CMI · Cummins Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАлгоритмічна стратегія CMI · CMI на 15-хвилинному таймфреймі: аналіз високоточної торговельної логіки з низькою частотою угод
Аналітичний огляд алгоритмічної торговельної стратегії CMI 0 +3243.38% 1TRAD-OBT7 для акцій CMI продемонстрував виняткові показники ефективності за період випробувань тривалістю понад сім років. Модель сформувала 82 закриті угоди з коефіцієнтом успішності 89.02% та загальним коефіцієнтом прибутковості (profit factor) 8.75. При сумарній кумулятивній урожайності +3243.38% та ануалізованій віддачі 344.19%, максимальне історичне просідання склало лише 8.25%. Логіка стратегії базується на рідкісних, але виважених входах із середньою тривалістю утримання позиції 351.68 години (близько 14.6 доби). Це робить її чудовим кандидатом для використання в якості базового алгоритму для автоматизованих торговельних роботів та торгових агентів, орієнтованих на середньострокову торгівлю акціями без надмірного операційного навантаження.
Аналіз станом на 05.10.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Стратегія CMI 0 +3243.38% 1TRAD-OBT7 розроблена для торгівлі акціями CMI на 15-хвилинному часовому інтервалі. За результатами детального кількісного аудиту DevioLab дана модель посідає 1 місце у рейтингу для даного тікера та має високу оцінку DevioLab Score 91.89, що відносить її до категорії Core-стратегій. Аналізований період охоплює більше ніж сім років історичних даних — з 16 вересня 2019 року по 5 жовтня 2026 року (загалом 7.05 років). За своєю архітектурою алгоритм призначений для використання у складі автоматизованих торговельних ботів, роботів та систем алгоритмічного управління капіталом. Хоча вхідні сигнали розраховуються на 15-хвилинному таймфреймі, що дає змогу точно визначати моменти входу та виходу, стратегія не є високочастотною. Натомість вона застосовує жорсткі фільтри відбору угод, мінімізуючи вплив ринкового шуму та орієнтуючись на формування якісних позицій у фондовому секторі.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Частотні характеристики стратегії чітко вказують на позиційну модель торгівлі. За 7.05 років функціонування було зафіксовано лише 82 закриті угоди. Це відповідає середній частоті 11.62 угод на рік, або приблизно 1.34 угоди за активний місяць. Ритм фіксації результатів є помірним: середній інтервал між виходами з позицій становить 31.49 доби, а медіанний — 22.97 доби. Тривалість утримання позицій підтверджує, що модель утримує замовлення протягом кількох днів або тижнів. Середній час знаходження в позиції складає 351.68 години (приблизно 14.65 доби), тоді як медіанна тривалість становить 240.63 години (близько 10 діб). Поєднання 15-хвилинного таймфрейму для аналізу графіку з багатоденним утриманням позицій свідчить про те, що торговельний бот використовує внутрішньоденні інтервали суто для мікроструктурного вибору точок входу, а не для скальпінгу.
Якість історичних результатів
Результативність стратегії характеризується високою точністю та гармонійним розподілом прибутку. З 82 виконаних операцій 73 виявилися прибутковими і лише 9 збитковими, що забезпечило частку виграшних угод на рівні 89.02%. Підсумковий коефіцієнт прибутковості (profit factor) досяг вражаючої позначки 8.75, що демонструє суттєве перевищення валового прибутку над валовими збитками. Середня результативність однієї угоди становить +4.71%, а медіанне значення знаходиться дуже близько — на рівні +4.46%. Близькість середнього та медіанного показників вказує на відсутність статистичних викривлень та стабільність результатів. Найкраща угода за всю історію принесла +21.57%, тоді як найгірша зафіксувала збиток у -8.02%. Частка трьох найбільших виграшних угод у сукупному валовому прибутку складає лише 13.87%. Це важливий якісний показник, який доводить, що підсумковий результат +3243.38% сформований системною серією позитивних результатів, а не кількома випадковими аномальними сплесками.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Показники ризику даної моделі є одними з найсильніших серед досліджуваних систем для ринку акцій. Максимальне історичне просідання (max drawdown) зафіксоване на рівні 8.25%. Якщо порівняти цей показник із кумулятивним прибутком +3243.38% та найгіршою поодинокою угодою -8.02%, стає очевидним, що алгоритм контролює капітал надзвичайно суворо. Аналіз серій угод підтверджує стійкість системи: найдовша прибуткова серія склала 20 угод поспіль, тоді як найдовша збиткова серія за весь 7-річний період не перевищувала 2 угод. Таке співвідношення мінімізує психологічний тиск та статистичний ризик серійного виснаження депозиту, роблячи логіку стратегії безпечною для довгострокового застосування в автоматизованому режимі.
