CPT · Camden Property Trust
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз алгоритмічної стратегії CPT: рідкісні угоди, тривале утримання позицій та кумулятивна дохідність +584.13%
Аналітичний огляд алгоритмічної стратегії для акцій CPT на 15-хвилинному таймфреймі показує виняткову вибірковість симуляційних входів протягом 6.77 років спостережень (з вересня 2019 по червень 2026 року). Загалом було здійснено лише 24 закриті угоди, з яких 21 виявилася прибутковою, що забезпечило коефіцієнт успішності 87.5% та фактор прибутку (Profit Factor) 8.75. Незважаючи на використання 15-хвилинних графіків, торгова логіка функціонує в режимі середньострокового або довгострокового позиційного інвестування: середній час утримання позиції становить 1497.8 години (близько 62 діб), а медіанний — 719.8 години (приблизно 30 діб). Максимальне історичне просідання склало 11.32%, що свідчить про високий рівень контролю ризику при ануалізованій дохідності 49.97%. Аналіз розподілу прибутків демонструє, що три найбільші виграшні угоди генерують 40.11% від сукупного валового прибутку. Всі три збиткові угоди за всю історію зосереджені в одному календарному році (2022), тоді як у 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 та 2026 роках частка прибуткових угод досягала 100%. Цей матеріал деталізує статистичну структуру алгоритму, оцінює його стійкість та розглядає потенційне застосування цієї системи як бази для автоматизованих торгових роботів чи торгових агентів.
Аналіз станом на 10.10.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена алгоритмічна система розроблена для акцій CPT і заснована на аналізі 15-хвилинних інтервалів (15m). Початок досліджуваного історичного датасету припадає на 16 вересня 2019 року, а завершення — на 24 червня 2026 року, що становить загалом 6.77 року аналітичних даних. За цей період стратегія посіла 1-ше місце у рейтингу DevioLab для даного тікера з оцінкою 85.75 балів та отримала статус базової індефікованої системи. Загальний кумулятивний результат становить +584.13% при річному середньозваженому показнику (ануалізованій дохідності) 49.97%. Головною характерною рисою алгоритму є надзвичайно низька частота угод: за майже сім років було згенеровано лише 24 закритих торгових сигнали. Це еквівалентно приблизно 3.54 угодам на рік або 1.04 угоди на активний місяць. Поєднання низькочастотного виконання з короткостроковим часовим інтервалом графіків свідчить про використання жорстких фільтрів шуму. Система не намагається торгувати кожне коливання ціни, а чекає виникнення рідкісних, але статистично стійких ринкових умов. Така математична модель призначена для того, щоб слугувати високоселективним алгоритмічним ядром для торгових роботів чи автоматизованих агентів, орієнтованих на позиційну торгівлю з мінімальною кількістю перепідключень до ринку.
Торговий ритм та тривалість утримання позицій
Хоча первинним таймфреймом для аналізу цінових барів є 15-хвилинний інтервал, фактичний торговий ритм алгоритму повністю відповідає середньостроковим та довгостроковим стратегіям утримання позицій. Середня тривалість перебування в позиції становить 1497.8 години, що дорівнює приблизно 62.4 доби, тоді як медіанне значення тривалості позиції дорівнює 719.75 години (близько 30 діб). Різниця між середнім та медіанним часом утримання вказує на наявність кількох угод, які утримувалися суттєво довше за базовий місячний цикл, розтягуючись на кілька місяців. Інтервали між виходами з ринку також підтверджують цей повільний темп: середній час між закриттям угод становить 101.56 дня, а медіанний — 83.97 дня. Це означає, що торговий бот, який працює за цією логікою, більшу частину часу перебуває в очікуванні відповідного сигналу або утримує раніше відкриту позицію, уникаючи надмірної торгової активності. Для розробників алгоритмічних систем такий ритм означає відсутність внутрішньоденного мікрошуму та зниження залежності результатів від миттєвих затримок виконання цінових ордерів.
Якість історичних результатів
Якісний профіль історичних результатів стратегії вирізняється надзвичайно високою точністю входів та збалансованим співвідношенням виграшів і програшів. З 24 закритих угод 21 завершилася з прибутком, а 3 — зі збитком, що формує частку виграшних угод на рівні 87.5%. Фактор прибутку (Profit Factor) становить 8.75, що демонструє значне перевищення валового прибутку над валовим збитком. Середня дохідність однієї угоди становить +9.10%, тоді як медіанна угода принесла +7.20%. Близькість середнього та медіанного показників свідчить про те, що загальний результат не є наслідком випадкового поодинокого виходу, а спирається на систематичний позитивний результат більшості торгових епізодів. Найкраща угода за всю історію показала результат +56.14%, а найгірша — -8.60%. Аналіз концентрації прибутку свідчить, що на три найуспішніші угоди припадає 40.11% сукупного валового прибутку. Хоча це вагома частка, решта 59.89% прибутку розподілені між 18 іншими виграшними угодами. Це підтверджує, що торговий агент демонструє стабільну виплату прибутку на широкій вибірці вдало закритих позицій, а не залежить виключно від одного суперприбуткового тренду.
