COST · Costco Wholesale Corporation
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз алгоритмічної стратегії COST · COST: позиційне утримання на 15-хвилинному таймфреймі та висока якість ризик-профілю
Детальний аналітичний огляд алгоритмічної торгової стратегії для акцій COST (DevioLab Score 79.44, 1-ше місце у рейтингу для даного тікера). За 7.06 років випробувального періоду стратегія продемонструвала сукупну історичну прибутковість +868.23% при коефіцієнті прибутковості (Profit Factor) 5.0 та максимальному просіданні лише 8.49%. Незважаючи на розрахунковий 15-хвилинний інтервал, модель діє як низькочастотна позиційна система із середньою тривалістю утримання позиції 1589.24 годин та середньою частотою 4.81 угоди на рік. У даній статті досліджується структура прибутковості, концентрація 48.99% валового прибутку у трьох найкращих угодах, а також співвідношення історичної ефективності з результатами останнього періоду після 01.06.2024.
Аналіз станом на 09.10.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна торгова стратегія розроблена для роботи з акціями COST на фондовому ринку і посідає 1-ше місце у внутрішньому рейтингу DevioLab для цього активу з оцінкою DevioLab Score 79.44. Модель належить до категорії базових незалежних алгоритмів (core2_independent_best). За весь аналізований період тривалістю 7.06 років (з 16 вересня 2019 року по 09 жовтня 2026 року) стратегія згенерувала сукупний історичний результат +868.23%, що відповідає еквіваленту річної прибутковості 111.28%. Загальна кількість завершених закритих угод за цей час складає лише 34, з яких 26 виявилися прибутковими, а 8 — збитковими. Відсоток виграшних угод (Win Rate) становить 76.47%. Така комбінація високої результативності та малого обсягу угод робить цю алгоритмічну модель потенційно корисною для використання у якості управляючої логіки для автоматизованих торгових ботів, торгових роботів або автономних торгових агентів, призначених для середньострокового позиційного інвестування.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Хоча розрахунковий таймфрейм стратегії становить 15 хвилин (15m), за своєю суттю вона категорично не є скальпінгом чи високочастотним трейдингом. 15-хвилинні свічки використовуються виключно для точного вибору моментів входу та виходу, тоді як тривалість утримання позицій відповідає масштабному позиційному трейдингу. Середній час знаходження в позиції складає 1589.24 годин (понад 66 діб), а медіанний час утримання становить 674.50 годин (майже 28 діб). Торговий ритм надзвичайно стриманий: середня частота торгівлі дорівнює 4.81 угоди на рік, або 1.42 угоди за активний місяць. Перерви між закриттями угод також суттєві — середній інтервал між виходами з ринку становить 72.75 днів, а медіанний — 48.76 днів. Це свідчить про те, що торговий робот під управлінням даного алгоритму залишається пасивним протягом довгих тижнів або навіть місяців, очікуючи на сприятливі ринкові конфігурації, після чого утримує позицію через проміжні коливання ціни.
Якість історичних результатів
Показники якості торгівлі демонструють високу ефективність математичного очікування: коефіцієнт прибутковості (Profit Factor) досягає значення 5.0, що вказує на суттєве перевищення сукупного прибутку над сукупним збитком. Середній результат за угодою становить +8.07%, тоді як медіанний результат дорівнює +3.79%. Відхилення між середнім та медіанним значеннями пояснюється наявністю декількох винятково прибуткових угод, де найкраща угода принесла +62.99%. На противагу цьому, найгірший вихід із позиції зафіксував збиток на рівні -8.30%. Важливою статистичною особливістю є концентрація прибутку: три найрезультативніші угоди сформували 48.99% від усього валового прибутку стратегії. Це означає, що хоча загальний відсоток виграшних угод високий (76.47%), майже половина фінансового успіху накопичена завдяки невеликій кількості потужних трендових рухів. Решта 23 прибуткові угоди забезпечили решту 51.01% прибутку.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Профіль ризику даної стратегії є одним із найсильніших її параметрів. Максимальне історичне просідання (Max Drawdown) становить лише 8.49%. У поєднанні із загальним прибутком +868.23% це демонструє надзвичайно сприятливе співвідношення дохідності та просідання. Найтриваліша серія збиткових угод поспіль становить лише 2 угоди, тоді як найдовша виграшна серія досягала 7 послідовних прибуткових закриттів. Максимальний одиночний збиток у розмірі -8.30% практично збігається з рівнем максимального просідання всієї системи (8.49%), що вказує на відсутність каскадних накопичувальних збитків. Низька частота торгівлі та обмежене просідання створюють психологічно та статистично комфортні умови для виконання алгоритму торговими агентами, оскільки капітал не піддається частим серіям збиткових виходів.