Динаміка за роками та річна стабільність
Розподіл результатів за календарними роками демонструє високий рівень стабільності торговельної логіки. Стратегія завершувала в плюс абсолютно кожен рік досліджуваного періоду: 2019 рік (з вересня): 2 угоди, 100% прибуткових, сумарний результат +9.83%. 2020 рік: 9 угод, 100% прибуткових, сумарний результат +75.33%. 2021 рік: 11 угод, 90.91% прибуткових, сумарний результат +27.00%. 2022 рік: 10 угод, 90.00% прибуткових, сумарний результат +56.48%. 2023 рік: 12 угод, 83.33% прибуткових, сумарний результат +37.93%. 2024 рік: 10 угод, 100% прибуткових, сумарний результат +58.69%. 2025 рік: 13 угод, 84.62% прибуткових, сумарний результат +52.57%. 2026 рік (по жовтень): 15 угод, 80.00% прибуткових, сумарний результат +68.72%. Особливо показовим є 2022 рік, коли на тлі загальної нестабільності фондового ринку алгоритм показав 90% прибуткових угод та +56.48% сумарного росту. Кількість угод на рік коливається в вузькому діапазоні від 9 до 15, що свідчить про стабільність ринкових критеріїв, якими керується алгоритм.
Останній період з 01.06.2024 порівняно з повною історією
Окремий аналіз сучасної фази торгівлі (угоди, закриті після 1 червня 2024 року) свідчить про збереження та навіть деяке інтенсифікування позитивної динаміки. За цей період було зафіксовано 34 закриті угоди із сумарною результативністю +164.81%. Висока частка угод (34 із загальних 82) у свіжому вікні спостереження пояснюється календарною щільністю закриття позицій у 2024–2026 роках. Показники останнього періоду підтверджують, що алгоритмічні паттерни стратегії зберігають свою актуальність на сучасному ринку і не втратили ефективності через зміну ринкової динаміки.
Сильні сторони та обмеження
Головними сильними сторонами стратегії є винятковий коефіцієнт прибутковості (8.75), низький рівень максимального просідання (8.25%), висока частка виграшних угод (89.02%) та рівномірний розподіл прибутку без залежності від окремих викидів (топ-3 угоди формують лише 13.87% прибутку). Також важливою перевагою є річна стабільність протягом усіх 7 років тестування. Основоположним обмеженням системи є відносно невелика статистична вибірка — 82 угоди за 7 років. Для інвесторів, які шукають високочастотну торгівлю з щоденними угодами, ця модель не підійде через низьку частоту виходів (близько 1.34 угоди на місяць). Крім того, тривалий час утримання позицій (в середньому 14.6 доби) вимагає готовності до переносу позицій через нічні сесії та вихідні дні.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія CMI 0 +3243.38% 1TRAD-OBT7 є високоякісним прикладом алгоритмічного підходу до торгівлі акціями CMI. Завдяки високій оцінці DevioLab Score (91.89) та 1 місцю в рейтингу інструменту, вона заслуговує на увагу як надійна база для автоматизованого торговельного робота або автономного агента. Поєднання низької частоти торгів, глибокого контролю ризиків та стійкості до змінення ринкових фаз робить дану логіку відмінним рішенням для портфельного інвестування, де пріоритетом є збереження капіталу при високому математичному очікуванні кожного входу.
Обсяг даних та методологія
Цей аналіз базується виключно на бектестованих історичних даних закритих угод для акцій CMI за період з 16.09.2019 по 05.10.2026 (15-хвилинні бари). Усі розраховані відсотки та показники описують результати симуляції алгоритму на історичному інтервалі і не враховують потенційне прослизання, комісії брокера чи ліквідність у реальному часі. Історичні результати є інструментом аналізу алгоритмічної логіки і не гарантують аналогічної прибутковості у майбутньому. Огляд носить виключно дослідницький та інформаційний характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією.