CI · The Cigna Group
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАлгоритмічна стратегія CI на 15-хвилинному інтервалі: висока точність угод, суворий контроль ризику та інституційна ефективність
Аналітичний огляд кількісної стратегії CI 0 +2303.15% 1TRAD-FPZ2 для фондового активу CI продемонстрував виняткові показники ефективності за 7 років симуляційного тестування. Система досягла сукупного показника прибутковості +2303.15% при коефіцієнті виграшів 89.29% та коефіцієнті прибутковості (Profit Factor) 7.50. Стратегія базується на рідкісних, але глибоко профільтрованих угодах, здійснюючи в середньому близько 8 угод на рік та утримуючи позицію в середньому 491.36 години. Максимальне історичне просідання склало лише 5.17%, що точно збігається з найгіршим результативним виходом за всю історію. Низька концентрація прибутку у трьох найбільших угодах (18.31%) свідчить про системний характер результатів, а висока активність у новітній період з 1 червня 2024 року підтверджує актуальність алгоритму для сучасних торгових роботів та автоматизованих агентів.
Аналіз станом на 02.10.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна система CI 0 +2303.15% 1TRAD-FPZ2 розроблена для роботи з акціями CI на 15-хвилинному часовому інтервалі (15m). Попри використання короткого таймфрейму для визначення точок входу, внутрішня логіка алгоритму орієнтована на середньострокові позиційні рухи. За шкалою DevioLab стратегія отримала оцінку 89.88 зі 100 можливих та посідає 1-ше місце у рейтингу для даного інструменту. Загальний накопичений результат за період дослідження з 16 вересня 2019 року по 14 вересня 2026 року становить +2303.15% без використання кредитного плеча, а річна ануалізована прибутковість досягла 219.71%. Загалом алгоритм виконав 56 завершених операцій. Дана конструкція призначена для застосування в структурі автоматизованих торгових ботів, де ключовими вимогами є точність сигналів та мінімізація хибних спрацьовувань.
Торговий ритм та тривалість позицій
Структура часу в стратегії характеризується високим рівнем вибірковості. Середня тривалість утримання позиції становить 491.36 години (близько 20.5 доби), тоді як медіанне значення дорівнює 347.25 години (приблизно 14.5 доби). Це вказує на те, що торговий агент утримує активи протягом кількох тижнів, ігноруючи короткостроковий ринковий шум 15-хвилинного графіку. Інтервали між закриттями угод також є значними: середній час між виходами з ринку складає 45.36 дня, а медіанний — 33.99 дня. Алгоритм генерує в середньому лише 8 угод на рік, або 1.17 угоди за активний місяць. Такий низькочастотний ритм дозволяє зменшити потенційний вплив проковзування ціни під час виконання ордерів автоматизованими системами.
Якість історичних результатів
З погляду статистичної якості, результати стратегії демонструють високу ефективність. З 56 зафіксованих угод 50 завершилися з прибутком, що забезпечило частку виграшних позицій на рівні 89.29%. Середня прибутковість однієї угоди становить +6.21%, а медіанна угода принесла +5.25%. Найкраща позиція за всю історію показала прибуток +29.18%, у той час як найгірша мала результат -5.17%. Коефіцієнт прибутковості (Profit Factor) досяг позначки 7.50, що свідчить про суттєве перевищення сумарного валового прибутку над валовим збитком. Важливим аналітичним аспектом є розподіл прибутковості: три найприбутковіші угоди сформували лише 18.31% від загального валового прибутку. Це підтверджує, що підсумковий результат не є наслідком кількох випадкових сплесків ціни, а базується на стабільній математичній перевазі.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Показники ризику даної моделі демонструють суворий контроль капіталу. Максимальне історичне просідання (Max Drawdown) зупинилося на позначці 5.17%. Характерно, що цей показник повністю відповідає розміру найгіршої окремої угоди (-5.17%). Найдовша серія збиткових угод за весь 7-річний період становить лише 1 угоду — за весь час спостережень алгоритм жодного разу не зазнав двох збитків поспіль. Натомість найдовша виграшна серія досягла 15 успішних угод поспіль. Низький рівень просідання у поєднанні з високим коефіцієнтом прибутковості свідчить про те, що алгоритмічний робот ефективно закриває ризикові позиції та зупиняє розвиток несприятливих сценаріїв на ранніх етапах.
Динаміка у часі та щорічна стабільність
Аналіз річного розподілу результатів демонструє стабільну ефективність протягом усіх проаналізованих років. У 2019 році за 1 угоду було отримано +29.18%. У 2020 році було виконано 12 угод з успішністю 91.67% та сумарним результатом +68.52%. У 2021 році 5 угод дали +30.92% (80% виграшів), а у 2022 році 5 угод завершилися зі 100% точністю, додавши +42.72%. У 2023 році зафіксовано 8 угод із сумою +38.37% (75% виграшів). У 2024 році було закрито 7 угод (+29.58%, 85.71% виграшів). У 2025 році зафіксовано 11 угод із точністю 100% та результатом +71.54%, а у 2026 році — 7 угод з прибутком +37.09% та часткою успішних виходів 85.71%. Стратегія не мала жодного збиткового календарного року.
Новітній період з 01.06.2024 у порівнянні з повною історією
Окремий аналіз сукупності угод, закритих починаючи з 1 червня 2024 року, демонструє підвищення частоти генерації сигналів. За цей період було виконано 23 completed trades, що становить понад 41% від загальної кількості угод за всю історію. Сумарний прибуток за цей відрізок часу склав +125.81%. Порівняння з історичними даними показує, що адаптивність алгоритму збереглася на високому рівні в сучасних ринкових умовах, а накопичена прибутковість за новітній період підтверджує збереження алгоритмічної ефективності торгового агента без ознак деградації моделі.
Сильні сторони та обмеження
До ключових сильних сторін стратегії належать висока точність входів (win rate 89.29%), низький рівень максимального просідання (5.17%), високе співвідношення прибутку до ризику (Profit Factor 7.50) та рівномірний розподіл результатів без критичної залежності від поодиноких викидів. Головним обмеженням системи є низька частота угод (близько 8 угод на рік) та тривалий час очікування сигналів. Торговий робот, що працює за цим алгоритмом, вимагає значної дисципліни та не підходить для операторів, які очікують щоденної активності на ринку.
Аналітичний висновок DevioLab
За сукупністю статистичних параметрів стратегія CI 0 +2303.15% 1TRAD-FPZ2 є високоякісним прикладом позиційного алгоритму з низькою частотою торгівлі та жорстким контролем ризиків. Рейтинг DevioLab 89.88 та перше місце у списку стратегій для інструменту CI є обґрунтованими. Алгоритм продемонстрував стійкість у різних фазах ринку протягом 7 років. Модель рекомендована для використання в автоматизованих системах та торгових агентах, орієнтованих на середньострокову консервативну торгівлю акціями з низьким історичним рівнем просідання.
Обсяг даних та методологія
Цей аналіз базується на історичному симуляційному тестуванні алгоритмічної стратегії для активу CI за період з 16 вересня 2019 року по 14 вересня 2026 року. Усі показники обчислені на основі закритих позицій без урахування маржинального плеча. Представлені статистичні дані відображають історичну поведінку розрахованої моделі й не є гарантією майбутньої прибутковості або прямою інвестиційною порадою.