EBAY · eBay Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАлгоритмічна стратегія EBAY · 15m: Аналіз високої точності входів та середньострокового тримання позицій
Аналітичний огляд кількісної алгоритмічної стратегії для акцій EBAY демонструє виняткову результативність протягом семирічного досліджуваного періоду з вересня 2019 по вересень 2026 року. Завдяки кумулятивному результату за всіма закритими угодами у +6806,44% та профіт-фактору 7,50, дана торгова модель посідає 1-ше місце у рейтингу DevioLab для даного тікера з оцінкою 84,56. Характерною рисою алгоритму є низька частота угод (в середньому 6,99 угод на рік) у поєднанні з тривалим утриманням позицій та часткою виграшних угод на рівні 89,80%. Такий статистичний профіль робить стратегію привабливою алгоритмічною логікою для автоматизованих торгових роботів та торгових агентів, спрямованих на захоплення середньострокових трендів із мінімальною кількістю помилкових входів.
Аналіз станом на 23.10.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна стратегія для акцій EBAY розроблена для роботи на 15-хвилинному таймфреймі, проте її статистичний профіль суттєво відрізняється від класичного високочастотного трейдингу. За 7,01 року історичного спостереження модель згенерувала лише 49 завершених угод, що відповідає середньому показнику 6,99 угод на рік або 1,23 угоди на активний місяць. Незважаючи на таку низьку торгову частоту, стратегія продемонструвала сумарний прибуток за всіма закритими позиціями на рівні +6806,44%, що відповідає аналізованій річній дохідності у 457,25%. З показником DevioLab Score 84,56 дана розробка посідає першу позицію серед алгоритмів для тікера EBAY. Ці параметри свідчать про те, що торговий бот, який використовує цю алгоритмічну логіку, діє надзвичайно вибірково, очікуючи визрівання чітких ринкових умов перед відкриттям кожної позиції.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Аналіз часових інтервалів між угодами та тривалості утримання позицій розкриває виражену середньострокову природу даного алгоритму. Середня тривалість утримання позиції становить 825,70 годин (понад 34 дні), тоді як медіанне значення дорівнює 336,50 годин (близько 14 днів). Відчутна різниця між середнім та медіанним значеннями вказує на наявність окремих угод із суттєво тривалішим періодом утримання, коли алгоритм дає прибутковій позиції розвиватися вздовж тривалого тренду. Частота закриття позицій також підтверджує поміркований темп: середній інтервал між виходами з угод становить 49,77 днів, а медіанний — 32,49 днів. Для автоматизованого торгового агента це означає відсутність чутливості до дрібного мікроструктурного шуму ринку та високу стійкість до короткострокових коливань ціни всередині однієї торгової сесії.
Якість історичних результатів
Параметри прибутковості алгоритму демонструють високу точність точки входу та ефективне управління виходами. Частка успішних угод досягає 89,80% (44 прибуткові угоди з 49), а профіт-фактор дорівнює 7,50. Середній прибуток на угоду становить +10,05%, тоді як медіанний результат дорівнює +5,74%. Наявність вищого середнього показника порівняно з медіанним пояснюється наявністю окремих масштабних трейдів, найкращий з яких приніс +95,21%. При цьому частка трьох найбільших виграшних угод у загальному валовому прибутку становить 37,55%. Це свідчить про те, що хоча прибуток частково концентрується у топових угодах, загальний результат алгоритму спирається на широку та стабільну серію позитивних угод, а не лише на поодинокі випадкові сплески.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання стратегії склало 26,09%, що за величиною майже тотожно збігається з найгіршою окремою угодою за всю історію (-26,09%). За весь 7-річний період спостережень алгоритм зафіксував лише 5 збиткових угод. Найдовша серія збитків становила всього 1 угоду, тоді як найдовша серія перемог сягала 18 угод поспіль. Така статистика свідчить про те, що просідання капіталу в цій торговій системі спричинене не накопиченням послідовних збитків, а поодинокими, але відчутними коригувальними угодами. Порівняння максимального просідання у 26,09% із загальним сумарним прибутком +6806,44% та профіт-фактором 7,50 демонструє сприятливе співвідношення між історичним ризиком та потенційною віддачею капіталу.
Поведінка в часі та річна стабільність
Розподіл результатів за роками демонструє стійкість алгоритмічної моделі протягом різних фаз ринку для акцій EBAY. У 2020 році було здійснено 8 угод з 100% виграшним результатом та сумарним прибутком +145,83%. У 2021 році з 10 угод 8 виявилися прибутковими (+44,53%). У 2022 та 2023 роках торгова активність знизилася до 7 та 3 угод відповідно, проте зберегла позитивний підсумковий результат (+30,20% та +26,93%). Період 2024-2026 років відзначився новим сплеском результативності: 2024 рік приніс +79,56% при 3 угодах (100% win rate), 2025 рік — +91,09% за 8 угод (100% win rate), а у 2026 році з 10 угод 9 були прибутковими із загальним результатом +74,49%. Відсутність жодного збиткового календарного року підтверджує високу часову стабільність торгового алгоритму.
Останній період з 01.06.2024 порівняно з повною історією
Аналіз вибірки за останній період, починаючи з 1 червня 2024 року, показує суттєву концентрацію торгової активності та високу ефективність алгоритму. За цей відрізок часу було закрито 21 угоду, які сумарно згенерували +245,15% прибутку. Це становить майже 43% від усіх угод, здійснених за всі 7 років тестування, що вказує на прискорене формування умов входу у свіжому ринковому середовищі. Порівняння результативності свідчить, що алгоритм не втратив своєї ефективності з часом, а продемонстрував щільну серію прибуткових угод у новому часовому вікні, підтверджуючи збереження актуальності виявлених ринкових паттернів.
Сильні сторони та обмеження
До ключових переваг алгоритму належать висока точність входів (частка виграшних угод 89,80%), високий профіт-фактор (7,50), коротка максимальна серія збитків (1 угода) та відсутність збиткових років за 7 років історії. Низька частота угод мінімізує операційне навантаження при використанні автоматизованих торгових роботів. Основним обмеженням є помірно високий розмір потенційного збитку в окремому трейді (до -26,09%), що вимагає належного запасу міцності капіталу. Крім того, загальна кількість угод (49 за 7 років) є відносно невеликою статистичною вибіркою, що ставить вимоги до дисципліни очікування нових сигналів.
Аналітичний висновок DevioLab
Згідно з рейтингом DevioLab (84,56 бала, 1-ше місце для EBAY), дана торгова стратегія є зразковим прикладом вибіркового тренд-слідкуючого алгоритму. Вона поєднує високу точність сигналів із поміркованим часовим ритмом. Завдяки високій частці прибуткових угод та значному середньому прибутку модель демонструє високий потенціал для практичного впровадження у формі торгових агентів. Втім, наявність поодиноких глибших відкатів наголошує на важливості суворого дотримання правил мані-менеджменту при практичній реалізації.
Обсяг даних та методологія
Представлені результати базуються на історичному симуляційному бектесті алгоритмічної стратегії для акцій EBAY за період з 16 вересня 2019 року по 17 вересня 2026 року (7,01 року) на 15-хвилинних графіках. Усі показники обчислені на основі закритих торгових позицій без урахування торгових комісій, прослизання та податкових відрахувань. Історичні показники не є гарантією майбутньої прибутковості та надаються виключно в дослідницьких та аналітичних цілях, а не як індивідуальна інвестиційна рекомендація.