EMR · Emerson Electric Co.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз алгоритмічної стратегії EMR: висока точність угод, довгострокове утримання та збалансований ризик
Аналітичний огляд кількісної стратегії для акцій EMR (Emerson Electric Co.) на 15-хвилинному таймфреймі за 7-річний період дослідження з вересня 2019 року по вересень 2026 року. Модель демонструє вражаючий коефіцієнт прибутковості Profit Factor 8.75 та частку виграшних угод 84.78% при відносно рідкісній активності — лише 6.55 угод на рік. Алгоритм орієнтований на тривале утримання позицій (середній час позиції становить 1031.73 години), що робить його придатним для автоматизованих торгових ботів та роботів, орієнтованих на середньострокові тренди. Ризик суворо контролюється: максимальне історичне просідання 15.42% точно співвідноситься з найгіршою окремою угодою (-15.42%), а три найрезультативніші угоди формують лише 23.91% від сукупного прибутку, підтверджуючи високу диверсифікацію джерел доходності.
Аналіз станом на 24.10.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена алгоритмічна модель EMR є базовою кількісною стратегією (Core 1 Balanced Best) з високим рейтингом DevioLab Score 84.76, що посідає перше місце серед досліджених алгоритмів для даного інструменту. Модель розроблена для роботи з часовим інтервалом 15 хвилин (15m) на фондовому ринку для акцій EMR. За загальний період історичного тестування тривалістю 7.03 року (з 16 вересня 2019 року по 25 вересня 2026 року) алгоритм здійснив 46 завершених торгових операцій. З них 39 виявилися прибутковими, а 7 — збитковими, що забезпечує показник успішності (Win Rate) на рівні 84.78%. Кумулятивна сумарна доходність за весь період становила 1474.89%, а річна еквівалентна вихідна вибірка демонструє показник 236.44%. Конструкція алгоритму передбачає використання точних математичних правил входу та виходу, що дає змогу розгортати торгові агенти та автоматизовані торгові роботи без людського фактора.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Частотний профіль стратегії суттєво відрізняється від класичних високочастотних інтрадей-моделей, незважаючи на використання 15-хвилинних графіків для точної локалізації точок входу. Алгоритм генерує в середньому лише 6.55 угод на рік, або 1.35 угоди на активний місяць. Час утримання відкритих позицій підтверджує позиціонування моделі як середньострокової: середня тривалість позиції становить 1031.73 години (близько 43 діб), тоді як медіанне значення дорівнює 391.63 години (близько 16 діб). Різниця між середнім та медіанним показником свідчить про наявність окремих угод, які утримувалися протягом тривалого часу для максимального витискання трендового руху. Середній інтервал між закриттям угод становить 53.11 дня, а медіанний — 28.23 дня. Для торгових ботів та автономних торгових агентів такий ритм означає мінімальне навантаження на інфраструктуру та відсутність потреби у постійній переоцінці позицій протягом дня.
Якість історичних результатів
Якість торгових результатів моделі характеризується високим коефіцієнтом прибутковості (Profit Factor) 8.75, що демонструє значне перевищення валового прибутку над валовим збитком. Середня доходність однієї угоди становить 6.62%, що тісно корелює з медіанним значенням 5.55%. Найдемонстративнішим показником надійності є стійкість до викидів: три найбільші виграшні угоди забезпечили лише 23.91% від загального валового прибутку. Це означає, що підсумковий результат у +1474.89% є наслідком стабільної серії позитивних операцій, а не випадкового успіху кількох аномальних угод. Найкраща угода за історію показала прибуток +37.36%, а найгірший результат склав -15.42%. Довга серія з 12 виграшних угод поспіль підкреслює високу точність торгових сигналів на аналізованій вибірці.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Контроль ризику є однією з найсильніших сторін даної торговельної системи. Максимальне історичне просідання (Max Drawdown) зафіксовано на рівні 15.42%, що практично ідентично величині найгіршої окремої угоди (-15.42%). Це вказує на те, що просідання капіталу виникало внаслідок ізольованого негативного виходу, а не серії збитків, що накопичувалися. Максимальна серія програшних угод поспіль не перевищувала 2 позицій. Із загальних 46 угод лише 7 були закриті з мінусом, що створює сприятливий психологічний та математичний профіль для автоматизованого виконання. Співвідношення загальної прибутковості до максимального просідання становить майже 95:1, що свідчить про високу ефективність використання ризикового капіталу впродовж досліджуваного 7-річного треку.
