DRI · Darden Restaurants, Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз алгоритмічної стратегії DRI: висока точність угод 91.89% та тривале утримання позицій на фондовому ринку
Детальний аналітичний огляд кількісної торговельної стратегії DRI 0 +1330.78% 1TRAD-KNU6 для акцій DRI. Модель демонструє унікальну комбінацію рідкісних входів на 15-хвилинному таймфреймі та тривалого утримання позицій, досягаючи частки прибуткових угод 91.89% та загальної сумарної дохідності 1330.78% за 37 закритих угод. Завдяки коефіцієнту профіту 5.0 стратегія займає 1-ше місце у рейтингу DevioLab для даного тікера зі оцінкою 68.00. Однак історичні дані показують виражену асиметрію ризику: рідкісні збиткові угоди можуть бути глибокими, про що свідчить максимальне історичне просідання 55.17%, яке фактично збігається з найгіршою одиничною угодою (-55.17%). Аналіз охоплює часовий горизонт майже у 7 років, включаючи детальне порівняння активності у період з 1 червня 2024 року.
Аналіз станом на 21.10.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Стратегія під назвою DRI 0 +1330.78% 1TRAD-KNU6 розроблена для роботи з акціями DRI на фондовому ринку та розрахована на використання як алгоритмічна логіка прийняття рішень для автоматизованих торговельних роботів, торговельних ботів та автономних торгових агентів. Алгоритм працює на 15-хвилинному інтервалі (15m), проте його статистичний профіль суттєво відрізняється від класичних високочастотних інтрадей-моделей. За період спостережень з 16 вересня 2019 року по 31 серпня 2026 року (загалом близько 6.96 року) стратегія згенерувала лише 37 завершених угод. Це відповідає середній частоті 5.32 угоди на рік або приблизно 1.12 угоди на активний місяць. Загальний накопичений результат за всіма закритими позиціями становить +1330.78%, що у перерахунку на річний еквівалент дає показник у 172.21%. За якісними показниками стратегія здобула оцінку DevioLab Score 68.00 та посідає 1-ше місце в рейтингу DevioLab серед моделей для даного активу. Головною рисою даної алгоритмічної системи є надзвичайно висока частка прибуткових позицій: з 37 закритих угод 34 завершилися з прибутком, і лише 3 виявилися збитковими. Це формує коефіцієнт перемог (win rate) на рівні 91.89% та коефіцієнт профіту (profit factor) 5.0, що вказує на виражене статистичне переважання сумарного валового прибутку над валовим збитком.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Поєднання 15-хвилинного графіку та дуже низької частоти угод створює специфічний торговельний ритм. Використання короткого таймфрейму дає змогу торговельному боту з високою точністю обирати точки входу та виходу, але самі позиції утримуються протягом тривалого часу. Середня тривалість утримання позиції становить 1131.54 години, що еквівалентно приблизно 47.1 доби. Медіанна тривалість позиції складає 619.75 години (близько 25.8 доби). Така різниця між середнім та медіанним значеннями свідчить про наявність окремих позицій, які залишалися відкритими протягом кількох місяців, суттєво зміщуючи середній показник угору. Частота закриття позицій також підтверджує позиційний характер алгоритму. Середній інтервал між закриттям угод становить 65.31 дня, а медіанний інтервал складає 42 дні. Це означає, що торговельний агент може тижнями перебувати поза ринком або утримувати єдину позицію, чекаючи на виконання чітких сигналів виходу. Стратегія не робить частих ставок на короткострокові коливання, а намагається зафіксувати середньострокові або довгострокові трендові рухи в акціях DRI.
Якість історичних результатів
Аналіз якості результатів виявляє характерну структуру між середніми показниками та екстремумами. Середня прибутковість однієї угоди становить +9.10%, тоді як медіанна угода приносить +5.68%. Вищий показник середнього значення порівняно з медіаною вказує на позитивну асиметрію: у системі присутні окремі дуже прибуткові угоди, які піднімають середню ефективність. Найкраща історична угода стратегії показала прибуток +75.00%. При цьому частка трьох найбільших прибуткових угод у сукупному валовому прибутку становить 36.87%. Це помірна концентрація, яка свідчить про те, що підсумковий результат +1330.78% не є наслідком одного чи двох випадкових вибухових сплесків, а рівномірно розподілений між широкою серією з 34 прибуткових закриттів. Висока частка успішних угод (91.89%) та тривала серія з 14 прибуткових угод поспіль підтверджують стійку здатність алгоритму фіксувати позитивний результат у більшості виборів напрямку.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Попри вражаючий коефіцієнт перемог та високий profit factor, дослідження профілю ризику виявляє суттєву вразливість алгоритму. За майже семирічну історію зафіксовано лише 3 збиткові угоди, а найдовша серія збитків поспіль становить усього 1 угоду. Однак амплітуда цих рідкісних збитків є критично високою. Найгірша угода за всю історію завдала збитку у розмірі -55.17%. Цікаво, що максимальне історичне просідання (max drawdown) становить саме 55.17%. Це означає, що найбільше падіння капіталу в історії стратегії було спричинене не серією послідовних невдач, а однією поодинокою глибоко збитковою позицією. Таке співвідношення показує, що стратегія не має жорсткого фіксованого стоп-лосу на низькому рівні відсотка, віддаючи перевагу давати позиціям простір для виходу зі збитків, що й забезпечує високий win rate 91.89%. Проте ціною такої точності є ризик суттєвого одноразового просідання у випадку, якщо ринок рухається проти позиції без повернення.