Поведінка у часі та річна стабільність
Розподіл торгівлі за календарними роками демонструє виражену нерівномірність активності та результатів. У 2020 році було здійснено лише 1 угоду із результативністю +5.76% (Win Rate 100%). У 2021 році за 2 угоди стратегія отримала +89.45% (Win Rate 100%). У 2022 році спостерігалася сплеск частоти — 8 угод, однак це був найскладніший період: 4 виграші та 4 програші (Win Rate 50%) із загальним сумарним результатом +18.41%. У 2024 році було закрито 5 угод, усі 5 виявилися прибутковими (Win Rate 100%), згенерувавши +103.49%. Періоди 2025 та 2026 років (у рамках змодельованого часового горизонту) показали високу стабільність: по 9 угод у кожному році, з однакової результативністю у 7 виграшів та 2 програші (Win Rate 77.78%) і сумарним прибутком +31.80% та +25.62% відповідно. Варто зазначити, що у 2019 та 2023 роках закритих угод зафіксовано не було, що підкреслює специфіку довгострокового утримання позицій.
Останній період з 01.06.2024 порівняно з повною історією
Вибіркова статистика за останній період, що охоплює угоди із датою закриття після 1 червня 2024 року, демонструє підвищення щільності виходів із ринку. Зі загальних 34 угод за всю 7-річну історію, 22 угоди було закрито саме у цей останній часовий проміжок. Сумарний прибуток за цими 22 угодами склав +99.34%. Порівняльний аналіз показує, що якщо у перші роки випробування (2019–2023) закриття угод відбувалися рідко (усього 11 угод за понад 4 роки), то у сучаснішому періоді алгоритм пришвидшив цикл закриття позицій. Це свідчить про те, що останні історичні показники формуються на основі більш репрезентативної вибірки угод, зберегши при цьому високу загальну ефективність і позитивне математичне очікування.
Сильні сторони та обмеження
До головних сильних сторін алгоритму належать винятковий коефіцієнт прибутковості (Profit Factor 5.0), високий показник Win Rate (76.47%) та вкрай стримане максимальне просідання (8.49%). Окрім того, мала кількість угод суттєво знижує чутливість стратегії до можливих ринкових затримок виконання. Серед обмежень та статистичних ризиків необхідно виділити відносно малу загальну вибірку (34 угоди за 7.06 років), що вимагає обережності при оцінці статистичної значущості. Також суттєва залежність від 3 найкращих угод (48.99% прибутку) створює ризик: якщо алгоритм пропустить декілька ключових трендових імпульсів, підсумкова ефективність може суттєво знизитися. Тривалі паузи між угодами (наприклад, відсутність закриттів у 2023 році) вимагають від оператора торгового бота тривалої дисципліни.
Аналітичний висновок DevioLab
З точки зору кількісного аналізу DevioLab, стратегія для COST демонструє рідкісне поєднання низького історичного ризику та високої підсумкової прибутковості. Оцінка DevioLab Score 79.44 та 1-ше місце у рейтингу для активу COST повністю виправдані її математичною грошовою віддачею на одиницю просідання. Модель ідеально підходить для концепції автоматизованих торгових агентів, орієнтованих на позиційну торгівлю без необхідності щоденного здійснення операцій. У той же час потенційній автоматизації має передувати розуміння, що результативність системи базується на терплячому вичікуванні рідкісних, але великих трендових рухів.
Обсяг даних та методологія
Усі наведені у даній статті показники розраховані на основі історичного моделювання закритої торгівлі для акцій COST за період з 16 вересня 2019 року по 09 жовтня 2026 року (загалом 7.06 років) на 15-хвилинному таймфреймі. Оцінка за період з 01.06.2024 включає 22 completed trades з UTC-штампом продажу після цієї дати. Статистика описує виключно результати закритих симульованих позицій без урахування непрогнозованого ковзання ціни, комісійних витрат чи індивідуальних параметрів виконання брокера. Минулі історичні результати не є гарантією майбутньої прибутковості і надаються виключно з дослідницькою метою.