DASH · DoorDash, Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз алгоритмічної стратегії DASH · DASH (15m): 84,71% вінрейт, помірна частота та тривала позиційна витримка
Детальний кількісний аналіз базованої на 15-хвилинному таймфреймі алгоритмічної стратегії для активу DASH. За історичний період спостережень тривалістю майже 5,8 року (з грудня 2020 по жовтень 2026 року) алгоритм зафіксував 85 закритих угод із коефіцієнтом прибутковості (Profit Factor) 6,25 та часткою виграшних позицій 84,71%. З середньою тривалістю утримання 343,83 години (близько 14,3 дня) ця торгова логіка поєднує точність входу на внутрішньоденному графіку з середньостроковим утриманням позицій. Аналітичний огляд DevioLab деталізує структуру розподілу прибутків, аналізує максимальне просідання у 20,35% та оцінює потенціал використання цього алгоритму як базового модулю для автоматизованих торгових ботів і роботів.
Аналіз станом на 15.10.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна стратегія для активу DASH із робочим інтервалом 15 хвилин посідає 1-ше місце у рейтингу DevioLab для даного тікера та має внутрішній бал DevioLab Score 85,39 із 100 можливих. Модель належить до категорії базісних (Core) алгоритмів, що підтверджує її високу статистичну вагомість у межах тестової вибірки. Загальний досліджуваний часовий горизонт охоплює 5,79 року — з 30 грудня 2020 року по 15 жовтня 2026 року. За цей час алгоритм згенерував і закрив 85 торгових угод, з яких 72 завершилися з позитивним результатом, а 13 — із збитком. Це забезпечує частку прибуткових угод на рівні 84,71%. Загальний підсумковий сумарний прибуток за весь період склав +15 393,47%, що еквівалентно річному аннуалізованому показнику 762,55%. Профільний коефіцієнт Profit Factor зафіксовано на позначці 6,25, що свідчить про суттєве переважання валового прибутку над валовим збитком. Зазначені характеристики роблять алгоритм перспективним кандидатом для використання в якості управляючої логіки для автоматизованих торгових ботів, роботів та торгових агентів, орієнтованих на позиційну торгівлю з чітким контролем ризиків.
Торговий ритм та тривалість утримання позицій
Незважаючи на використання 15-хвилинного часового інтервалу для розрахунку сигналів входу та виходу, аналізована стратегія не є високочастотною чи скальперською. Середня тривалість утримання однієї позиції становить 343,83 години (приблизно 14,3 дня), тоді як медіанна тривалість дорівнює 264 годинам (11 днів). Така істотна різниця між дрібним таймфреймом аналізу та середньостроковим характером утримання свідчить про те, що алгоритм використовує 15-хвилинні свічки для точного калібрування точок входу, однак утримує позицію до реалізації середньострокового руху. Частота торгівлі є помірною та становить 14,67 угоди на рік, або 1,42 угоди на активний місяць. Часовий інтервал між виходами з позицій у середньому складає 24,68 дня (медіана — 20,98 дня). Таким чином, автоматизований торговий агент, який виконує цю стратегію, перебуває в стані очікування більшу частину часу, здійснюючи лише від 1 до 2 закриттів позицій на місяць.
Якість історичних результатів
Середня рентабельність однієї угоди становить +6,77%, а медіанне значення досягає +6,04%. Близькість середнього та медіанного показників вказує на симетричність та стабільність результатів без викривлення поодинокими аномальними сплесками. Найкраща угода за всю історію зафіксувала результат +37,56%, тоді як найгірша закрилася з результативністю -20,35%. Вкрай важливим показником якості є ступінь концентрації прибутку: частка трьох найбільших прибуткових угод у загальному валовому прибутку становить лише 13,16%. Це підтверджує, що підсумковий фінансовий результат стратегії сформований не завдяки кільком випадковим удачним позиціям, а розподілений рівномірно між широкою вибіркою з 72 виграшних угод. Найдовша серія прибуткових угод поспіль досягла 21 позиції, що є винятковим показником для алгоритмічних систем середньострокового типу.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання балансу (Max Drawdown) склало 20,35%. Цікаво, що цей показник практично точно збігається з найгіршою поодинокою угодою алгоритму (-20,35%). Це означає, що найбільший піковий збиток системи був спричинений однією конкретною невдалою позицією, а не тривалим каскадом послідовних втрат. Підтвердженням цього є показник найдовшої серії збиткових угод, який дорівнює усього 1 угоді. За всі 5,79 року спостережень алгоритм жодного разу не зафіксував двох або більше збиткових угод поспіль. Усі 13 збиткових епізодів були поодинокими та локальними, після чого стратегія одразу поверталася до прибуткової серії. Поєднання Profit Factor 6,25 та відсутності серійних збитків демонструє високу витривалість моделі, хоча наявність поодинокого збитку у розмірі -20,35% вказує на необхідність врахування можливих локальних коливань капіталу при налаштуванні торгових роботів.
