CDW · CDW Corporation
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАлгоритмічна стратегія CDW з високою точністю: аналіз 7-річного бектесту та позиційної динаміки на 15-хвилинних інтервалах
Аналітичний огляд кількісної торговельної стратегії для акцій CDW, оціненої системою DevioLab на 79.50 балів (1-ше місце у рейтингу для даного тикера). На основі 104 завершених угод за понад 7 років симуляції стратегія продемонструвала частку прибуткових угод 78.85%, профiт-фактор 3.75 та сумарну кумулятивну прибутковість 2489.84%. Попри використання 15-хвилинного часового інтервалу для генерації сигналів, середня тривалість утримання позиції становить близько 335.66 годин (~14 днів), що характеризує алгоритм як середньострокову позиційну модель. Дослідження деталізує структуру прибутковості, розподіл ризику, річну стабільність та специфіку виконання угод торговельними роботами.
Аналіз станом на 29.09.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
1. Профіль стратегії
Представлена алгоритмічна торговельна стратегія розроблена для роботи з акціями CDW на 15-хвилинному часовому інтервалі. Вона орієнтована на автоматизоване виконання за допомогою торговельних роботів або автономних агентів, де алгоритм виступає жорсткою логікою прийняття рішень. За період бектесту з 16 вересня 2019 року по 29 вересня 2026 року (загалом 7.04 року) алгоритм згенерував 104 завершені угоди, з яких 82 виявилися прибутковими та 22 збитковими. Це відповідає високому показнику частки виграшних угод (win rate) на рівні 78.85%. Загальна сума закритих угод за весь аналізований період сягає +2489.84%, що у річному обчисленні еквівалентно 121.63%. Профіт-фактор стратегії становить 3.75, підтверджуючи суттєву перевагу валового прибутку над валовим збитком. За сукупністю кількісних характеристик модель отримала внутрішню оцінку DevioLab Score 79.50, посівши перше місце серед алгоритмічних концепцій для активу CDW. Дані показники відображають історичну симуляцію зафіксованих позицій і не є гарантією майбутніх результатів.
2. Ритм торгівлі та тривалість утримання позицій
Хоча первинний аналіз графіку здійснюється на 15-хвилинному таймфреймі, торгівля не належить до високочастотного трейдингу або скальпінгу. Середня тривалість утримання позиції становить 335.66 годин (приблизно 14 діб), а медіанне значення тривалості дорівнює 220.75 годинам (~9.2 доби). Це свідчить про те, що алгоритм використовує дрібний таймфрейм для точного вибору точки входу, але утримує позиції протягом днів або тижнів, орієнтуючись на стійкі середньострокові рухи ціни CDW. Частота закриття позицій є досить помірною: торговий робот закриває в середньому 14.78 угод на рік, що відповідає приблизно 1.63 угоди на активний місяць. Середній інтервал між виходами з позицій становить 24.93 доби, а медіанний — 19.82 доби. Такий низькоінтенсивний ритм означає, що торговельний агент проводить більшість часу в очікуванні оптимальних умов або у відкритій позиції, уникаючи хаотичних внутрішньоденних коливань.
3. Якість історичних результатів
Детальний аналіз структури прибутків демонструє високу збалансованість результатів. Середня прибутковість однієї угоди становить +3.60%, що практично збігається з медіанним значенням у +3.50%. Мінімальна розбіжність між середнім та медіанним показниками свідчить про відсутність асиметрії: прибуток стратегії не сформований за рахунок кількох аномально вдалих угод, а розподілений рівномірно по всій вибірці. Найкраща угода за історію тестованого періоду принесла +29.23%, тоді як найбільший збиток склав -12.76%. Показово, що частка трьох найбільших прибуткових угод у загальному валовому прибутку становить лише 16.04%. Це підтверджує стійкість системи, оскільки її позитивний результат є наслідком систематичного виграшу в 78.85% випадків, а не залежності від поодиноких екстремальних викидів.
4. Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання (maximum drawdown) за фіксованим капіталом склало 20.50%. У контексті загальної прибутковості у 2489.84% таке просідання є помірним і демонструє контрольований профіль ризику. Найдовша серія збиткових угод поспіль становить лише 4 позиції, тоді як найдовша серія виграшних угод досягала 13 позицій поспіль. Найгірша поодинока угода (-12.76%) показує граничний рівень збитку, який стратегія допускала в минулому при несприятливій динаміці CDW. Поєднання високої частки виграшів та відносно коротких збиткових серій дозволяє алгоритму швидко відновлюватися після періодів локальних просідань, зберігаючи загальний висхідний тренд накопиченого прибутку.
