EIX · Edison International
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз алгоритмічної стратегії для EIX: висока точність угод та тривалий горизонт утримання позицій
Аналітичний огляд алгоритмічної торговельної стратегії для акцій EIX, розробленої для використання у складі автоматизованих торгових роботів та торгових агентів. Модель демонструє високу історичну ефективність із загальним сумарним прибутком +939.84% та коефіцієнтом Profit Factor 3.75 за період дослідження тривалістю близько 6.96 року (49 завершених угод). Використовуючи 15-хвилинні часові інтервали для точного аналізу цін, алгоритм характеризується низькою частотою угод (в середньому 7.04 угоди на рік) та тривалим утриманням позицій (середній час утримання становить 864.8 години, або близько 36 днів). Дослідження висвітлює високу частку виграшних позицій (83.67%), помірне максимальне просідання (18.97%) та збалансований розподіл прибутку, де три найбільші угоди формують лише 21.19% від валового доходу.
Аналіз станом на 24.10.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена алгоритмічна стратегія розроблена для торгівлі акціями EIX на фондовому ринку з використанням 15-хвилинного часового інтервалу (15m). За шкалою DevioLab дана модель отримала оцінку 81.68, посівши 1-ше місце у рейтингу алгоритмів для даного біржового активу. Історичний датасет охоплює період від 16 вересня 2019 року до 1 вересня 2026 року, що становить приблизно 6.96 року досліджень. За цей час стратегія згенерувала 49 завершених угод із сумарним результатом +939.84% та еквівалентною річною дохідністю 90.73%. Логіка моделі орієнтована на застосування в автоматизованих торгових роботах та алгоритмічних агентах, що дозволяє повністю виключити суб'єктивні емоційні рішення під час виконання торговельних сигналів.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Незважаючи на використання 15-хвилинних графіків для точного аналізу цін та формування сигналів входу й виходу, торговий ритм алгоритму є виваженим і стриманим. Загальна кількість закритих угод за 6.96 року становить лише 49, що відповідає в середньому 7.04 угодам на рік або 1.23 угоди на активний місяць. Середня тривалість утримання позиції складає 864.8 години (близько 36.0 днів), а медіанний показник становить 478.75 години (близько 19.9 днів). Проміжок часу між виходами з ринку має середнє значення 51.73 дня та медіанне значення 42.11 дня. Ці статистичні дані чітко вказують на те, що алгоритм реалізує позиційну стратегію середньострокового або довгострокового характеру і не має жодного відношення до скальпінгу або високочастотного трейдингу.
Якість історичних результатів
Структура прибутковості алгоритму демонструє високий рівень точності та збалансованості. З 49 закритих угод 41 виявилася виграшною, що забезпечує частку успішних угод на рівні 83.67%, тоді як програшних угод зафіксовано лише 8. Загальний коефіцієнт Profit Factor становить 3.75, що підтверджує високе перевищення валового прибутку над валовим збитком. Особливо примітним є збіг середнього результату угоди (+5.29%) з медіанним (+5.29%), що свідчить про відсутність асиметрії або викривлень, викликаних окремими крайніми значеннями. Найкраща угода за весь період принесла +25.07%, а найгірша мала результат -14.90%. Окрім цього, частка трьох найбільших виграшних угод у валовому прибутку становить лише 21.19%, що свідчить про системне джерело прибутковості, а не залежність від поодиноких випадкових сплесків.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Аналіз ризику показує, що максимальне історичне просідання стратегії склало 18.97%. З огляду на загальний прибуток у +939.84% та показник Profit Factor 3.75, такий рівень просідання є цілком контрольованим і демонструє сприятливе співвідношення дохідності до ризику. Серійна поведінка алгоритму підтверджує його стійкість: найдовша виграшна серія досягла 12 угод поспіль, тоді як найдовша збиткова серія обмежилася лише 2 угодами поспіль. Найгірша поодинока угода з результатом -14.90% вказує на максимальну амплітуду втрати в одній позиції, проте завдяки високому відсотку успішних угод (83.67%) загальна динаміка кривої капіталу залишається стабільно вихідною.
Динаміка в часі та річна стабільність
Аналіз річної деталізації свідчить про виражену стабільність стратегії протягом усього досліджуваного часового горизонту. Результати за роками розподілилися наступним чином: у 2019 році зафіксовано 1 угоду (100% виграшних, +7.36%); у 2020 році — 10 угод (90% виграшних, +98.13%); у 2021 році — 2 угоди (100% виграшних, +19.39%); у 2022 році — 3 угоди (66.67% виграшних, +7.57%); у 2023 році — 9 угод (88.89% виграшних, +44.43%); у 2024 році — 6 угод (83.33% виграшних, +40.12%); у 2025 році — 11 угод (72.73% виграшних, +18.44%); та у 2026 році — 7 угод (85.71% виграшних, +23.62%). Кожен календарний рік у вибірці завершився з позитивним сумарним результатом, що підтверджує адаптивність алгоритму до різних ринкових фаз.
Сучасний період з 01.06.2024 порівняно з повною історією
Окремий аналіз торговельних результатів за період починаючи з 1 червня 2024 року демонструє підвищення активності алгоритму. За цей відрізок часу було закрито 21 угоду із сумарним результатом +69.96%. Враховуючи, що за весь 6.96-річний період було виконано 49 угод, на останній період припадає значна частка загальної кількості операцій. Порівняння з повною історією свідчить, що стратегія продовжує генерувати стабільний прибуток у сучасному ринковому середовищі, зберігаючи високу ефективність та прибутковість сигналів.
Сильні сторони та обмеження
Ключовими сильними сторонами стратегії є надзвичайно високий відсоток виграшних угод (83.67%), високий Profit Factor (3.75), повна відповідність середньої та медіанної угоди (+5.29%), а також відсутність надмірної концентрації прибутку в трьох найкращих позиціях (21.19%). Позитивна річна динаміка протягом усіх років тестування підтверджує надійність торговельної логіки. До основних обмежень належить відносно мала загальна вибірка угод (49 угод за ~7 років), що вимагає обережності при статистичних узагальненнях, а також тривалі періоди між виходами з позицій (середньозначуще 51.73 дня), що вимагає від операторів торгових роботів дисципліни та тривалого інвестиційного горизонту.
Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритмічна стратегія для акцій EIX з оцінкою DevioLab 81.68 та 1-м місцем за тикером є прикладом високоефективної позиційної моделі. Вона вдало поєднує точність 15-хвилинного таймінгу з контрольованим рівнем просідання (18.97%) та високою часткою прибуткових угод (83.67%). Стратегія чудово підходить для використання як торговельна логіка в автоматизованих системах, торгових роботах та алгоритмічних агентах для інвесторів, орієнтованих на середньострокове та довгострокове утримання позицій.
Сфера застосування даних та методологія
Методологічна примітка: усі наведені показники розраховані на основі історичного моделювання закритих угод для акцій EIX на 15-хвилинних часових інтервалах за період з 16 вересня 2019 року по 1 вересня 2026 року. Статистика відображає історичну симуляцію алгоритму і не є гарантією майбутніх результатів на реальних біржових або брокерських рахунках.