COHR · Coherent Corp.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз квант-стратегії COHR · Coherent Corp. (15m): 95.12% виграшних угод та контрольований ризик
Детальний аналіз квантового алгоритму COHRB 0 +37032.65% 1TRAD-EWM2 для акцій Coherent Corp. Модель демонструє вражаючий коефіцієнт прибутковості 6.88 та максимальне просідання лише 4.87% за 5 років історичних даних.
Аналіз станом на 21.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена алгоритмічна модель розроблена для ринку акцій і приведена до часового інтервалу 15 хвилин для інструменту COHR (Coherent Corp.). Стратегія є флагманською для даного тікера та посідає перше місце в внутрішньому рейтингу з оцінкою DevioLab Score 91.36. За весь період дослідження, що охоплює близько 5.03 років з 10 серпня 2021 року по 19 серпня 2026 року, алгоритм згенерував сукупний історичний результат на рівні 37032.65%. Система орієнтована на вибіркову торгівлю з високим ступенем фільтрації сигналів, що дозволяє досягати виняткової точності входів на 15-хвилинному графіку.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Аналіз торгового ритму демонструє вкрай низьку частоту операцій, що категорично виключає приналежність даної системи до скальпінгу або високочастотного трейдингу. За 5 років роботи було виконано лише 41 закриту угоду, що відповідає середньому показникові приблизно 8.16 торгів на рік. Хоча вихідний датасет не містить точних даних щодо середньої кількості годин у позиції або інтервалів між виходами, низька частота угод свідчить про те, що алгоритм може утримувати позиції протягом тривалого часу або залишатися поза ринком місяцями у пошуках оптимальних умов. Це модель терплячого очікування, де якість кожного входу превалює над кількістю.
Якість історичних результатів
Якісні показники прибутковості цієї моделі знаходяться на винятково високому рівні. З 41 виконаної угоди 39 завершилися з прибутком, що забезпечує коефіцієнт виграшних угод 95.12%. Середній результат на угоду становить 16.63%, а медіанний результат досягає 12.52%, що підтверджує позитивний математичний сподівання кожної операції. Найкраща угода зафіксувала прибуток у 58.65%. Коефіцієнт прибутковості Profit Factor становить 6.88, а три найприбутковіші угоди згенерували 24.88% від загального валового прибутку. Це вказує на те, що результат стратегії є рівномірно розподіленим і не залежить виключно від одного або двох ізольованих сплесків.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Поведінка системи в періоди збитків демонструє сувору дисципліну управління ризиками. За всю п'ятирічну історію було зафіксовано лише 2 збиткові угоди із найгіршим результатом -4.87%. Вражаючим є факт, що максимальне історичне просідання капіталу Max Drawdown зупинилося на позначці 4.87%, що повністю збігається з параметрами найгіршої окремої угоди. Найдовша серія прибуткових угод поспіль досягла 23 позицій, тоді як найдовша серія збитків обмежилася лише 1 угодою. Таке співвідношення прибутків і втрат свідчить про глибокий контроль над ризиками та ефективні механізми захисту капіталу.
Поведінка у часі та щорічна стабільність
Загальна дистанція тестового періоду становить 5.03 років. Незважаючи на відсутність окремої розбивки по календарних роках у наданих даних, загальна динаміка свідчить про стабільну здатність алгоритму фільтрувати ринковий шум на акціях Coherent Corp. При річному показнику 8.16 угод система залишається нейтральною під час невизначеності та торгує лише тоді, коли сформовано чітку структуровану перевагу. Це забезпечує високий показник середнього прибутку на угоду при мінімальному навантаженні на депозит.
Останній період з 01.06.2024 порівняно з повною історією
У період з 1 червня 2024 року по серпень 2026 року алгоритм не зафіксував жодної закритої угоди. Нульова активність у цей проміжок часу підкреслює селективний характер алгоритму. Замість примусового відкриття позицій у відсутності строго визначених критеріїв, модель залишалася в стані очікування. Для потенційних користувачів це означає необхідність готовності до тривалих періодів бездіяльності стратегії без порушення правил торговельної дисципліни.
Сильні сторони та обмеження
До головних переваг моделі належать надзвичайно висока частка успішних угод (95.12%), стримане максимальне просідання (4.87%), високий Profit Factor (6.88) та відсутність надмірної концентрації прибутку в кількох угодах. Основним обмеженням є малий розмір вибірки, який складає лише 41 угоду за 5 років, що статистично обмежує можливість широких узагальнень. Крім того, тривала пасивність системи у новітній період вимагає терпіння та розуміння механіки алгоритму.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія COHRB 0 +37032.65% 1TRAD-EWM2 являє собою високоточний інструмент для акцій Coherent Corp., що заслужено займає перше місце серед моделей для даного тікера з оцінкою DevioLab Score 91.36. Сигнальна система демонструє зразковий профіль ризику та прибутковості, проте вимагає від інвестора розуміння рідкісної частоти угод і здатності витримувати тривалу відсутність торгових сигналів.
Обсяг даних та методологія
Аналіз виконано на основі симуляції історичних закритих угод для акцій COHR за період з 10 серпня 2021 року по 19 серпня 2026 року на 15-хвилинному таймфреймі. Зазначена дата початку є лише межею доступного набору даних, а не датою заснування чи лістингу компанії. Результати моделювання не є гарантією майбутньої прибутковості, не враховують можливі прослизання чи індивідуальні комісії та надані виключно в дослідницьких цілях.