CME · CME Group Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАлгоритмічна стратегія для CME: аналіз результативності 91.57% прибуткових угод та низькочастотної позиційної структури
Аналітичний огляд алгоритмічної торговельної стратегії для акцій CME за 7-річний період моделювання (з вересня 2019 по жовтень 2026 року) демонструє сукупний вихідний результат +1297.58% при вражаючому коефіцієнті перемог 91.57% і профіт-факторі 8.13. Попри використання 15-хвилинного таймфрейму для формування сигналів, модель виявляє чіткі характеристики середньострокового позиційного трейдингу із середньою тривалістю утримання позиції 361.74 години (понад 15 діб) та низькою частотою закриття угод (близько 11.77 на рік). Ключовою якісною рисою системи є органічний розподіл прибутку: три найбільші позиції забезпечили лише 13.44% від сукупного валового профіту, що виключає залежність від поодиноких випадкових сплесків ринкової волатильності.
Аналіз станом на 04.10.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена алгоритмічна система розроблена для торгівлі акціями CME на фондовому ринку та розрахована на використання як математичний алгоритм прийняття рішень для автоматизованих торговельних роботів, ботів та автономних торговельних агентів. Досліджуваний історичний датасет охоплює період з 16 вересня 2019 року по 4 жовтня 2026 року, що становить приблизно 7.05 років аналітичної історії. За цей час модель згенерувала та завершила 83 торгові операції, з яких 76 виявилися прибутковими і лише 7 закінчилися збитком. Загальний накопичений прибуток за весь період моделювання досяг +1297.58%, що відповідає еквіваленту 173.38% річних за калькуляційною метрикою. Коефіцієнт прибутковості (профіт-фактор) виявився на винятково високому рівні 8.13, що вказує на суттєве переважання сумарного валового прибутку над сумарним валовим збитком.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Хоча базовим часовим інтервалом графіку є 15-хвилинні свічки (15m), статистичні характеристики стратегії повністю спростовують будь-які уявлення про скальпінг чи високочастотний внутрішньоденний трейдинг. Середня тривалість утримання однієї позиції становить 361.74 години (близько 15.1 доби), а медіанне значення тривалості сягає 221.25 години (приблизно 9.2 доби). Частота закриття позицій є надзвичайно низькою: в середньому зафіксовано 11.77 угод на рік або 1.38 угоди за активний місяць. Середній інтервал між виходами з ринку становить 31.18 днів (медіана — 21.99 днів). Таким чином, 15-хвилинний таймфрейм використовується автоматизованим агентом виключно як інструмент точного структурного аналізу для входу та виходу, тоді як сама позиція утримується в ринку протягом кількох тижнів, реалізуючи середньостроковий позиційний підхід.
Якість історичних результатів
Результативність стратегії демонструє надзвичайно високу точність входів (hit rate 91.57%). Середній показник прибутковості на одну угоду становить +3.54%, що дуже близько корелює з медіанним результатом у +3.04%. Така близькість середнього та медіанного значень свідчить про високу стабільність розподілу результатів без сильного викривлення вбік поодиноких виняткових угод. Найкраща зафіксована угода принесла +17.95% прибутку. При цьому частка трьох найбільших прибуткових угод у сукупному валовому прибутку становить лише 13.44%. Цей показник має фундаментальне значення: він доводить, що підсумковий результат +1297.58% сформовано за рахунок системної серії системних позитивних результатів, а не випадкового потрапляння в декілька аномальних ринкових рухів.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Оцінка ризику системи розкриває структурну асиметрію між високою частотою виграшів та амплітудою поодиноких збитків. Найгірша угода за всю історію призвела до збитку в -14.36%, що за абсолютним значенням суттєво перевищує як середній (+3.54%), так і найкращий (+17.95%) прибутковий результат. Хоча абсолютне значення максимального просідання (max drawdown) у вихідній статистиці вибірки не подано, серія програшів обмежена максимум 2 збитковими угодами поспіль. На противагу цьому, найдовша безперервна серія прибуткових угод становить 29 позицій. Основний ризик для торговельного бота, що виконує цю алгоритмічну логіку, полягає у психологічній та фінансовій здатності витримувати рідкісні, але відносно глибокі локальні збитки, які перекриваються лише завдяки високій точності наступних входів.
Поведінка у часі та річна стабільність
Аналіз річного розподілу результатів за період з 2019 по 2026 рік демонструє вражаючу стабільність системи на різних фазах фондового ринку. У 2019 році за 3 угоди стратегія отримала +3.27% (66.67% прибуткових). У 2020 році було здійснено 14 угод зі стовідсотковим результативним показником (100% win rate) та сумарним плюсом +82.48%. У 2021 році результат склав +16.35% (7 угод, 71.43% win rate), у 2022 році — +28.68% (11 угод, 90.91% win rate). Роки 2023 та 2024 знову продемонстрували 100% прибуткових угод (+42.15% при 10 угодах та +40.46% при 9 угодах відповідно). У 2025 році зафіксовано +49.50% за 15 угод (93.33% win rate), а у 2026 році — +31.05% за 14 угод (85.71% win rate). Стратегія не зафіксувала жодного збиткового календарного року, що підтверджує надійність її торговельних алгоритмів.
Нещодавно розрахований період (з 01.06.2024) проти повної історії
Окремий аналіз часового вікна починаючи з 1 червня 2024 року підтверджує, що ефективність алгоритму не втратила актуальності в сучасних ринкових умовах. За цей період було виконано та закрито 35 торгових угод, які сумарно забезпечили +113.00% прибутку. Те, що вагома частка від загальної кількості історичних угод (35 з 83) припадає саме на цей останній відрізок часу, свідчить про збереження високої щільності генерації якісних сигналів торговим агентом. Результативність останнього періоду повністю узгоджується з довгостроковими показниками системи та демонструє відсутність деградації алгоритмічної моделі.
Сильні сторони та обмеження
До ключових сильних сторін стратегії належать винятковий коефіцієнт виграшів (91.57%), високий профіт-фактор (8.13), відсутність збиткових років та низька концентрованість прибутку у топ-3 угодах (13.44%), що свідчить про високу системність розрахунків. Головним обмеженням моделі є низька частота здійснення угод (в середньому 1.38 на місяць), що вимагає тривалого часу для набору статистичної вибірки та реалізації потенціалу. Крім того, наявність потенційного збитку до -14.36% в одній угоді вимагає суворого дотримання правил виставлення стоп-наказів та точного управління розміром позиції під час автоматизованої торгівлі.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія CME 0 +1297.58% 1TRAD-GWE3 є високоефективним прикладом низькочастотного алгоритмічного позиційного трейдингу на 15-хвилинній структурі. Вона демонструє чудову стійкість до ринкового шуму завдяки довгому середньому часу утримання позицій (понад 15 діб). Висока точність сигналів робить цей алгоритм привабливим базовим модулем для інтеграції в автоматизовані торговельні роботи та автономні торгові агенти, орієнтовані на інвесторів із середньостроковим горизонтом планування, які надають перевагу високому відсотку прибуткових угод та стабільному зростанню капіталу.
Обсяг даних та методологія
Цей аналіз базується виключно на наданих статистичних даних історичної симуляції закритих угод для активу CME за період з 16.09.2019 по 04.10.2026. Усі розраховані показники прибутковості, частоти угод, тривалості утримання позицій та розподілу за роками є результатом математичного бектестування алгоритмічної моделі. Наведені дані не є гарантією майбутніх результатів у реальних торгах, не враховують можливий прослизання ціни, комісії брокера чи інфраструктурні витрати, і не становлять індивідуальної інвестиційної або фінансової рекомендації.