CPRT · Copart, Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз алгоритмічної стратегії CPRT: висока точність угод та контрольований ризик для акцій CPRT
Аналітичний огляд алгоритмічної торговельної стратегії для акцій CPRT на 15-хвилинному таймфреймі. За 7,07 року симуляції стратегія продемонструвала сукупну результативність +1030,93% при коефіцієнті виграшів 88,46% і максимальному просіданні лише 4,13%. Матеріал детально розбирає торговий ритм, тривалість утримання позицій, коефіцієнт прибутковості 7,50, а також потенціал застосування моделі як логіки прийняття рішень для автоматизованих торгових роботів та торгових агентів.
Аналіз станом на 09.10.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
1. Профіль стратегії
Алгоритмічна торговельна стратегія для акцій CPRT (15-хвилинний інтервал, позначена як CPRT 0 +1030.93% 1TRAD-MQG8) посідає 1-ше місце у рейтингу DevioLab для даного тікера з оцінкою DevioLab Score 88,29. Вона належить до категорії базісних (Core) алгоритмів і була відібрана за критерієм незалежної кращої результативності (core2_independent_best). Загальний досліджуваний період охоплює 7,07 року — з 16 вересня 2019 року по 9 жовтня 2026 року. За цей час модель сформувала всього 26 completed trades (завершених угод), з яких 23 виявилися прибутковими, а 3 — збитковими. Сукупний історичний результат досяг +1030,93%, що відповідає еквіваленту річної прибутковості на рівні 90,73%. Мала кількість закритих позицій свідчить про високий ступінь фільтрації ринкового шуму: математична модель утримується від частих входів, орієнтуючись на формування винятково високоймовірних сигналів. Така логіка оптимізована для функціонування як алгоритмічна основа, за якою можуть працювати автоматизовані торгові боти, автономні торгові агенти або програмні торгові роботи, що вимагають чітко верифікованої системи прийняття рішень без надлишкової мікроторгівлі.
2. Торговий ритм та тривалість позицій
Торговий ритм стратегії демонструє виражений довгостроковий характер утримання позицій, незважаючи на використання 15-хвилинного таймфрейму для визначення точок входу та виходу. Середня тривалість позиції становить 966,20 години (близько 40,26 доби), тоді як медіанна тривалість дорівнює 397,38 години (близько 16,56 доби). Суттєва різниця між середнім та медіанним значеннями вказує на наявність окремих позицій-аутлайєрів, які алгоритм утримував значно довше за звичайний термін — імовірно, під час стійких трендових рухів. Інтенсивність торгівлі становить у середньому 3,68 угоди на рік, або 1,13 угоди на активний місяць. Перерви між виходами з позицій також значні: середній інтервал між закриттям угод становить 96,45 дня, а медіанний — 70,18 дня. Отже, даний алгоритм не є скальпінгом чи інтрадей-системою; це рідкісна позиційна модель. Чітка часова дискретизація на 15-хвилинному графіку використовується алгоритмом не для частої торгівлі, а для прецизійного вибору моменту фіксації результату або входу в ринок, після чого позиція переходить у фазу тривалого супроводу.
3. Якість історичних результатів
Якісні показники стратегії свідчать про надзвичайно високу ефективність симуляції. Коефіцієнт виграшів (win rate) становить 88,46% (23 прибуткові угоди проти 3 збиткових), а Profit Factor сягає позначки 7,50. Середній прибуток на угоду (average trade) складає +10,86%, у той час як медіанний результат становить +5,45%. Перевищення середнього показника над медіанним пояснюється наявністю в історії винятково успішного трейду: найкраща угода принесла +71,92%. Найгірший історичний результат зупинився на позначці -4,13%. При аналізі концентрації прибутку з'ясовується, що 3 найприбутковіші угоди забезпечили 44,66% від сукупного валового прибутку (gross profit). Хоча це демонструє певну залежність загального підсумку від кількох потужних трендових імпульсів, решта 20 прибуткових угод також внесли стабільний внесок у розмірі 55,34%. Співвідношення середньої прибуткової угоди до середньої збиткової у поєднанні з 88,46% часткою успішних входів забезпечує високу математичну віддачу кожної реалізованої ідеї.
4. Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Профіль ризику даної алгоритмічної системи вирізняється суворим контролем капіталу. Максимальне історичне просідання (max drawdown) склало лише 4,13%, що майже ідентично величині найгіршої поодинокої угоди (-4,13%). Подібна відповідність вказує на те, що протягом усього 7-річного періоду бектесту стратегія жодного разу не зазнавала серійного накопичення глибоких збитків на капіталі. Найдовша серія збиткових угод поспіль (longest losing streak) становить лише 2 угоди, тоді як найдовша виграшна серія (longest winning streak) сягає 18 угод поспіль. Низьке значення максимального просідання у поєднанні з високим Profit Factor (7,50) вказує на те, що алгоритм володіє ефективними механізмами обмеження збитків та не дозволяє негативним угодам розростатися. Для торгових ботів та автономних агентів такий профіль ризику мінімізує психологічне та фінансове навантаження під час несприятливих ринкових фаз.
