CNC · Centene Corp.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАлгоритмічна стратегія для CNC · CNC: висока точність позицій та мінімальне історичне просідання
Детальний аналітичний огляд алгоритмічної торговельної стратегії для акції CNC (CNC) на 15-хвилинному таймфреймі. За 7.06 року історичного моделювання стратегія продемонструвала сукупну дохідність +11218.45%, частку виграшних угод 88.24% та фактор прибутку 7.50. При цьому максимальне історичне просідання склало лише 5.77%, а три найбільші прибуткові угоди згенерували лише 18.33% від валового прибутку, що свідчить про високу стабільність та рівномірний розподіл результатів.
Аналіз станом на 06.10.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль алгоритмічної стратегії
Представлена торговельна система розроблена як алгоритмічна логіка прийняття рішень для торгових роботів та автоматизованих агентів, орієнтованих на роботу з активом CNC (CNC) на фондовому ринку. За результатами аналізу оцінка DevioLab для даного алгоритму становить 91.23, що забезпечує йому перше місце у рейтингу для даного тікера. Історичний датасет охоплює період від 16 вересня 2019 року до 06 жовтня 2026 року, що становить приблизно 7.06 року спостережень. За цей час система зафіксувала 68 завершених угод. Підсумковий кумулятивний результат становить +11218.45%, що відповідає еквіваленту річної сумарної ефективності на рівні +576.83%. Головною рисою профілю даної стратегії є виражена вибірковість: торговий робот оперує на 15-хвилинному інтервалі, але здійснює входи виключно за наявності чітких статистичних передумов, уникаючи надмірної активності у ринковому шумі.
Торговий ритм та тривалість позицій
Аналіз часових характеристик показує, що стратегія належить до категорії середньострокових позиційних алгоритмів з низькою частотою угод. Середня тривалість утримання однієї позиції становить 428.42 години (близько 17.8 доби), тоді як медіанна тривалість становить 310.25 години (приблизно 12.9 доби). Торговельна частота виражається показником 9.64 угоди на рік, або 1.26 угоди за активний місяць. Проміжок часу між закриттями угод є досить тривалим: середня кількість днів між виходами з ринку дорівнює 37.67 дня, а медіанна — 28.04 дня. Ці параметри чітко підтверджують, що алгоритмічний агент не займається скальпінгом чи частішим внутрішньоденним трейдингом. Замість цього торговий бот утримує позиції протягом днів або тижнів, даючи тренду реалізувати свій потенціал і зводячи до мінімуму кількість операцій.
Якість історичних результатів
Якісний профіль результатів виявляє виняткову результативність торгових сигналів. Зі 68 закритих позицій 60 виявилися прибутковими і лише 8 — збитковими, що забезпечує частку успішних угод (win rate) на рівні 88.24%. Середній результат на угоду становить +7.72%, а медіанне значення знаходиться на позначці +5.59%. Найкраща угода за всю історію принесла +38.69%. Фактор прибутку (profit factor) досяг вражаючого значення 7.50. Важливою характеристикою є внутрішня якість виграшів: частка трьох найбільших прибуткових угод у валовому прибутку становить лише 18.33%. Це свідчить про те, що підсумковий фінансовий результат не був випадково згенерований кількома аномальними сплесками ціни, а сформований завдяки систематичному та рівномірному накопиченню прибутку в десятках успішних позицій.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Параметри ризику системи демонструють суворе обмеження втрат. Максимальне історичне просідання капіталу (max drawdown) зафіксоване на рівні 5.77%, що майже ідеально співпадає з показником найгіршої окремої угоди, яка склала -5.77%. Найдовша серія прибуткових угод досягла 18 позицій поспіль, тоді як найдовша серія збиткових угод за весь семирічний період становила лише 1 угоду. Це означає, що алгоритм жодного разу не зазнав двох послідовних збитків. Співвідношення між фактором прибутку 7.50 та максимальним просіданням 5.77% вказує на надзвичайно сприятливий контроль ризику, де потенційні втрати суворо лімітовані, а збиткові угоди відсікаються до того, як вони зможуть завдати суттєвої шкоди загальному балансу.
