CVX · Chevron Corp.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокКількісний аналіз алгоритмічної стратегії CVX: середня тривалість позиції, виграшний показник 85,53% та коефіцієнт прибутковості 5,0
Глибокий аналіз алгоритмічної торговельної стратегії для акцій CVX на 15-хвилинному таймфреймі показує виняткове поєднання високої точності входу та поміркованого ризику. За 7,08 року історичних випробувань робота стратегії згенерувала 76 закритих угод із відсотком прибуткових позицій 85,53% та підсумковим результатом +3448,90%. Низька частота угод — близько 10,74 на рік — компенсується тривалим утриманням позицій (у середньому 452,19 години) та високим коефіцієнтом прибутковості (Profit Factor 5,0). Максимальне історичне просідання склало 11,99%, що повністю відповідає амплітуді найгіршої поодинокої угоди (-11,99%). Стратегія показує стабільні позитивні результати у кожен календарний рік спостереження, підтверджуючи ефективність використання даної логіки для торгових роботів та автоматизованих агентів на фондовому ринку.
Аналіз станом на 14.10.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна стратегія CVX розроблена для роботи з акціями ринку цінних паперів і використовує 15-хвилинний інтервал (15m) для ідентифікації торговельних сигналів. Незважаючи на використання відносно короткого часового інтервалу для розрахунку алгоритму, дана система не є скальпінговою або внутрішньоденною. Вона представляє собою вибіркову позиційну модель, орієнтовану на утримання середньострокових трендів. У системі оцінювання DevioLab дана стратегія отримала бал 86,72 із 100 та посідає 1-ше місце у рейтингу для тікера CVX, будучи обраною як найкраща незалежна конфігурація (core2_independent_best). Загальний аналітичний період охоплює 7,08 року — з 16 вересня 2019 року по 14 жовтня 2026 року. За цей час алгоритм згенерував лише 76 закритих угод. Сукупна прибутковість за весь період тестування досягла +3448,90%, що у перерахунку на ануалізовану доходність становить 123,39% річних. Головна особливість профілю полягає у поєднанні рідкісних входів і високої вимогливості до умов відкриття позиції. Це робить логіку стратегії придатною для застосування в автоматизованих торгових ботах та торгових агентах, де пріоритетом є зниження хибних спрацьовувань та мінімізація зайвої торговельної активності.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Аналіз часових характеристик показує чітку розбіжність між інтервалом розрахунку індикаторів (15 хвилин) та реальним часом перебування в позиції. Середня тривалість утримання угоди становить 452,19 години (приблизно 18,8 доби), тоді як медіанна тривалість дорівнює 287,50 години (близько 12 діб). Подібна різниця між середнім та медіанним значенням вказує на наявність окремих позицій, які залишалися відкритими суттєво довше за основну масу, супроводжуючи тривалі трендові рухи. Частота закриття позицій також підтверджує низькоінтенсивний характер системи: середній інтервал між закриттям угод складає 33,82 дня, а медіанний — 25,26 дня. У середньому за рік стратегія здійснює 10,74 угоди, а на один активний місяць припадає близько 1,31 угоди. Такий торговий ритм означає, що торговий робот під управлінням цієї стратегії більшу частину часу перебуває в очікуванні оптимального паттерна або супроводжує вже відкриту позицію, не роблячи хаотичних входів у ринок.
Якість історичних результатів
З 76 completed trades 65 завершилися з прибутком, і лише 11 були збитковими, що забезпечує високий відсоток виграшних угод — 85,53%. Коефіцієнт прибутковості (Profit Factor) становить 5,0, тобто загальний валовий прибуток у п'ять разів перевищує сукупний валовий збиток за весь семирічний період. Середній результат на одну угоду дорівнює +5,34%, а медіанна угода принесла +3,94%. Позитивна різниця між середнім та медіанним значеннями свідчить про наявність асиметрії виплат на користь винятково прибуткових угод. Найкраща угода за історію показала результат +36,21%, тоді як найгірший результат склав -11,99%. Важливим індикатором стійкості є частка трьох найбільших виграшних угод у загальному валовому прибутку: вона становить 22,65%. Це відносно помірний показник, який доводить, що підсумковий результат +3448,90% не є наслідком одного чи двох випадкових сплесків, а рівномірно розподілений між десятками успішних торговельних епізодів.
Ризик, просідання та серії збитків
Показники ризику даної алгоритмічної системи демонструють високий рівень контролю за капіталом. Максимальне історичне просідання (Max Drawdown) за весь період тестування склало 11,99%. Показово, що ця цифра точно збігається з величиною найгіршої окремої угоди (-11,99%). Це означає, що історично стратегія жодного разу не потрапляла в каскад послідовних великих збитків, а максимальне падіння кривої капіталу було спричинене лише одним негативним виходом із ринку. Найдовша серія збиткових угод за 7,08 року склала всього 2 угоди поспіль, тоді як найдовша серія прибуткових угод досягла 15 позицій поспіль. Такий співвідношення серійності суттєво знижує психологічне та статистичне навантаження на торгового агента. Співвідношення між Profit Factor 5,0, низькою довжиною збиткових серій та обмеженим просіданням вказує на високу якість фіксації збитків та захисту накопиченого прибутку.
