ED · Consolidated Edison Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз алгоритмічної стратегії ED: висока точність позиційного трейдингу та контроль просідання на 15-хвилинному таймфреймі
Детальний аналітичний огляд алгоритмічної торговельної стратегії для фондового активу ED демонструє унікальну синергію між високочастотним розрахунковим інтервалом 15m та позиційним характером утримання угод. За період вибірки понад 6.84 року алгоритм продемонстрував кумулятивну прибутковість +418.16% при підтвердженій частці виграшних угод 80.00% та коефіцієнті Profit Factor 3.75. При середньому результаті угоди +5.93% та медіанному +5.37% структура доходності виявляється стійкою та позбавленою диспропорційної залежності від поодиноких викидів. Максимальне просідання на рівні 12.86% точно відповідає параметру найгіршої збиткової угоди (-12.86%), що підкреслює відсутність каскадних серійних втрат у минулому (найдовша серія збитків становить лише 1 угоду). У статті розглядаються системні характеристики та особливості застосування цієї логіки для автоматизованих торгових ботів і роботів.
Аналіз станом на 23.10.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна торговельна стратегія розроблена для ринку акцій і орієнтована на роботу з інструментом ED. У внутрішній класифікаційній системі DevioLab представлена конфігурація займає перше місце за даним тікером (DevioLab rank 1) та володіє підсумковим балом DevioLab score 81.125. За період спостереження з 16 вересня 2019 року по 17 липня 2026 року (загальна тривалість 6.84 року) система сформувала сукупний історичний результат +418.16%. Використання 15-хвилинного інтервалу (15m) слугує інструментом для точного вибору моментів входу та виходу з ринку, проте загальна поведінка стратегії суттєво відрізняється від класичного інтрадей-трейдингу. Базовий профіль алгоритму розрахований на високу вибірковість: за весь аналізований період було виконано лише 30 закритих угод. Така архітектура дає змогу використовувати логіку стратегії як основоположний алгоритм для автоматизованих торгових ботів, торгових роботів або автономних торгових агентів, які вимагають дисциплінованого виконання торгових сигналів без потреби у надмірній частій торгівлі.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Динаміка виконання позицій виявляє виражений позиційний характер стратегії. Попри використання 15-хвилинного таймфрейму для моніторингу цінової динаміки, середній час утримання однієї позиції становить 1356.66 години (приблизно 56.5 доби), а медіанна тривалість досягає 788.25 години (близько 32.8 доби). Це означає, що торгові позиції залишаються відкритими протягом тижнів або навіть місяців. Частота закриття угод також є низькою: середня кількість закритих позицій на рік становить 4.39, а на один активний місяць припадає лише 1.20 угоди. Середній інтервал між виходами з ринку дорівнює 80.27 дня при медіанному значенні 48.96 дня. Таке часове розпланування демонструє, що алгоритм орієнтований на фільтрацію ринкового шуму та утримання позицій у межах середньострокових чи довгострокових цінових тенденцій, мінімізуючи торговельну активність під час флету.
Якість історичних результатів
З точки зору статистичної ефективності стратегія демонструє високі показники точності та збалансованості. Із 30 закритих угод 24 завершилися з прибутком, що відповідає виграшній частці (win rate) у 80.00%, тоді як збитковими виявилися лише 6 угод. Загальний коефіцієнт прибутковості (Profit Factor) становить 3.75, що свідчить про суттєве перевищення сумарного валового прибутку над валовими збитками. Середній прибуток на угоду досягає +5.93%, що дуже близько до медіанного значення +5.37%. Близькість середнього та медіанного показників є важливою ознакою статистичної однорідності: результативність системи не є наслідком одного випадкового суперприбутку, а формується за рахунок стабільного позитивного очікування. Найкраща угода за весь період принесла +31.35%, тоді як найгірша зафіксувала збиток -12.86%. Крім того, три найбільші виграшні угоди акумулювали 33.19% від загального валового прибутку, що підтверджує помірний рівень концентрації прибутку та здоровий розподіл результативності між угодами.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Аналіз ризикових параметрів показує високий рівень контролю за негативними відхиленнями. Максимальне історичне просідання (max drawdown) зупинилося на позначці 12.86%. Знаменним є той факт, що це значення практично ідентичне чисельному результату найгіршої поодинокої збиткової угоди (-12.86%). Таке співвідношення вказує на те, що історичні просідання капіталу не поглиблювалися серійними збитками чи тривалими періодами деградації депозиту. Найдовша серія збиткових угод за всю історію спостережень становила лише 1 угоду — збиткові позиції жодного разу не виникали поспіль. Натомість найдовша виграшна серія досягла 10 угод поспіль. Комбінація високої виграшної частки (80.00%), обмеженого просідання та відсутності послідовних збитків створює сприятливий профіль ризику для автоматизованих торгових систем.
