CTAS · Cintas Corporation
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз алгоритмічної стратегії CTAS: вибіркова довгострокова модель із коефіцієнтом виграшів 95,45% та мінімальним просіданням
Алгоритмічна стратегія CTAS 0 +2131.65% 1TRAD-MDG4 демонструє виключну результативність на фондовому ринку для акцій CTAS, зафіксувавши загальний історичний прибуток +2131,65% за 7,08 року спостережень. З розрахованим підсумковим балом DevioLab 86,18 та першим місцем у рейтингу для даного тикера, модель спирається на вкрай рідкісні, але високоефективні торгові операції. З 22 закритих угод 21 виявилася прибутковою, що забезпечило вражаючий коефіцієнт виграшів 95,45% та фактор прибутку 6,25. Попри використання 15-хвилинного часового інтервалу для аналізу ринкових мікроструктур, середня тривалість утримання позиції становить понад 2177 годин (близько 90,7 дня). Це характеризує систему як позиційну стратегію з високою вибірковістю. Максимальне історичне просідання обмежене позначкою 9,28%, що відповідає єдиній збитковій угоді за весь період тестування. Даний аналіз детально розкриває торгівлю, часовий ритм та якісні характеристики результатів для оцінки використання алгоритму в автоматизованих торгових роботах та агентах.
Аналіз станом на 13.10.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна стратегія CTAS 0 +2131.65% 1TRAD-MDG4 розроблена для роботи з акціями CTAS у сегменті фондового ринку. У базовій конфігурації алгоритм використовує 15-хвилинний таймфрейм (15m), проте його статистичний профіль суттєво відрізняється від класичних високочастотних моделей. Загальний досліджуваний період охоплює 7,08 року — з 16 вересня 2019 року по 13 жовтня 2026 року. За цей час система згенерувала лише 22 закриті угоди, що підкреслює надзвичайно високий рівень фільтрації вхідних сигналів. Модель посідає 1-ше місце в рейтингу DevioLab для тикера CTAS і має статус Core з підсумковою оцінкою 86,18 бала. Загальний накопичений прибуток за весь період становить +2131,65%, а еквівалент річної прибутковості сягає 158,46%. Стратегія спроектована як торгова логіка для прийняття рішень, яка може слугувати основою для автоматизованих торгових ботів, торгових роботів та автономних торгових агентів, орієнтованих на позиційне утримання активу без необхідності щоденного здійснення операцій.
Торговий ритм та тривалість утримання позицій
Використання 15-хвилинного інтервалу в даній стратегії слугує інструментом для точного вибору моменту входу та виходу з ринку, а не для проведення високочастотних операцій. Торговий ритм системи є винятково стриманим: середня кількість угод на рік становить 3,11, а на один активний місяць припадає лише 1,10 угоди. Середня тривалість утримання однієї позиції становить 2177,19 години (приблизно 90,7 дня), а медіанне значення тривалості досягає 1655,75 години (близько 69 днів). Це свідчить про те, що алгоритм утримує позиції протягом кількох місяців, ігноруючи короткостроковий ринковий шум. Середній інтервал між закриттями угод становить 118,60 дня при медіані 93,20 дня. Таким образом, торговий бот на основі цієї логіки функціонує в режимі довгострокового тренд-фоловінгу або позиційного інвестування, де кожна угода являє собою макроекономічний або середньостроковий структурний маневр.