Поведінка у часі та річна стабільність
Розподіл результатів по календарних роках демонструє високу стабільність алгоритму протягом усього періоду з 2019 по 2026 рік. У 2019 році зафіксовано 1 угоду із результативністю +24.46% (100% win rate). У 2020 році було здійснено 16 угод (найвища річна активність) із сумарним результатом +141.18% та точністю 93.75%. Далі показники зберігали позитивну спрямованість: 2021 рік — 6 угод (+48.25%, win rate 83.33%), 2022 рік — 9 угод (+39.74%, win rate 77.78%), 2023 рік — 7 угод (+36.68%, win rate 100%), 2024 рік — 10 угод (+36.09%, win rate 90.00%), 2025 рік — 9 угод (+85.46%, win rate 88.89%) та 2026 рік — 10 угод (+112.86%, win rate 80.00%). Стратегія не мала жодного збиткового календарного року, демонструючи стійкість як під час активних ринкових рухів, так і в періоди помірної консолідації.
Останній період з 01.06.2024 порівняно з повною історією
Аналіз останнього часового вікна, що охоплює угоди із датою закриття від 01 червня 2024 року, демонструє збереження та навіть деяке посилення ефективності алгоритму. За цей період зафіксовано 25 completed trades із сумарним прибутком +216.82%. Порівняно із загальною історією, де середня кількість угод становить 9.64 на рік, наявність 25 закритих угод за останній період свідчить про підвищену щільність сигналів у цей проміжок часу. Збереження високої ефективності у свіжих даних підтверджує, що торгова логіка залишається адекватною поточним ринковим умовам актива CNC і не втратила своєї статистичної переваги.
Сильні сторони та обмеження
До головних сильних сторін алгоритму належать надзвичайно висока частка прибуткових угод (88.24%), низький рівень максимального просідання (5.77%), відсутність серій із кількох збитків поспіль та низька залежність від поодиноких супер-прибуткових угод (top 3 winners share — 18.33%). Основним обмеженням системи є мала абсолютна кількість угод — лише 68 за більш ніж 7 років. Для практичної експлуатації через алгоритмічні торгові агенти це вимагає від оператора тривалого терпіння, оскільки між сигналами на вихід з позиції може проходити в середньому від 28 до 37 днів. Окрім того, оскільки медіанна тривалість утримання позиції перевищує 310 годин, система піддається ризикам затяжних міжсесійних розривів цін (гепів) на фондовому ринку.
Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритмічна стратегія CNC 0 +11218.45% 1TRAD-RJB3 демонструє один із найзбалансованіших статистичних профілів у категорії фондових активів. Завдяки високому рейтингу DevioLab (91.23, ранг #1 для CNC) та фактору прибутку 7.50, дана логіка може слугувати надійним ядром для автоматизованих торгових роботів, орієнтованих на якісний вибір точок входу та суворе управління ризиком. Поєднання високої точності входів із обмеженим просіданням робить її ефективним інструментом для позиційного трейдингу, хоча потенційні користувачі повинні враховувати низьку частоту здійснення операцій.
Межі даних та методологія
Усі наведені у цьому матеріалі статистичні показники розраховані на основі історичного симуляційного бектесту закритих угод за період з 16.09.2019 по 06.10.2026. Розрахунки виконано для акції CNC (CNC) на 15-хвилинному таймфреймі (15m). Отримані відсотки прибутковості демонструють гіпотетичні результати закритих позицій за наявності відповідних сигналів і не враховують брокерських комісій, прослизання ціни та ліквідності. Історична ефективність не гарантує майбутніх результатів. Цей аналіз має виключно дослідницький характер і не є індивідуальною інвестиційною чи фінансовою рекомендацією.