Динаміка в часі та річна стабільність
Розподіл результатів по роках у таблиці yearly breakdown демонструє високу стабільність у більшості календарних періодів, хоча торговельна активність залишається низькою. У 2020 році алгоритм закрив 6 угод (5 виграшів, 1 збиток) із сумарним результатом +89.90% та win rate 83.33%. У 2021 році було виконано також 6 угод, усі 6 виявилися прибутковими (+66.41%, win rate 100%). У 2022 році стратегія закрила 6 угод (5 виграшів, 1 збиток) із результатом +48.42%. У таблиці відсутній розбив за 2023 рік, що у контексті тривалого середьного часу утримання позицій (понад 1130 годин) означає відсутність закритих угод у цей календарний період. У 2024 році алгоритм знову показав 100% прибутковість (6 угод, усі прибуткові, сума +54.33%). У 2025 році зафіксовано 5 угод (4 виграші, 1 збиток, сума +49.97%), а за незавершений 2026 рік додалося ще 8 закритих угод, усі прибуткові (+27.71%). Така структура свідчить про стабільну результативність у різні фази фондового ринку.
Останній період з 01.06.2024 у порівнянні з повною історією
Окремий аналіз вибірки за період з 1 червня 2024 року дає важливе розуміння сучасної поведінки стратегії. За цей відрізок часу було закрито 18 угод із сумарним результатом +103.61%. Порівнюючи це з загальною кількістю у 37 угод за всю історію, можна помітити, що майже половина (48.6%) усіх закритих угод алгоритму припадає саме на останній період тривалістю трохи більше двох років. Це вказує на помітне зростання частоти закриття позицій у нещодавній історії порівняно з періодом 2019–2022 років. Водночас якість сигналів залишилася на високому рівні: сумарний прибуток за цей період перевищив +103%, що становить вагому частку від загального історичного результату +1330.78%. Стратегія продовжує ефективно адаптуватися до ринкових умов акції DRI у свіжому часовому вікні.
Сильні сторони та обмеження
Головною сильною стороною стратегії є її надзвичайна точність: виграшний показник 91.89% у поєднанні з profit factor 5.0 забезпечує психологічний комфорт при експлуатації через автоматизовані торгові агенти, оскільки збиткові угоди трапляються вкрай рідко. Стратегія не схильна до частих хибних спрацьовувань та надмірної торгівлі, здійснюючи в середньому лише 5.32 угоди на рік. Ключовим обмеженням є глибокий ризик у разі настання збитку. Найгірша угода (-55.17%) і відповідне просідання (55.17%) показують, що відсутність жорстких обмежень збитку може призвести до тривалого утримування просідаючої позиції. Крім того, невелика вибірка (всього 37 угод за майже 7 років) вимагає обережності при статистичних узагальненнях, оскільки кожна наступна угода має вагомий вплив на загальну статистику.
Аналітичний висновок DevioLab
З точки зору кількісного аналізу DevioLab, стратегія DRI 0 +1330.78% 1TRAD-KNU6 являє собою високоефективну позиційну модель з винятковим коефіцієнтом виграшів. Використання 15-хвилинного таймфрейму дозволяє торговим роботам знаходити сприятливі точки для входу, після чого позиція утримується тижнями або місяцями до моменту формування сигналу на вихід. Оцінка 68.00 та перше місце у рейтингу активу DRI цілком виправдані високою сумарною дохідністю (+1330.78%) та стабільністю по роках. Проте потенційним операторам алгоритмічних ботів слід враховувати асиметрію ризику: рідкісні збитки можуть виявитися значними, вимагаючи відповідного управління капіталом та запасів міцності депозиту для витримування історичних просідань до 55.17%.
Межі даних та методологія
Усі наведені у статті статистичні дані, включаючи дохідність +1330.78%, win rate 91.89%, тривалість позицій та показники просідання, засновані на результатах математичного бектестування закритих угод за період з 16.09.2019 по 31.08.2026. Оцінки розраховані на основі гіпотетичного виконання моделей без урахування торгових комісій, біржових зборів, проковзування (slippage) та можливих затримок виконання. Історичне моделювання не є гарантією майбутніх результатів у реальному часі. Цей матеріал підготовлено виключно з аналітичною та освітньою метою і він не є індивідуальною інвестиційною порадою, фінансовою консультацією чи закликом до здійснення торговельних операцій на фондовому ринку.