Динаміка у часі та річна стабільність
Аналіз річного розбиття (Yearly Breakdown) демонструє стабільну позитивну віддачу протягом усього періоду спостережень. У 2020 році стратегія виконала 7 угод (85.71% виграшів) із результатом +88.05%. У 2021 році було здійснено 2 угоди, обидві прибуткові (+28.50%). 2022 рік приніс 4 прибуткові угоди з 4 (+18.21%). У 2023 році алгоритм показав 3 виграші з 4 угод (+22.47%), а у 2024 році — 3 виграшні угоди з 3 (+27.85%). У 2025 році зафіксовано 8 угод (5 виграшів, 3 збитки) із сумарним прибутком +25.93%. Нарешті, у 2026 році спостерігалося зростання частоти дій: 18 угод, з яких 16 виявилися прибутковими (Win Rate 88.89%), забезпечивши +93.52%. Модель демонструє абсолютну річну стабільність — кожен календарний рік завершувався із суттєвим позитивним балансом.
Останній період з 01.06.2024 порівняно з повною історією
Окремий вибірковий період з 1 червня 2024 року дає змогу оцінити актуальну поведінку стратегії на свіжих ринкових даних. За цей відрізок часу було виконано 27 із загальних 46 угод системи, що становить понад 58% усіх історичних операцій. Сумарна прибутковість за цей період досягла +126.97%. Збільшення кількості закритих угод у свіжому вікні свідчить про зростання ринкової динаміки або частіше виконання умов алгоритму. Показники актуального періоду повністю узгоджуються з довгостроковими параметрами моделі: висока точність угод та стабільний накопичувальний ефект підтверджують, що алгоритм зберігає свої статистичні властивості та не втратив ефективності з часом.
Сильні сторони та обмеження
До ключових переваг стратегії належать високий Win Rate (84.78%), винятковий Profit Factor (8.75), низьке максимальне просідання (15.42%) та рівномірний розподіл прибутку без залежності від окремих угод-аутлайерів (Top-3 забирають лише 23.91%). Рідкісні входи знижують чутливість до поточних колишніх коливань. Головним обмеженням стратегії є відносно мала загальна кількість угод (46 за 7 років), що вимагає терпіння від оператора торгового робота. Тривалий час утримання позицій (медіана понад 16 діб) означає, що капітал може залишатися задіяним в одній угоді протягом тижнів, обмеживши швидкість його оборотності.
Аналітичний висновок DevioLab
За оцінкою аналітиків DevioLab, алгоритмічна модель EMR 0 +1474.89% 1TRAD-NCC4 є еталонним прикладом виваженої позиційної системи для фондового ринку. Призначена для використання в якості логіки прийняття рішень для торгових ботів, роботів або автономних агентів, ця система демонструє рідкісне поєднання високого відсотка виграшів та помірного ризику. Завдяки DevioLab Score 84.76 модель посідає 1-ше місце у своєму тикері. Вона орієнтована на інвесторів та трейдерів, які надають перевагу якісній вибірці угод над кількістю і готові до тривалого утримання позицій заради мінімізації просідань.
Обсяг даних та методологія
Всі наведені у статті статистичні показники розраховані на основі історичного моделювання закритих угод для акцій EMR за період з 16.09.2019 по 25.09.2026 на 15-хвилинних часових інтервалах. Результати є симуляцією виконання алгоритмічних правил і не гарантують аналогічних результатів у майбутній реальній торгівлі. Вони не враховують брокерські комісії, прослизання та податкові відрахування. Цей матеріал носить виключно дослідницько-аналітичний характер і не є індивідуальною інвестиційною чи фінансовою рекомендацією.