CSGP · CoStar Group, Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокCSGP · CSGP: Аналіз алгоритмічної стратегії з коефіцієнтом прибутковості 7,50 та низькою частотою угод
Аналітичний огляд кількісної торговельної стратегії для акцій CSGP (CoStar Group Inc.), заснованої на 15-хвилинних інтервалах. За період спостережень з вересня 2019 року по жовтень 2026 року модель продемонструвала сукупну прибутковість +2434,61% при загальній кількості 73 закритих угод. Стратегія вирізняється високим показником успішності угод (82,19%), коефіцієнтом прибутковості (Profit Factor) 7,50 та помірним максимальним просіданням у 17,44%. Незважаючи на використання 15-хвилинного таймфрейму для розрахунку сигналів, середня тривалість утримання позиції становить близько 358 годин (майже 15 діб), що перетворює її на середньострокову позиційну систему. Дослідження показує, що прибуток рівномірно розподілений між угодами, а три найбільші виграшні позиції сформували лише 15,15% від валового прибутку. Ця алгоритмічна модель призначена для використання в якості логіки прийняття рішень для автоматизованих торгових ботів, торгових роботів або торгових агентів.
Аналіз станом на 12.10.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна стратегія розроблена для торгівлі акціями CSGP на 15-хвилинному часовому інтервалі та займає 1-ше місце у рейтингу DevioLab для даного інструменту з інтегральною оцінкою 80,04 бали. Базова концепція моделі полягає у вибірковому вході в ринок із суворим фільтром сигналів, що підтверджується відносно невеликою кількістю угод за понад семирічний період моніторингу (з 16 вересня 2019 року по 12 жовтня 2026 року). Загалом за цей час було зафіксовано 73 завершені операції, з яких 60 виявилися прибутковими, а 13 — збитковими. Загальна прибутковість за весь тестовий період досягла +2434,61%, що відповідає середньорічному показнику близько 120,93%. Архітектура алгоритму оптимізована під низьку частоту виконання, що робить її зручним фундаментом для побудови програмних рішень, таких як торговий бот або торговий робот. Модель орієнтована на мінімізацію хибних входів за рахунок тривалого очікування якісних ринкових імпульсів.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Незважаючи на базовий 15-хвилинний графік, стратегія не є скальпінговою або високочастотною. Середня тривалість утримання однієї позиції становить 358,16 години (приблизно 14,9 доби), а медіанне значення сягає 287 годин (близько 12 діб). Це свідчить про те, що алгоритм ігнорує короткостроковий ринковий шум і прагне зафіксувати більш масштабні середньострокові трендові рухи. Частота торгівлі становить лише 10,32 угоди на рік, або 1,26 угоди на активний місяць. Інтервал між виходами з позицій також підтверджує рідкісний ритм торгівлі: середній час між закриттям угод становить 35,74 доби, а медіанний — 30,49 доби. Для торгових агентів така часова структура означає низьку активність у плані генерування транзакцій, коли відкрита позиція залишається на ринку тижнями, перечікуючи локальні коливання цін.
Якість історичних результатів
Результативність стратегії демонструє високу стабільність за рахунок коефіцієнта успішності у 82,19% та фактора прибутку (Profit Factor) на рівні 7,50. Середня прибутковість однієї угоди становить +4,93%, тоді як медіанне значення знаходиться дуже близько — +4,35%. Вузький розрив між середньою та медіанною прибутковістю свідчить про відсутність перекосів, коли підсумковий результат формується за рахунок поодиноких надзвичайно вдалих операцій. Найкраща угода за всю історію принесла +22,48%, а найгірша мала результат -12,72%. Важливим показником якості є частка трьох найбільших прибуткових угод у валовому прибутку, яка становить лише 15,15%. Це підтверджує, що позитивна динаміка є результатом систематичної переваги алгоритму на значній кількості угод, а не випадковим збігом обставин.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання капіталу (Max Drawdown) склало 17,44%, що є досить помірним плато за накопичений прибуток понад +2400%. Найдовша серія збиткових угод поспіль зафіксована на рівні 3 транзакцій, тоді як найдовша серія виграшних угод досягла 20 позицій поспіль. Найгірша поодинока угода закрилася з результатом -12,72%. Співвідношення максимального просідання до загального прибутку свідчить про високу стійкість системи до ринкового стресу. Проте наявність поодинокого збитку у -12,72% вказує на те, що алгоритм допускає глибші виходи за стоп-сигналами під час різких протилежних рухів, що необхідно враховувати під час налаштування ризик-параметрів автоматизованого торгового бота.
