CRDO · Credo Technology Group Holding Ltd
Stock Universe · глобальний фондовий ринокCRDO · Credo Technology Group Holding Ltd: Структурний аналіз алгоритмічної стратегії з коефіцієнтом виграшу 83,13% та низькою концентрацією прибутку
Глибокий аналітичний огляд алгоритмічної торговельної стратегії для акцій Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) на 15-хвилинному таймфреймі. Дослідження базується на історичній вибірці з 83 закритих угод за період з січня 2022 року по серпень 2026 року (4,57 року). Стратегія демонструє високу частку прибуткових позицій (83,13%), профiт-фактор 2,22 та збалансований розподіл валового прибутку, де три найбільші виграшні угоди формують лише 14,83% загального результату. Накопичений історичний прибуток у 194 399,25% досягається при помірній частоті торгівлі (18,17 угод на рік) та максимальному просіданні 21,29%. Водночас аналіз виявляє відсутність закритих угод у період після 1 червня 2024 року, що вимагає зваженої оцінки актуальності вибірки.
Аналіз станом на 22.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Аналізована алгоритмічна система розроблена для торгівлі акціями Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) з використанням 15-хвилинного інтервалу. У внутрішній системі оцінювання DevioLab дана модель посідає перше місце серед алгоритмів для цього тікера, отримавши підсумковий бал 81,22 та статус базово збалансованого рішення. Період історичного спостереження охоплює 4,57 року — з 27 січня 2022 року по 22 серпня 2026 року. За цей час алгоритм сформував вибірку з 83 повністю завершених угод. Сукупний накопичений прибуток за весь період сягає 194 399,25%, що у річному обчисленні відповідає 20 242,21%. Висока підсумкова результативність спирається на жорсткий відбір точок входу та значний коефіцієнт успішних закриттів.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Загальна динаміка торгової активності свідчить про стриманий та вибірковий характер системи. За 4,57 року було зафіксовано 83 завершені угоди, що відповідає середній частоті 18,17 угод на рік. Оскільки базовим таймфреймом є 15-хвилинний інтервал, така кількість торгових подій вказує на наявність суворих внутрішніх фільтрів, які запобігають частому відкриттю позицій під час відсутності чітких сигналів. Алгоритм не належить до високочастотного скальпінгу. Оскільки показники середнього та медіанного часу утримання позицій у вихідному наборі даних відсутні, оцінка тривалості спирається на часову щільність угод. Генерація приблизно 1,5 угоди на місяць демонструє, що кожна позиція є результатом очікування специфічної ринкової конфігурації.
Якість історичних результатів
Якісні метрики стратегії демонструють високу точність закриття угод. З 83 позицій 69 виявилися прибутковими, і лише 14 закінчилися збитком, що забезпечує коефіцієнт виграшу на рівні 83,13%. Середній результат на угоду становить +10,68%, тоді як медіанний показник дорівнює +9,01%. Малий розрив між середнім та медіанним значеннями свідчить про те, що загальна прибутковість розподілена відносно рівномірно та не залежить від кількох аномально великих виграшів. Найкраща окрема угода принесла +58,95%, а найгірша зафіксувала збиток на рівні -21,29%. Профіт-фактор 2,22 підтверджує, що сумарний валовий прибуток більш ніж удвічі перевищує валовий збиток. Крім того, три найбільші прибуткові угоди сформували лише 14,83% від сукупного прибутку, що підкреслює високу системність та стійкість результатів.
Ризик, просідання та поведінка у збиткових періодах
Максимальне історичне просідання капіталу (max drawdown) склало 21,29%. Характерно, що цей показник точно відповідає розміру найгіршої окремої угоди (-21,29%). Це свідчить про те, що основне просідання капіталу в історії системи було зумовлене закриттям однієї невдалої позиції, а не серією послідовних втрат. Поведінка стратегії у збиткових періодах демонструє високу дисципліну: найдовша прибуткова серія сягала 11 угод поспіль, тоді як найдовша збиткова серія не перевищувала 1 угоди. Відсутність послідовних збитків знижує ризик швидкої деградації депозиту та сприяє стабільності психологічного сприйняття її роботи.
Динаміка за роками та стабільність результатів
У наданій статистиці відсутня деталізована річна розбивка (масив yearly breakdown є порожнім), що не дозволяє провести безпосереднє порівняння окремих календарних періодів між 2022 та 2026 роками. Проте загальний масив з 83 угод, розподілений на 4,57 року, дає змогу оцінити середньорічну стабільність. Збереження загального коефіцієнта виграшу 83,13% при профіт-факторі 2,22 протягом тривалого часового горизонту вказує на загальну життєздатність алгоритму в різних фазах ринку, хоча відсутність порічних даних вимагає обережності щодо оцінки рівномірності розподілу прибутку.
Останній період з 01.06.2024 у порівнянні з повною історією
У період з 1 червня 2024 року по серпень 2026 року кількість закритих угод у даному наборі даних дорівнює 0, а підсумкова сума результатів відсутня. Цей факт є важливим елементом аналізу. Відсутність реалізованих угод протягом останнього вікна спостереження означає, що вся представлена статистика сформована на історичних даних до червня 2024 року. Це свідчить про те, що за цей період алгоритм не зафіксував умов для входу або виходу з позицій згідно зі своєю логікою. Відповідно, найновіший період не надає свіжих статистичних підтверджень, що вимагає додаткової уваги при аналізі поточної активності моделі.
Сильні сторони та обмеження
До головних переваг стратегії належать високий коефіцієнт виграшу (83,13%), низька залежність від суперодинничних виграшів (частка top-3 переможців становить лише 14,83%) та відсутність довготривалих серій збитків (максимум 1 збиток поспіль). Співвідношення середньої (+10,68%) та медіанної (+9,01%) угоди підтверджує стабільну якість торгових сигналів. Серед обмежень варто виділити помірний загальний обсяг вибірки (83 угоди за 4,57 року), що обмежує статистичну потужність. Крім того, наявність разового збитку на рівні -21,29% демонструє можливу глибину точкового ризику, а відсутність угод після червня 2024 року обмежує оцінку сучасної поведінки алгоритму.
Аналітичний висновок DevioLab
З балом 81,22 та першим місцем у рейтингу для тікера CRDO, дана алгоритмічна модель демонструє високу якість історичної торгівлі. Стратегія вдало поєднує високу точність входів із низькою концентрацією прибутку, що робить її результати стійкими до аномальних ринкових викидів. Водночас аналітикам та дослідникам слід враховувати паузу в торгових подіях після червня 2024 року та помірну загальну частоту угод. Модель є прикладом збалансованого середньочастотного алгоритму, результати якого базуються на вибірковому підході до торгівлі акціями Credo Technology Group Holding Ltd.
Межі даних та методологія
Усі наведені у цій статті показники отримані шляхом математичного симуляційного бектесту алгоритмічної стратегії на 15-хвилинних графіках акцій CRDO за період з 27 січня 2022 року по 22 серпня 2026 року. Розрахунки виконано для 83 закритих угод. Статистика описує виключно історичні симульовані результати закритих позицій і не враховує комісії брокера, прослизання цін та спреди. Ці дані надані для аналітичних та дослідницьких цілей, не є гарантією майбутніх результатів і не становлять інвестиційної поради.