Якість історичних результатів
Якісні параметри вибірки демонструють видатний рівень точності. З 22 закритих угод 21 закінчилася з прибутком, що формує коефіцієнт виграшів у 95,45%. Середній результат на угоду становить +15,93%, а медіанна прибутковість дорівнює +13,13%. Найкраща угода за всю історію принесла +43,91%, тоді як єдиний збитковий результат склав -9,28%. Коефіцієнт фактора прибутку (Profit Factor) досяг позначки 6,25, що відображає колосальне перевищення сумарного прибутку над сумарним збитком. Важливим показником стабільності є концентрація прибутку: частка трьох найбільших виграшних угод у валовому прибутку становить 30,47%. Це свідчить про те, що підсумковий результат +2131,65% не є наслідком одного чи двох випадкових аномальних стрибків ціни, а рівномірно розподілений між багатьма успішними позиціями.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Профіль ризику даної алгоритмічної моделі є одним із найпривабливіших у категорії позиційних стратегій. Максимальне історичне просідання (Max Drawdown) зафіксоване на рівні 9,28%, що фактично відповідає розміру єдиного збитку за 7,08 року спостережень (-9,28%). Найдовша серія прибуткових угод поспіль становить 17 позицій, тоді як найдовша збиткова серія обмежена лише 1 угодою. Оскільки система закрила лише одну негативну угоду за всю історію тестування, ризик послідовного накопичення збитків historically залишався мінімальним. Низька частота торгівлі та глибока вибірковість дозволяють алгоритму уникати періодів високої ринкової нестабільності, мінімізуючи потокове просідання капіталу.
Динаміка у часі та річна стабільність
Аналіз річної деталізації показує високу стабільність результатів протягом усього історичного періоду. У 2019 році зафіксовано 1 прибуткову угоду (+9,80%). 2020 рік став найактивнішим та найприбутковішим: 6 угод, 100% виграшів та сумарний результат +122,26%. У 2021 році алгоритм не закрив жодної угоди, що вказує на відсутність відповідних умов для виходу або входу за правилами системи у той період. У 2022 році було закрито 3 угоди (+48,43%), у 2023 році — 1 угоду (+22,86%), у 2024 році — 3 угоди (+76,11%), а у 2025 році — 3 угоди (+42,32%), усі зі 100% показником успішності. Лише у 2026 році з 5 закритих угод 4 виявилися прибутковими та 1 збитковою, що дало річну прибутковість +28,60% при результативності 80%. Це підтверджує, що позитивне математичне очікування зберігається протягом багатьох років.
Останній період з 01.06.2024 у порівнянні з повною історією
У період з 1 червня 2024 року зафіксовано суттєву активізацію закриття позицій. За цей час було завершено 10 угод із загальною прибутковістю +108,97%. Оскільки за весь 7-річний період було закрито 22 угоди, майже половина з них припадає на останній аналітичний вікно. Це свідчить про те, що стратегія залишається повністю працездатною та адаптованою до сучасних ринкових умов. При цьому збереглася висока ефективність: сумарний прибуток за цей відрізок перевищив 100%, підтверджуючи, що історична ефективність моделі не залишилася у минулому, а продовжує генерувати результат у поточному ринковому середовищі.
Сильні сторони та обмеження
Ключовими силами стратегії є винятковий рівень успішних угод (95,45%), низьке максимальне просідання (9,28%), високий фактор прибутку (6,25) та помірна концентрація прибутку в топових угодах (30,47%). Автоматизовані торгові проекти отримують чітку логіку з високим рівнем математичного очікування. Основне обмеження полягає у малиій статистичній вибірці (всього 22 completed trades за 7,08 року) та тривалих періодах бездіяльності, як це було у 2021 році. Така низька частота вимагає від трейдера або інвестиційного агента значного терпіння, оскільки очікування нового сигналу може тривати кілька місяців.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія CTAS 0 +2131.65% 1TRAD-MDG4 заслужено отримала бал DevioLab 86,18 та першу позицію в рейтингу для акцій CTAS. Вона являє собою приклад якісного поєднання алгоритмічного таймінгу на 15-хвилинному графіку з глибоким позиційним утриманням. Алгоритм підходить для використання у торгових роботах та автоматизованих агентах, розрахованих на середньострокове та довгострокове управління капіталом. Високий показник Win Rate та контрольоване просідання роблять цю модель надійним базовим елементом для портфелів з низькою частотою операцій.
Обсяг даних та методологія
Наведені показники розраховані на основі симуляції закритих торгових угод за період з 16 вересня 2019 року по 13 жовтня 2026 року для активу CTAS. Усі відсоткові значення та статистичні дані є результатом історичного бектестування і не враховують потенційні прослизання ціни, комісії брокера та ліквідність у реальному часі. Історичні результати слугують виключно для аналітичного оцінювання алгоритму і не гарантують аналогічної прибутковості в майбутньому.