COP · ConocoPhillips
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАлгоритмічна стратегія для COP: аналіз високого вінрейту 80% та тривалого утримання позицій у 15-хвилинному таймфреймі
Ґрунтовний кількісний аналіз алгоритмічної торговельної стратегії для акцій COP пропонує глибокий огляд її статистичної моделі, оціненої рейтингом DevioLab у 74.97 бала та 2-м місцем серед стратегій для даного тикера. За період досліджень тривалістю 7.06 року модель зафіксувала 70 завершених угод, досягши кумулятивної суми закритих позицій +2075.67% та коефіцієнта профіт-фактора 2.50. Головною характерною рисою цієї алгоритмічної системи є поєднання високої частки виграшних угод (80.00%) із помірною частотою входів (9.91 угоди на рік) та суттєвою тривалістю утримання позицій, що в середньому становить 544.57 години. Отримані результати підтверджують високу якість розподілу прибутків, де три найбільші виграшні угоди формують лише 18.90% від загального валового прибутку. Водночас аналіз виявляє асиметрію ризику: максимальний зафіксований збиток в одній угоді (-31.90%) майже повністю збігається з максимальним історичним просіданням (31.90%), що підкреслює критичну важливість управління хвостовими ризиками при використанні даної логіки у торгових роботах та автоматизованих агентах.
Аналіз станом на 08.10.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Аналізована алгоритмічна стратегія створена для роботи з акціями COP на 15-хвилинному часовому інтервалі. Загальний досліджуваний період охоплює 7.06 року — з 16 вересня 2019 року по 8 жовтня 2026 року. У загальній системі оцінювання DevioLab ця модель отримала високий бал 74.97 та посіла 2-ге місце у рейтингу для тикера COP, що свідчить про її суттєву математичну ефективність серед алгоритмічних рішень для цього активу. Зафіксований сумарний результат закритих угод за весь період становить +2075.67%, при цьому коефіцієнт профіт-фактора сягає 2.50, демонструючи стійке перевищення сумарного прибутку над сумарними збитками. Незважаючи на використання 15-хвилинного графіка для виявлення точок входу та виходу, стратегія не є скальпінговою або високочастотною. Загалом за понад сім років було виконано лише 70 завершених торгів, що відповідає середній частоті 9.91 угоди на рік. Така вибірковість свідчить про використання жорстких фільтрів фільтрації ринкового шуму, завдяки яким алгоритм відкриває позиції лише за наявності чітко виражених сигналів. Ця логіка розроблена як засіб прийняття рішень для торгових ботів, алгоритмічних роботів та автоматизованих торгових агентів, здатних дисципліновано утримувати позиції відповідно до сформульованих правил.
Торговий ритм та тривалість позицій
Аналіз часових метрик стратегії показує виражений характер середньострокового позиційного торгування. Середня тривалість утримання однієї позиції становить 544.57 години (приблизно 22.7 доби), тоді як медіанна тривалість дорівнює 383.63 години (близько 16.0 діб). Перевищення середнього значення над медіанним вказує на наявність окремих угод, які утримувалися відкритими значно довше за основну масу, відпрацьовуючи тривалі трендові рухи на акціях COP. Ритм виходу з позицій також підтверджує низьку частоту дій: середній інтервал між закриттям угод становить 35.22 дня, а медіанний — 29 днів. У середньому на один активний місяць припадає лише 1.25 угоди. Це означає, що алгоритмічний робот більшість часу перебуває або в очікуванні відповідного сигналу входу, або у стадії висиджування тренду всередині відкритої позиції. Використання 15-хвилинного таймфрейму дає змогу точно локалізувати моменти точок розвороту або виходу, але сам характер утримання активу належить до багатотижневого інвестування, що мінімізує кількість хибних спрацьовувань у періодах бокового флету.
Якість історичних результатів
Структура прибутковості даної стратегії характеризується винятково високою частотою успішних угод. Із 70 завершених за весь період угод 56 виявилися прибутковими і лише 14 — збитковими, що забезпечує показник вінрейту на рівні 80.00%. Середній результат на одну угоду становить +5.17%, а медіанна угода демонструє прибуток +4.63%. Близькість середнього та медіанного значень свідчить про стабільність та передбачуваність результатів більшості торгів, де середній виграш не викривлений кількома поодинокими суперприбутковими угодами. Найкраща угода за всю історію принесла +30.58%, а найгірша завершилася зі збитком -31.90%. Важливим показником якості є концентрація прибутку: три найрезультативніші угоди сукупно забезпечили лише 18.90% від загального валового прибутку. Це підтверджує, що підсумковий результат +2075.67% є наслідком систематичної та систематичної переваги системи протягом багатьох років, а не результатом випадкового влучання у кілька екстремальних ринкових сплесків.
Ризик, просідання та характер збитків
Попри високий рівень успішних угод (80.00%), аналіз ризику виявляє потенційно вразливі місця алгоритму. Максимальне історичне просідання (Max Drawdown) зафіксоване на рівні 31.90%. Показово, що цей показник майже повністю збігається з найгіршою поодинокою угодою за всю історію, яка становила -31.90%. Така співмірність свідчить про те, що пікове просідання капіталу було спричинене не серією послідовних невдач, а одним глибоким негативним відхиленням. Аналіз серій підтверджує цю гіпотезу: найдовша смуга виграшних угод досягала 10 поспіль, тоді як найдовша смуга збиткових угод становила лише 2 позиції. Таким чином, стратегія практично не схильна до тривалих серій збитків, проте окремі закриття позицій можуть супроводжуватися суттєвими збитками. Для торгових ботів, які працюють на основі цієї логіки, це означає необхідність суворого контролю розміру позиції для пом'якшення впливу поодиноких рідкісних, але глибоких ринкових просідань.