Динаміка в часі та щорічна стабільність
Аналіз річних результатів розкриває рівномірний розподіл прибутковості протягом усього досліджуваного періоду з 2019 по 2026 рік. У 2019 році за 4 угоди стратегія отримала +20,28% при 100% точності. Найбільш результативним виявився 2020 рік, коли за 16 угод сумарна прибутковість склала +128,88% при точності 93,75%. У наступні роки прибутковість зберігала стабільні позитивні значення: 2021 рік — 8 угод (+28,52%, виграшність 75%), 2022 рік — 9 угод (+58,86%, виграшність 77,78%), 2023 рік — 7 угод (+24,89%, виграшність 71,43%), 2024 рік — 11 угод (+35,96%, виграшність 81,82%), 2025 рік — 8 угод (+32,90%, виграшність 87,50%), та 2026 рік — 10 угод (+29,78%, виграшність 70%). Стратегія не має жодного збиткового календарного року, що є рідкісним показником для квантивних систем.
Останній період з 01.06.2024 у порівнянні з повною історією
За період з 1 червня 2024 року стратегія виконала 24 завершені угоди із сумарною прибутковістю +83,62%. Це становить суттєву частку від загальної кількості угод за всі роки (73 угоди) та підтверджує підтримання високої активності системи у свіжих ринкових умовах. Порівняння з довгостроковими показниками свідчить, що алгоритм зберігає свої базові характеристики: середня прибутковість за угоду у цей період залишається на рівні понад +3,48%, що співвідноситься із загальним історичним профілем. Відсутність деградації результатів у найновішому часовому вікні дає підстави стверджувати про адаптивність торговельної логіки до сучасного стану ринку акцій CSGP.
Сильні сторони та обмеження
До головних переваг стратегії належать висока точність сигналів (82,19%), значний Profit Factor (7,50), помірне максимальне просідання (17,44%) та відсутність збиткових років у системному бектесті. Рівномірний розподіл прибутку (лише 15,15% у трьох найкращих угодах) виключає залежність від аномальних ринкових сплесків. Головне обмеження моделі пов'язане з низькою частотою угод (близько 10 на рік) та тривалим утриманням позицій (близько 15 діб), що вимагає від трейдера терпіння та здатності утримувати позиції під час проміжних флету і відкатів. Крім того, найбільший поодинокий збиток у -12,72% вимагає суворого дотримання дисципліни управління капіталом.
Аналітичний висновок DevioLab
Завдяки високому показнику DevioLab Score (80,04) та 1-му місцю в тикерному рейтингу для CSGP, представлена алгоритмічна стратегія показує видатний профіль співвідношення ризику та доходності. Модель вдало поєднує високу точність входів із середньостроковим утриманням позицій, забезпечуючи стабільну кумулятивну криву прибутку протягом тривалого часу. Вона рекомендується для використання у якості бакалаврської логіки для автоматизованих торгових агентів та роботів, орієнтованих на позиційну торгівлю акціями без потреби у високій частоті транзакцій.
Обсяг даних та методологія
Данний аналіз базується на історичному моделюванні закритих угод для акцій CSGP за період з 16 вересня 2019 року по 12 жовтня 2026 року (загалом 7,07 року). Усі відсоткові показники, включаючи сукупний прибуток (+2434,61%), середня угода (+4,93%), просідання (17,44%) та статистичні параметри утримання позицій, є результатом розрахунку на основі історичних даних закритих позицій. Моделювання засноване на симульованих умовах торгівлі і не гарантує майбутніх результатів у реальному середовищі.