Ризик, максимальне просідання та поведінка під час збитків
З точки зору оцінки ризику, максимальне історичне просідання (Max Drawdown) для даного алгоритму склало 11.32%. Порівнюючи цей показник із кумулятивною дохідністю +584.13% та ануалізованим прибутком 49.97%, можна відзначити винятково сприятливе співвідношення доходності до ризику. Найдовша серія виграшних угод досягає 13 позицій поспіль, що є рідкісним показником для торговельних систем на фондовому ринку. У той же час найдовша серія збитків становить лише 2 угоди поспіль. Найгірший поодинокий результат за всю історію дослідження не перевищив -8.60%, що свідчить про наявність ефективного внутрішнього контролю збитків або своєчасного закриття позиції при зміні ринкової тенденції. Оскільки за 6.77 року було зафіксовано лише 3 збиткові угоди, математична модель показала високу стійкість до несприятливих ринкових фаз. Однак низька загальна кількість угод вимагає від потенційного оператора автоматизованого бота дисципліни: просідання формуються рідко, але через тривалий час утримання кожної позиції відновлення після збитку може займати кілька місяців.
Динаміка в часі та річна стабільність
Аналіз розбивки за календарними роками розкриває ключову особливість розподілу результативності стратегії протягом часу. У 2020 році було зафіксовано 5 угод, із яких усі 5 були прибутковими (100% win rate), із сумарним результатом +52.66%. У 2021 році система згенерувала лише 1 угоду, яка стала найкращою за всю історію (+56.14%). Найбільш складним періодом виявився 2022 рік: із 5 угод лише 2 виявилися прибутковими, а 3 — збитковими (win rate 40%), що привело до скромного річного підсумку в +1.49%. Показово, що саме в 2022 році відбулися всі три збиткові угоди за всю 6.77-річну історію алгоритму. Починаючи з 2023 року, стратегія повернулася до 100% точності: у 2023 році зафіксовано 5 угод (+39.83%), у 2024 році — 5 угод (+36.74%), у 2025 році — 2 угоди (+19.09%), а за незавершений 2026 рік — 1 угоду (+12.36%). Така динаміка вказує на те, що алгоритм здатний зберігати позитивне маточікування навіть у найнесприятливіший рік (2022 рік завершився з невеликим плюсом), а у звичайних ринкових умовах демонструє виняткову точність входів.
Останній період з 1 червня 2024 року в порівнянні з повною історією
Окремий аналіз торгових результатів у період з 1 червня 2024 року до кінця датасету дозволяє оцінити актуальність торгового алгоритму в сучасному ринковому середовищі. За цей свіжий відрізок часу було закрито 6 угод, і всі 6 виявилися прибутковими. Сумарна дохідність за цими угодами склала +49.16%. Це становить приблизно 25% від загальної кількості угод за всю історію та забезпечує суттєву частку загального накопиченого прибутку. Наявність 6 поспіль успішних угод у новому часовому вікні без жодного збитку свідчить про те, що математичні закономірності, закладені в систему, залишаються дієвими та не втратили своєї ефективності внаслідок зміни ринкових умов. Порівняно із середньоісторичною частотою (3.54 угоди на рік), вибірка із 6 угод за приблизно 2 роки демонструє збереження стандартного торгового ритму без деградації частоти входів чи зниження середньої дохідності угоди.
Сильні сторони та обмеження
До головних сильних сторін алгоритмічної стратегії CPT належать надзвичайно високий коефіцієнт успішності (87.5%), високий фактор прибутку (8.75) та помірне максимальне просідання (11.32%). Стратегія показує чудову стійкість, переживши складний 2022 рік без підсумкового річного збитку. Низька кількість угод знижує потенційний вплив проковзування ціни та комісійних витрат на підсумковий результат. Основним обмеженням системи є малий обсяг статистичної вибірки: 24 угоди за 6.77 року — це репрезентативний, але відносно невеликий масив даних. Завдяки рідкісним сигналам інвесторам та розробникам торгових ботів доводиться чекати місяцями на закриття чергової позиції, що вимагає значного терпіння. Крім того, близько 40.11% сукупного прибутку забезпечено трьома кращими угодами, що підкреслює важливість дисциплінованого виконання кожного без винятку сигналу: пропуск лише одного прибуткового тренду може суттєво погіршити підсумкову результативність.
Аналітичний висновок DevioLab
За оцінкою DevioLab, алгоритмічна стратегія для CPT із підсумковим результатом +584.13% та рейтингом 85.75 є високоякісною, консервативною позиційною системою з елементами глибокої фільтрації сигналів. Застосування 15-хвилинного таймфрейму в поєднанні з багатотижневим утриманням позицій дозволяє алгоритму знаходити точні точки входу та ігнорувати ринковий шум. Така система є чудовим кандидатом для використання як логічного ядра в торгових роботах чи автоматизованих агентах для інвесторів, які віддають перевагу низькочастотному трейдингу з контрольованим рівнем просідання. Потенційним користувачам слід враховувати, що тривалі періоди бездіяльності є нормою для даної моделі. Історичні показники свідчать про високу стійкість логіки входів, однак минула результативність бектесту не є гарантією майбутніх прибутків у реальних торгах.
Обсяг даних та методологія
Усі статистичні дані, наведені у цьому аналізі, розраховані на основі історичної симуляції закритих торгових угод для акцій CPT за період з 16 вересня 2019 року по 24 червня 2026 року (загалом 6.77 року). Розрахунки виконані на 15-хвилинних цінових барах (15m). Показники дохідності, просідання, фактора прибутку та тривалості утримання є результатом бектестування алгоритмічної моделі. Ці дані призначені виключно для дослідно-аналітичних цілей і не є прямою гарантією майбутніх результатів на реальному торговому рахунку. Аналіз не враховує потенційні відхилення, пов'язані з ліквідністю, спредами та індивідуальними комісіями брокера.