Поведінка у часі та річна стабільність
Розподіл результатів по роках демонструє еволюцію ефективності стратегії на різних фазах ринку COP. У 2020 році було здійснено 9 угод із вінрейтом 88.89% та сумарним прибутком +54.27%. 2021 рік приніс 6 угод, 83.33% успішності та +50.75%. Найрезультативнішим виявився 2022 рік, коли алгоритм виконав 16 угод із вінрейтом 87.50%, згенерувавши +130.63% сумарного прибутку. У 2023 році зафіксовано 14 угод, 85.71% виграшів та +43.38%. У 2024 році спостерігалося зниження частоти та відносного прибутку: 6 угод, вінрейт 66.67% та сумарний результат +6.96%. У 2025 році показники відновилися до 10 угод, 70.00% вінрейту та +32.76% прибутку. Частина 2026 року зафіксувала 9 угод із вінрейтом 66.67% та прибутком +42.87%. Протягом усіх календарних років стратегія зберігала позитивний підсумковий результат. Водночас простежується чітке розмежування: період 2020–2023 років відзначився вінрейтом вище 83–88%, тоді як у 2024–2026 роках вінрейт стабілізувався у діапазоні 66–70%.
Останній період з 01.06.2024 порівняно з повною історією
Окремий аналіз вибірки закритих угод за період після 1 червня 2024 року дає змогу оцінити актуальну поведінку алгоритму в сучасних ринкових умовах. За цей час було зафіксовано 24 завершені угоди із сумарним прибутком +82.29%. Порівняно з загальною історією, де за 7.06 року відбулося 70 угод (середньорічно 9.91), інтенсивність торгівлі у свіжому періоді виявилася вищою — 24 угоди за приблизно 2.35 року відповідають понад 10 угодам на рік. Той факт, що за цей відрізок алгоритм забезпечив +82.29% сумарного прибутку, свідчить про збереження робочої здатності системи після червня 2024 року. Хоча загальний вінрейт останніх років (66.67%–70.00%) дещо нижчий за історичний максимум 2020–2022 років, частіші входи та позитивна сума прибутку підтверджують, що алгоритмічна модель продовжує генерувати позитивне математичне очікування без ознак повної деградації сигналів.
Сильні сторони та обмеження
До основних сильних сторін даної алгоритмічної стратегії належать винятково високий загальний вінрейт (80.00%), стійкий профіт-фактор 2.50 та рівномірний розподіл валового прибутку (частка топ-3 виграшів становить лише 18.90%). Стратегія демонструє високу річну стабільність, закриваючи в плюс кожен із досліджуваних років, та відрізняється короткими збитковими серіями (не більше 2 програшів поспіль). Окрім цього, свіжа статистика з червня 2024 року (+82.29% за 24 угоди) підтверджує актуальність алгоритму. До ключових обмежень слід віднести відносно невелику загальну вибірку угод (70 за 7 років), що зумовлено низькою частотою входу. Також потенційним ризиком є тривалий час утримання позицій (середнє 544.57 години), що вимагає терпіння та стійкості капіталу. Найважливішим обмеженням є глибина можливого поодинокого збитку (-31.90%), яка співмірна з максимальним історичним просіданням усієї системи.
Аналітичний висновок DevioLab
За оцінкою аналітиків DevioLab, стратегія для акцій COP із балом 74.97 та 2-м місцем у тикерному рейтингу є прикладом високоселективної позиційної моделі з високою ймовірністю виграшу. Поєднання профіт-фактора 2.50, вінрейту 80.00% та помірної концентрації прибутків робить її цінним алгоритмічним ядром для автоматизованих торгових ботів, роботів та агентів. Проте потенційним користувачам необхідно враховувати асиметрію збитків: хоча збиткові угоди трапляються рідко (лише 14 разів за 7 років), окремі виходи можуть супроводжуватися відчутним падінням капіталу (до -31.90%). Стратегія найкраще підходить для інвесторів та алгоритмічних трейдерів, які орієнтуються на низькочастотну торгівлю, готові до багатотижневого утримання позицій та застосовують суворий менеджмент ризиків для захисту від хвостових загрози.
Обсяг даних та методологія
Цей аналіз базується виключно на історичних статистичних даних бектесту алгоритмічної стратегії для тикера COP на 15-хвилинному таймфреймі за період із 16 вересня 2019 року по 8 жовтня 2026 року (загалом 7.06 року). Усі наведені показники прибутковості, вінрейту, просідання та тривалості позицій розраховані на основі 70 завершених історичних угод. Розрахунки серії після 1 червня 2024 року базуються на угодах, час закриття яких дорівнює або перевищує цю дату. Наведені дані є результатом симуляції та розраховані для оцінки логіки алгоритму. Вони не гарантують аналогічних результатів у майбутньому реальному торгівлі, не враховують потенційні брокерські комісії, прослизання цін та ліквідність реального ринку і надаються виключно з аналітичною та дослідницькою метою.