5. Динаміка в часі та річна стабільність
Розподіл результатів за роками показує високу стабільність алгоритму протягом більшої частини 7-річного періоду. У 2019 році за короткий проміжок було виконано 5 угод з 100% прибутковістю (+23.53%). Найбільш результативним виявився 2020 рік: 14 угод (12 виграшів, 2 збитки, win rate 85.71%) принесли +101.58% прибутку. У 2021 році результат склав +52.01% за 13 угод (win rate 92.31%). Складнішими виявилися 2022 та 2024 роки. У 2022 році прибуток склав +36.09% при зниженні win rate до 68.75% (16 угод). У 2024 році стратегія зафіксувала єдиний від'ємний річний результат -6.75% при 13 угодах та win rate 61.54%. Проте вже у 2025 році результат повернувся до +26.49% (13 угод, win rate 69.23%), а у 2026 році досяг +78.17% за 15 угод (win rate 80.00%). Це підтверджує здатність логіки адаптуватися до різних ринкових фаз CDW.
6. Останній період з 01.06.2024 у порівнянні з повною історією
Окремий аналіз вибірки угод, закритих починаючи з 1 червня 2024 року, дозволяє оцінити актуальну ефективність стратегії у свіжих ринкових умовах. За цей період було закрито 35 угод із сумарним результатом +92.88%. Це становить суттєву частку від загальної кількості угод (35 зі 104), що вказує на підвищення швидкості закриття позицій або зміну інтенсивності сигналів у пізньому сегменті датасету. Порівняння з повною історією показує, що нещодавно зафіксована середня прибутковість на угоду в цьому вікні залишається високою (~2.65% на угоду), демонструючи, що алгоритм зберег позитивне математичне сподівання навіть після відносно слабкого календарного 2024 року.
7. Сильні сторони та обмеження
До головних сильних сторін даного алгоритму належать: - Висока частка прибуткових угод (78.85%) та високий профіт-фактор (3.75). - Рівномірний розподіл прибутку: топ-3 угоди формують лише 16.04% валового прибутку, а середній і медіанний показники угод майже однакові (+3.60% проти +3.50%). - Помірний рівень максимального просідання (20.50%) при тривалих серіях перемог (до 13 угод). - Низьке навантаження на інфраструктуру завдяки низькій частоті угод (14.78 на рік). Серед обмежень слід виділити: - Тривалий час утримання позицій (медіана 220.75 годин), що вимагає терпіння та стійкості до міжсесійних переносів позиції. - Наявність періодів тимчасового зниження ефективності, як у 2024 році (-6.75%). - Мала кількість угод на рік (1.63 на місяць), що потребує довгого часу для статистичного підтвердження результатів на реальних рахунках.
8. Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритмічна стратегія для CDW демонструє зрілу позиційну структуру з високою маточікуваністю кожного входу. Завдяки DevioLab Score 79.50 та першому місцю в рейтингу для даного тикера, модель виглядає як надійний кандидат для інтеграції у торговельні роботоризовані системи, орієнтовані на середньострокові тренди. Ключова перевага системи полягає у відсутності залежності від окремих аномальних виграшів. Алгоритм планомірно накопичує результат за рахунок високої точності входу. Потенційні користувачі повинні враховувати позиційний характер торгівлі та бути готовими до утримання угод протягом кількох тижнів.
9. Обсяг даних та методологія
Усі наведені у статті метрики є результатом математичного моделювання та бектестування історичних даних акцій CDW за період з 16.09.2019 по 29.09.2026 року на 15-хвилинних барах. Розрахунки виконані для повністю закритих угод без урахування можливих комісійних витрат, проковзування ціни або спреду, оскільки ці параметри залежать від конкретного брокера чи торговельного інфраструктурного агента. Історичні показники симуляції не гарантують аналогічних результатів у майбутньому. Даний матеріал має виключно дослідницький та інформаційний характер і не є індивідуальною інвестиційною порадою або закликом до здійснення фінансових операцій.