкового викупу.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Показник фактора прибутку (profit factor) становить 1.25, що свідчить про перевищення загального валового прибутку над валовим збитком, але демонструє наявність відчутних корекцій. Максимальне історичне просідання досягало 39.21%, а найгірша поодинока угода завершилася збитком у -21.94%. Максимальна серія прибуткових угод поспіль склала 12 позицій, у той час як найдовша серія збиткових угод була обмежена 4 позиціями. Це показує, що стратегія добре утримує серії успіхів, але періоди просідання можуть бути глибокими.
Поведінка у часі та річна стабільність
Розподіл результативності по окремих календарних роках у наданих вихідних даних відсутній. Тим не менш, загальна вибірка у 70 угод за 4.68 року показує стабільну низьку частоту здійснення транзакцій. Торговельне навантаження рівномірно розтягнуте по досліджуваному часовому горизонту.
Останній період з 01.06.2024 порівняно з повною історією
У період з 1 червня 2024 року стратегія не виконала жодної угоди (0 закритих позицій). Усі 70 зафіксованих угод та весь історичний прибуток у 63775.51% були сформовані до цієї дати. Це вказує на те, що алгоритм перебуває в стані очікування відповідних ринкових умов або що ринковий режим Fluence Energy, Inc. після червня 2024 року не активував жорсткі критерії входу.
Сильні сторони та обмеження
Сильними сторонами цієї моделі є високий відсоток виграшних угод (72.86%), видатний сукупний результат за бектестом (63775.51%), довга серія перемог у 12 угод поспіль і відносно невисока залежність від топу найкращих угод (29.79%). До обмежень належать помірний коефіцієнт прибутку 1.25, максимальне просідання 39.21%, невеликий загальний розмір вибірки у 70 угод та відсутність активних угод після червня 2024 року.
Аналітичний висновок DevioLab
З результатом DevioLab score 72.37 і 4-м місцем у загальному рейтингу для Fluence Energy, Inc., дана стратегія представляє собою цікавий приклад балансу між високою точністю входу та контролем тривалості збиткових серій. Водночас трейдерам та аналітикам слід враховувати відносно невеликий обсяг вибірки та паузу в торговельній активності в останньому періоді спостереження.
Охоплення даних та методологія
Аналіз базується на моделюванні історичних даних торгівлі для FLNC у період з 13.12.2021 по 19.08.2026 на 15-хвилинному таймфреймі. Усі наведені показники описують результати симуляції закритих угод у минулому. Вони не є гарантією майбутніх результатів і не становлять індивідуальної інвестиційної поради.