Динаміка в часі та щорічна стабільність
Розподіл результатів за календарними роками демонструє стійку прибутковість протягом усього досліджуваного періоду. У 2020 році було здійснено 7 угод (5 виграшних, 2 збиткові, win rate 71.43%) із сумарним результатом +47.79%. У 2021 році стратегія згенерувала лише 1 угоду (+0.50%, 100% успішності). У 2022 році зафіксовано 5 угод, усі 5 виявилися прибутковими (+37.68%, win rate 100%). У 2023 році алгоритм виконав 5 угод (3 виграшні, 2 збиткові, win rate 60%) із результатом +14.55%. 2024 рік приніс 2 виграшні угоди з 2 (+24.52%, win rate 100%). У 2025 році зафіксовано 6 угод (4 виграшні, 2 збиткові, win rate 66.67%) із сумою +24.28%. Нарешті, у 2026 році закрито 4 угоди, усі прибуткові (+28.60%, win rate 100%). Жоден календарний рік у складі вибірки не завершився з від'ємним підсумковим результатом, що підтверджує адаптивність алгоритмічної моделі до різних фаз ринку.
Нещодавній період з 01.06.2024 порівняно з повною історією
Окремий аналіз сегмента даних починаючи з 1 червня 2024 року свідчить про суттєву активізацію торговельної логіки стратегії. За цей нещодавній період було закрито 12 угод, що становить 40.00% від усіх угод за майже семирічну історію. Сумарна прибутковість у даному вікні досягла +77.40%. Порівняння з довгостроковими показниками демонструє, що щільність генерації сигналів останнім часом зросла, зберігаючи при цьому високу загальну ефективність. Виконання 12 успішних та збалансованих за ризиком закриттів у сучасному ринковому середовищі підтверджує збереження роботоздатності алгоритму та відсутність ознак деградації його параметрів на актуальних відрізках часового ряду.
Сильні сторони та обмеження
До ключових сильних сторін стратегії належать висока точночна характеристика (win rate 80.00%), відмінний коефіцієнт Profit Factor 3.75, помірне максимальне просідання (12.86%) та відсутність послідовних збиткових угод (максимальна серія втрат — 1). Близькість середньої (+5.93%) та медіанної (+5.37%) угод гарантує рівномірний розподіл прибутку. Головним обмеженням системи є мала загальна вибірка угод (30 позицій за 6.84 року) та тривалі паузи між виходами з ринку (у середньому 80.27 дня). Очікування нового сигналу може розтягуватися на місяці, що вимагає високої дисципліни від оператора автоматизованого бота. Крім того, довгий час утримання позицій (медіана 788.25 години) піддає капітал тривалому впливу міжсесійних ринкових ризиків.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія ED 0 +418.16% 1TRAD-LQZ5 демонструє приклад ефективної консервативно-позиційної моделі для акцій ED. Завдяки балу DevioLab score 81.125 та першому місцю у рейтингу для даного активу, система підтверджує свою спроможність генерувати стабільне позитивне математичне очікування при строго обмеженому просіданні. Застосування 15-хвилинного таймфрейму дає змогу оптимізувати точки виконання, не перетворюючи стратегію на високочастотний шум. Така математична структура є гарним кандидатом для використання в якості базового торговельного алгоритму для торгових ботів, роботів або автономних торгових агентів, розрахованих на довгостроковий супровід трендів з мінімальною частотою операцій.
Методологія та обсяг даних
Усі наведені статистичні метрики отримані шляхом математичного моделювання закритих позицій за історичними ціновими даними акції ED на 15-хвилинному таймфреймі (15m) за період з 16.09.2019 по 17.07.2026. Розрахунки відображають гіпотетичне виконання торговельних сигналів і не враховують потенційні прослизання ціни, комісії брокера, збори за перенос позицій та реальну ліквідність. Нещодавній період оцінювався за угодами з датою закриття від 01.06.2024. Цей матеріал є суто дослідницьким аналізом історичної ефективності алгоритму, не становить індивідуальної інвестиційної поради та не гарантує аналогічних результатів у майбутній торгівлі.