CNP · CenterPoint Energy, Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз алгоритмічної стратегії CNP (15m): 83.72% виграшних угод та структура прибутковості свинг-трейдингу
Детальний аналітичний огляд алгоритмічної торгової стратегії для акцій CNP на 15-хвилинному таймфреймі за 7.04 року випробувань. Стратегія продемонструвала сукупну прибутковість +741.73% при середньорічному показнику 72.98% та оцінці DevioLab Score 77.25 (2-ге місце у рейтингу інструменту). Завдяки високій частці прибуткових угод (83.72%), коефіцієнту профіт-фактора 2.50 та обмеженій тривалості збиткових серій (максимум 2 угоди поспіль), даний алгоритм формує стійку математичну перевагу. Утримування позицій у середньому протягом 175.09 годин визначає класичний характер свинг-трейдингу, підтверджений стабільними результатами у сучасному періоді з червня 2024 року (+64.84% за 42 угоди).
Аналіз станом на 06.10.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
1. Профіль стратегії
Алгоритмічна торгова стратегія розроблена для роботи з фондовим активом CNP на 15-хвилинному інтервалі (15m). Основне призначення даного математичного алгоритму полягає у використанні як формалізована логіка прийняття рішень для автоматизованих торгових ботів, торгових роботів та автономних торгових агентів. На відміну від високочастотного скальпінгу, де угоди відкриваються на кілька секунд або хвилин, дана система використовує 15-хвилинні свічки для виявлення середньострокових імпульсів і утримання позицій протягом кількох днів. Загальний період дослідження охоплює 7.04 року історіі — з 16 вересня 2019 року по 28 вересня 2026 року. За цей час алгоритм згенерував 129 завершених торгових угод. Сукупна прибутковість за весь історічний період склала +741.73%, що відповідає еквіваленту 72.98% річних (annualized return). За внутрішньою аналітичною метрикою DevioLab стратегія отримала підсумкову оцінку 77.25 балів, виборовши 2-ге місце у загальному рейтингу для тикера CNP. Отримані метрики свідчать про те, що система здана фільтрувати короткостроковий ринковий шум, вихоплюючи вагомі цінові рухи з високою ймовірністю позитивного фіналу.
2. Ритм торгівлі та тривалість позицій
Частота торгівлі та часова структура утримування позицій демонструють стриманий та поміркований ритм. Стратегія генерує в середньому 18.34 угоди на рік, або приблизно 1.84 угоди за один активний місяць. Це означає, що торгові роботи, які виконують даний алгоритм, здійснюють входи на ринок відносно рідко, уникаючи надмірної торгової активності та пов'язаного з нею мікроструктурного шуму. Середній час перебування у позиції становить 175.09 годин (близько 7.3 діб), тоді як медіанна тривалість дорівнює 123 годинам (близько 5.1 діб). Переваження середнього значення над медіанним вказує на наявність окремих угод, які утримувалися відкритими значно довше за стандартний термін, відпрацьовуючи тривалі трендові руху. Середній інтервал між закриттям угод становить 19.83 дні (медіанний — 16.54 дні). Всі ці показники однозначно класифікують алгоритм як помірно-частотну систему свинг-трейдингу (swing trading), де торгові агенти очікують дозрівання позиції протягом кількох робочих днів.
3. Якість історичних результатів
Результативність закритих угод показує вражаючий рівень точності сигналів. Із 129 здійснених операцій 108 виявилися прибутковими і лише 21 — збитковою, що дає виграшну частку (win rate) на рівні 83.72%. Загальний профіт-фактор системи становить 2.50, демонструючи, що сукупний валовий прибуток у два з половиною рази перевищує сукупний валовий збиток. Середня прибутковість однієї угоди становить +1.99%, а медіанна угода демонструє результат +1.72%. Близькість середнього та медіанного значень є важливим показником здорового розподілу результатів: прибутковість не викривлена кількома аномальними угодами, а спирається на систематичне отримання позитивного результату. Найкраща угода за весь період принесла +40.91%, а найгірша зафіксувала збиток на рівні -11.70%. При цьому сукупна частка трьох найбільших прибуткових угод у загальному валовому прибутку становить 22.58%. Це підтверджує, що хоча стратегія і має поодинокі видатні результати, переважна більшість прибутку формується широкою базою з 108 успішних операцій.
4. Ризик, просідання та серії збитків
Аналіз ризику виявляє помірний та контрольований характер максимального просідання капіталу (maximum drawdown), яке за весь 7-річний період склало 22.69%. Порівнюючи цей показник із підсумковою прибутковістю +741.73%, співвідношення дохідності до ризику виглядає досить привабливо для системи свинг-трейдингу. Особливу увагу привертає структура виграшних та збиткових серій. Найдовша серія поспіль виграшних угод досягла 25 операцій, що є надзвичайно високим показником і підтверджує високу точність входів у сприятливі ринкові фази. З іншого боку, найдовша збиткова серія за весь час становила лише 2 угоди поспіль. Це свідчить про те, що алгоритм не схильний до накопичення серійних помилок. Максимальний разовий збиток у -11.70% вказує на потенційний розмір точкового ризику на одну угоду, який, однак, перекривається високою частотою виграшів і високим співвідношенням загального прибутку.