Динаміка в часі та річна стабільність
Розподіл результатів за календарними роками демонструє стабільність алгоритму в різних ринкових фазах. Стратегія зафіксувала прибуток у кожному без винятку календарному році за історію спостережень: - 2019 рік (з вересня): 1 угода, 100% виграшів, сумарний результат +7,34%. - 2020 рік: 14 угод, 92,86% виграшів, сумарний результат +159,71%. - 2021 рік: 5 угод, 60,00% виграшів, сумарний результат +23,45%. - 2022 рік: 14 угод, 92,86% виграшів, сумарний результат +82,89%. - 2023 рік: 12 угод, 83,33% виграшів, сумарний результат +20,69%. - 2024 рік: 10 угод, 80,00% виграшів, сумарний результат +33,35%. - 2025 рік: 12 угод, 91,67% виграшів, сумарний результат +28,90%. - 2026 рік (до жовтня): 8 угод, 75,00% виграшів, сумарний результат +49,12%. Найбільш продуктивними виявилися 2020 та 2022 роки, коли підвищена волатильність акцій CVX дозволила отримати +159,71% та +82,89% відповідно при 14 угодах на рік. У періоди консолідації (наприклад, 2021 чи 2023 роки) кількість угод та підсумкова прибутковість знижувалися, однак система продовжувала утримувати позитивне матсподівання.
Останній період з 01.06.2024 у порівнянні з повною історією
Окремий аналіз сучасної часової вибірки починаючи з 1 червня 2024 року підтверджує зберігання робочих характеристик алгоритму. За цей період було зафіксовано 24 закриті угоди із сумарним результатом +92,26%. На цей часовий відтинок припадає понад 31% від загальної кількості виконаних угод за всю семирічну історію, що свідчить про збереження регулярності сигналів у сучасному ринковому середовищі. Порівняння з довгостроковою базою показує, що середня прибутковість за угоду у свіжому періоді залишається на високому рівні (близько +3,84% на угоду у новому вікні). Відсутність деградації показників у сучасний період є важливим фактором, який підтверджує, що торговий робот оперує надійним ринковим закономірностям, а не застарілими історичними аномаліями.
Сильні сторони та обмеження
До ключових сильних сторін стратегії CVX належать: - Висока точність входів (win rate 85,53%) та висока загальна ефективність (Profit Factor 5,0). - Низьке максимальне просідання (11,99%), яке не перевищує розміру однієї збиткової угоди. - Відсутність збиткових календарних років за весь період 2019–2026 років. - Помірний рівень концентрації прибутку (22,65% у top-3 виграшних позиціях). Основними обмеженнями системи є: - Мала загальна вибірка угод (76 угод за 7 років), що вимагає тривалого часу для статистичної верифікації на реальних рахунках. - Тривалі періоди очікування між сигналами (середня перерва між виходами складає майже 34 дні). - Необхідність суворого дотримання дисципліни під час використання автоматизованих агентів, оскільки пропуск одного виграшного сигналу може суттєво вплинути на підсумкову річну доходність.
Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритмічна стратегія CVX заслужила високу оцінку DevioLab Score 86,72 та першу позицію в рейтингу для даного інструменту завдяки збалансованій структурі прибутковості та ризику. Завдяки рідкісним, але якісним входам, система демонструє стійкість до ринкового шуму та забезпечує вражаючий результат +3448,90% за 7,08 року. Дана модель є чудовим кандидатом для використання у складі автоматизованих торговельних агентів та роботизованих систем, розрахованих на середньострокову торгівлю акціями. Вона підходить для інвесторів та квант-трейдерів, які надають перевагу високій точності угод та контрольованій амплітуді просідання перед високою частотою операцій.
Межі даних та методологія
Наведені аналітичні висновки ґрунтуються виключно на історичному бектесті закритих угод для акцій CVX у період з 16.09.2019 по 14.10.2026 року. Розрахунки виконано на основі 15-хвилинних свічкових даних. Результати моделювання описують історичну поведінку алгоритму, але не враховують комісії брокера, прослизання (slippage), вартість перенесення позицій (swap/overnight fees) та інші можливі торговельні витрати. Цей матеріал створено виключно з дослідницькою та інформаційною метою. Він не є індивідуальною інвестиційною порадою, фінансовою рекомендацією або закликом до здійснення торговельних операцій на реальних ринках. Минулі результати алгоритмічного тестування не гарантують аналогічних прибутків у майбутньому.