5. Динаміка у часі та річна стабільність
Річна деталізація (yearly breakdown) підтверджує стабільну ефективність алгоритму протягом більшості аналізованих років. У 2020 році стратегія закрила 3 угоди (100% win rate) із сумарним результатом +103,05%. У 2021 році було виконано 2 угоди (100% win rate, +38,95%). 2022 рік приніс 4 прибуткові угоди з 4 (100% win rate, +37,19%), а 2023 рік — 2 угоди з 2 (100% win rate, +27,69%). У 2024 році алгоритм показав 4 угоди (100% win rate, +25,82%). Перші збиткові позиції за всю історію спостережень з'явилися лише у 2025 році: з 5 угод 3 були прибутковими та 2 збитковими (win rate 60,00%), однак підсумковий результат залишився позитивним (+23,24%). У 2026 році стратегія виконала 6 угод, з яких 5 виявилися успішними (win rate 83,33%), додавши +26,35%. Таким чином, кожний окремий календарний рік завершувався з додатним сумарним відсотком, що свідчить про часову стійкість алгоритмічної логіки на акціях CPRT.
6. Порівняння останнього періоду з 01.06.2024 та повної історії
Окремий аналіз вибірки за період починаючи з 1 червня 2024 року (recent since 2024-06-01) демонструє підвищену щільність виконання угод порівняно із середніми історичними нормами. За цей відрізок часу було зафіксовано 15 completed trades із загальним результатом +75,42%. Це становить понад 57% від загальної кількості угод за всі 7,07 року історії (15 з 26 угод закрилися після цієї дати). Таке групування закриттів у пізньому періоді пояснюється ростом торговельної активності алгоритму у 2025–2026 роках (5 та 6 угод відповідно), а також можливим закриттям декількох тривалих позицій, відкритих раніше. Збереження високої сумарної прибутковості (+75,42%) у часовому вікні після червня 2024 року підтверджує, що торговельна концепція зберігає свою робочу спроможність та адаптивність і у найновіших ринкових умовах, не демонструючи ознак деградації параметрів.
7. Сильні сторони та обмеження
Ключовими силами цієї стратегії є надзвичайно високий відсоток виграшів (88,46%), виняткове відношення прибутку до ризику з Profit Factor 7,50, та мізерне максимальне просідання на рівні 4,13%. Довгий виграшний страйк у 18 угод підкреслює високу точність входів. Основне обмеження полягає у малий загальній вибірці (total completed trades = 26), що є природним наслідком низької частоти торгівлі (3,68 угоди на рік). Статистично мала вибірка збільшує чутливість підсумкових метрик до кожного окремого результату. Крім того, відчутна концентрація прибутку (top 3 winners відповідають за 44,66% gross profit) означає, що підсумкова висока результативність значною мірою спирається на успішне утримання кількох великих трендів. Трейдерам, які розглядають алгоритм для автоматизації, слід враховувати необхідність довготривалого терпіння між торговельними сигналами.
8. Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритмічна стратегія CPRT 0 +1030.93% 1TRAD-MQG8 представляє собою високоточний позиційний алгоритм із низькою частотою угод, який продемонстрував видатні показники захисту капіталу та прибутковості на симуляційному інтервалі 2019–2026 років. Оцінка DevioLab Score 88,29 та 1-ше місце у рейтингу для тікера CPRT є заслуженими завдяки поєднанню +1030,93% загального прибутку та лише 4,13% максимального просідання. Стратегія добре підходить як логічне ядро для торгових роботів або автономних агентів, орієнтованих на позиційне інвестування без частих операцій. Проте користувачі повинні усвідомлювати, що мала кількість угод вимагає дотримання суворої дисципліни та розуміння того, що майбутній розподіл результатів може відрізнятися від історичної вибірки.
9. Обсяг даних та методологія
Представлений аналіз базується виключно на історичних статистичних даних симуляції торгівлі для акцій CPRT (таймфрейм 15 хвилин) за період з 16 вересня 2019 року по 9 жовтня 2026 року (7,07 року). Усі наведені відсотки та розрахунки стосуються закритих історичних позицій (completed trades). Результати є історичною симуляцією алгоритму і не враховують потенційні брокерські комісії, прослизання (slippage) чи ліквідність у реальному часі, а також не є гарантією майбутньої прибутковості. Цей матеріал має виключно дослідницький та інформаційно-аналітичний характер і не є індивідуальною інвестиційною порадою.