5. Поведінка у часі та річна стабільність
Аналіз річної розкладки (yearly breakdown) дозволяє оцінити стабільність алгоритму через різні фази та ринкові режими з 2019 по 2026 рік. Динаміка результатів по роках виглядає наступним чином: У 2019 році (неповний рік з вересня) стратегія виконала 5 угод (3 виграшні / 2 збуткові, win rate 60.0%) з результатом -1.82%. У 2020 році було проведено 19 угод (16 W / 3 L, win rate 84.21%), що принесло найвищий річний результат у +96.18%. 2021 рік виявився ідеальним: 24 угоди, з яких усі 24 були виграшними (win rate 100.0%), з сумарним прибутком +75.03%. У 2022 році на тлі зміни ринкових умов стратегія зберегла позитивну динаміку: 17 угод (13 W / 4 L, win rate 76.47%) і +12.93% прибутку. 2023 рік виявився найскладнішим повним календарним періодом: 17 угод (10 W / 7 L, win rate 58.82%), однак підсумковий результат залишився у позитивній зоні (+4.82%). У 2024 році відбулося різке відновлення ефективності: 20 угод (19 W / 1 L, win rate 95.0%) принесли +38.31%. У 2025 році було зафіксовано 16 угод (13 W / 3 L, win rate 81.25%) з результатом +22.05%. Нарешті, у 2026 році (неповний період) здійснено 11 угод (10 W / 1 L, win rate 90.91%) з прибутком +9.58%. Загалом, 7 з 8 календарних періодів завершилися з позитивним суммарним результатом, що вказує на високу часову стабільність системи.
6. Сучасний період з 2024-06-01 порівняно з повною історією
Період з 1 червня 2024 року слугує важливим контрольним вікном для перевірки того, чи зберігає алгоритм свою актуальність та статистичну перевагу в останніх ринкових умовах. За цей час було зафіксовано 42 завершені угоди із сумарною прибутковістю +64.84%. Обсяг у 42 угоди складає приблизно 32.6% від загальної кількості всіх історичних операцій (129), що свідчить про високу щільність даних у сучасному вікні спостереження. Середня прибутковість на одну угоду в цей період становить близько +1.54%, що цілком узгоджується із загальноісторичним середнім значенням +1.99% та медіаною +1.72%. Дане співставлення показує, що торгові боти, функціонуючи на основі цієї логіки, продовжують генерувати стабільний позитивний результат без ознак деградації ефективності алгоритму.
7. Сильні сторони та обмеження
Серед головних сильних сторін алгоритму варто виділити високу виграшну частку (83.72%), стійкий профіт-фактор (2.50) та коротку максимальну серію збитків (лише 2 угоди поспіль). Розподіл прибутку є помірно концентрованим (топ-3 угоди забезпечують 22.58% валового прибутку), що вказує на стійкість математичного сподівання. Крім того, висока результативність у сучасному вікні (+64.84% за 42 угоди) підтверджує працездатність системи в нинішній ринковій кон'юнктурі. Основними обмеженнями стратегії є наявність максимального просідання у 22.69% та разового максимального збитку у -11.70%, що вимагає від операторів торгових роботів дисциплінованого дотримання правил ризик-менеджменту. Також, середня тривалість позиції в 175.09 годин вимагає терпіння та утримання від передчасного ручного втручання в роботу алгоритму під час тимчасових цінових коливань.
8. Аналітичний висновок DevioLab
З точки зору кількісного аналізу DevioLab, алгоритмічна стратегія для CNP на 15m продемонструвала високий рівень надійності та математичної обґрунтованості. Оцінка DevioLab Score у 77.25 балів та 2-ге місце в рейтингу інструменту відображають вдале поєднання високої частки успішних угод, стриманого просідання та стабільності результатів протягом багатьох років. Дана стратегія є готовим аналітичним фундаментом для автоматизованих торгових агентів та алгоритмічних систем, орієнтованих на свинг-трейдинг. Сполучення помірної частоти входу із середньостроковим утриманням позицій робить її ефективною логікою для роботи на фондовому ринку.
9. Обсяг даних та методологія
Цей аналіз базується виключно на наведених статистичних даних історичного моделювання (бектесту) торгових угод для активу CNP на 15-хвилинному таймфреймі за період з 16 вересня 2019 року по 28 вересня 2026 року (загалом 7.04 року і 129 закритих угод). Усі наведені відсотки та розрахунки описують історичні симульовані результати закритих позицій. Вони не є гарантією майбутньої прибутковості або реальних результатів торгівлі на брокерському рахунку. Дослідження не враховує потенційний вплив брокерських комісій, проковзування (slippage), ліквідності та затримок виконання угод. Даний матеріал має суто аналітичний характер і не є індивідуальною інвестиційною порадою.