Поведінка у часі та річна стабільність
Аналіз річної деталізації (yearly breakdown) демонструє високий рівень стабільності алгоритму протягом усього п'ятирічного періоду. У 2021 році стратегія виконала 16 угод (81,25% вінрейт) із сумарним результатом +65,69%. У 2022 році було проведено 17 угод (76,47% вінрейт), які принесли +119,67%. 2023 рік відзначився зниженням кількості сигналів до 7 угод, однак усі 100% із них виявилися прибутковими, забезпечивши +123,20% сумарного приросту. У 2024 році було зафіксовано 12 угод (83,33% вінрейт, сума +99,21%). У 2025 році алгоритм здійснює 15 угод із вінрейтом 93,33% та сумою +83,01%, а за неповний 2026 рік (до жовтня) закриває 18 угод (83,33% вінрейт, сума +84,99%). Стратегія не демонструє жодного збиткового календарного року, підтверджуючи адаптивність алгоритмічної логіки до різних фаз ринку DASH.
Останній період з 01.06.2024 проти повної історії
Часовий відрізок починаючи з 1 червня 2024 року дає змогу оцінити актуальну ефективність алгоритму в сучасному ринковому середовищі. За цей період було закрито 40 угод, що становить майже 47% від усіх угод за всю 5,8-річну історію. Сума відсоткових результатів закритих угод з червня 2024 року склала +240,27%. Така висока щільність торгівлі та збереження високої ефективності свідчать про те, що алгоритм не втратив актуальності. Порівняно з більш ранніми періодами (наприклад, 2023 роком з усього 7 угодами), свіжий період демонструє підвищення частоти формування сигналів при збереженні стабільної прибутковості, що робить новітню статистичну вибірку репрезентативною та надійною.
Сильні сторони та обмеження
До ключових сильних сторін стратегії належать: високий коефіцієнт виграшних угод (84,71%), переконливий Profit Factor (6,25), відсутність серійних збитків (максимальна серія втрат — 1 угода) та низька залежність від аномальних викидів (топ-3 прибуткові угоди генерують лише 13,16% валового прибутку). Окрім цього, значний розмір вибірки у свіжому періоді (40 угод з середини 2024 року) підтверджує працездатність моделі. Головним обмеженням є помірний загальний розмір вибірки (85 угод за 5,79 року), що зумовлено низькою частотою торгівлі (14,67 угоди на рік). Також потенційного користувача може бентежити тривалість утримання позицій (медіана 11 днів), яка вимагає витримки та дисципліни під час використання алгоритму в автоматизованих торгових агентах.
Аналітичний висновок DevioLab
Завдяки підсумковому балу DevioLab Score 85,39 та 1-му місцю в рейтингу для тікера DASH, ця стратегія є одним із найсильніших алгоритмічних рішень середньострокового спрямування для даного активу. Вона поєднує низьку частоту дій, високу точність входів та рівномірний розподіл прибутку. Логіка алгоритму є чудовою основою для розгортання автоматизованих торгових ботів, оскільки мінімізує кількість необхідних ітерацій на ринку та повністю виключає серійні емоційні збитки. Проте варто пам'ятати, що історичні бектести та симульовані показники не є гарантією майбутніх результатів у реальному торгівлі.
Межі даних та методологія
Усі наведені у статті статистичні дані отримані на основі історичного симуляційного моделювання закритих торгових угод для активу DASH на 15-хвилинному таймфреймі за період з 30.12.2020 по 15.10.2026 UTC. Результати розраховані виключно за закритими позиціями і не враховують потенційні ковзання (slippage) або комісійні витрати конкретних бірж. Отримані відсотки є показниками алгоритмічного моделювання і не є прямим відображенням балансу конкретного торгового рахунку Binance чи іншої платформи, а також не є індивідуальною інвестиційною порадою.