CCI · Crown Castle Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАлгоритмічний аналіз стратегії CCI: висока точність 77,67%, органічний розподіл прибутку та середньострокова тривалість позицій
Кількісне дослідження алгоритмічної стратегії CCI 0 +580.22% 1TRAD-HVB5 для акцій CCI демонструє високий рівень ефективності з сукупним результатом +580,22% та коефіцієнтом прибутковості (Profit Factor) 2,50 за майже семирічний період спостережень. Модель розроблена для застосування у роботі автоматизованих торгових роботів та торгових агентів, які використовують 15-хвилинний таймфрейм для точного входу, але утримують позиції в середньому понад 11 днів. Статистична вибірка з 103 закритих угод показує частку виграшних позицій на рівні 77,67%. Примітною рисою структури прибутку є відсутність залежності від поодиноких сплесків: три найкращі угоди формують лише 12,73% від валового прибутку. Водночас аналіз виявляє асиметрію ризику, де найгірша угода (-21,58%) перевищує за абсолютним значенням найкращу (+15,54%), що пояснює максимальне просідання депозиту на рівні 24,51%. Особливу увагу привертає період з 1 червня 2024 року, протягом якого стратегія згенерувала 34 угоди із сумарною ефективністю +96,21%, підтверджуючи високу адаптивність системи до сучасних ринкових умов.
Аналіз станом на 28.09.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль алгоритмічної стратегії
Стратегія з технічною назвою CCI 0 +580.22% 1TRAD-HVB5 являє собою позиційну алгоритмічну систему, орієнтовану на торгівлю акціями CCI на 15-хвилинному інтервалі. Загальний період моніторингу охоплює майже сім років — з 16 вересня 2019 року по 3 вересня 2026 року (6,97 року). За цей час система зафіксувала 103 завершені угоди, з яких 80 виявилися прибутковими, а 23 — збитковими. Загальний зафіксований прибуток за весь період становить +580,22%, а річна еквівалентна прибутковість сягає 133,99%. У внутрішній аналітичній системі DevioLab дана математична модель отримала оцінку 78,09 бала та посідає 2-ге місце у рейтингу стратегій для даного активу. Головне призначення алгоритму полягає у використанні його математичної логіки як базового модуля для автоматизованих торгових роботів та торгових агентів. Системний підхід усуває суб'єктивність у прийнятті рішень, перетворюючи алгоритмічний сигнал на чітко структурований торговий процес із заздалегідь визначеними параметрами ризику.
Торговий ритм та тривалість позицій
Незважаючи на використання 15-хвилинного таймфрейму (15m) для генерації сигналів, алгоритм за своєю природою не є скальпінговим чи надчастотним. Середня тривалість утримання позиції становить 277,35 години (приблизно 11,55 дня), тоді як медіанне значення тривалості дорівнює 192,75 години (близько 8,03 дня). Така різниця вказує на наявність окремих угод, які утримуються протягом значно тривалішого часу для максимального витискання трендового руху. Частота торгівлі є поміркованою: алгоритм здійснює в середньому 14,78 угоди на рік, що відповідає приблизно 1,49 угоди за активний місяць. Інтервал між закриттям позицій є досить розтягнутим у часі: середній час між виходами з ринку становить 24,63 дня, а медіанний — 20,91 дня. Таким чином, використання короткого таймфрейму дозволяє торговим агентам знаходити точні локальні точки входу та виходу, однак загальна утримувана позиція відповідає середньостроковій тактиці торгівлі, що захищає від зайвого шуму та хибних спрацьовувань.
Якість історичних результатів
Аналіз якості результатів демонструє виняткову точність алгоритму: частка прибуткових угод (win rate) становить 77,67%. Коефіцієнт прибутковості (Profit Factor) на рівні 2,50 свідчить про те, що сумарний валовий прибуток у 2,5 раза перевищує сумарний валовий збиток. Середня прибутковість однієї угоди складає +2,21%, тоді як медіанний результат угоди становить +2,65%. Перевищення медіанного значення над середнім є важливим статистичним маркером: воно вказує на те, що типова угода системи є навіть більш прибутковою, ніж середній показник, який дещо знижується через вплив рідкісних, але більш глибоких збиткових угод. Найкраща угода за всю історію принесла +15,54%. Окремо слід відзначити рівномірність розподілу прибутку: частка трьох найбільших виграшних угод у загальному валовому прибутку становить лише 12,73%. Це підтверджує, що підсумковий результат +580,22% є наслідком стабільної математичної переваги на великій дистанції, а не випадковим збігом обставин чи залежністю від кількох аномально прибуткових угод.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Найбільше просідання депозиту (Max Drawdown) за весь шестирічний період спостережень склало 24,51%. Для стратегії з річною прибутковістю 133,99% такий рівень просідання є помірним та контрольованим. Головне джерело ризику полягає в асиметрії між кращим і гіршим результатом: якщо найкраща угода зафіксувала +15,54%, то найгірша угода призвела до збитку -21,58%. Саме ця поодинока глибока збиткова угода сформувала значну частину максимального просідання. Поведінка алгоритму під час збиткових серій залишається дисциплінованою: найдовша серія прибуткових угод поспіль сягає 9, тоді як найдовша серія збитків поспіль не перевищує 3 угод. Це свідчить про те, що алгоритм не потрапляє у тривалі фази деградації результатів. Високий win rate (77,67%) дозволяє швидко компенсувати локальні збитки, проте наявність потенційного збитку в -21,58% вимагає від торгового робота суворого дотримання правил розміру позиції.
Динаміка у часі та річна стабільність
Річна розкладка результатів виявляє хвилеподібний характер ефективності стратегії протягом 2019–2026 років. У 2019 році за 4 угоди алгоритм отримав +8,34% при 100% виграшних позицій. 2020 рік виявився найбільш результативним: 19 угод, 84,21% прибутковості та сумарний результат +78,20%. У 2021 році показники збереглися на високому рівні (14 угод, win rate 78,57%, прибуток +21,23%). Далі слідував період відносного затишшя та підвищеної ринкової невизначеності: у 2022 році прибуток склав +16,85% (15 угод, win rate 66,67%), у 2023 році — +5,68% (13 угод, win rate 69,23%), а у 2024 році — +5,72% (10 угод, win rate 60,00%). Починаючи з 2025 року, спостерігається потужне відновлення динаміки: у 2025 році було зафіксовано +39,60% прибутковості (15 угод, win rate 86,67%), а за неповний 2026 рік сумарний прибуток досяг +51,90% (13 угод, win rate 84,62%). Така статистика показує, що алгоритм здатен успішно проходити фази низької ринкової віддачі, за якими слідують періоди високої прибутковості.
Останній період з 01.06.2024 у порівнянні з повною історією
Вікно новітньої історії з 1 червня 2024 року дає можливість оцінити актуальність торговельної моделі у сучасних ринкових умовах. За цей період торговий алгоритм виконав 34 завершені угоди, що складає майже третину (33,01%) від усіх угод за майже семирічний період. Сумарна прибутковість за закритими позиціями у цьому вікні досягла +96,21%. Висока щільність угод та суттєвий прибуток свідчать про те, що поточна ринкова динаміка акцій CCI є максимально сприятливою для алгоритму. Порівнюючи з повним історичним масивом, де середня кількість угод на рік становить 14,78, останній період демонструє підвищену активність системи. Це не свідчить про зміну правил алгоритму, а є результатом зростання кількості чітких математичних сигналів на 15-хвилинному графіку. Поточний тренд підтверджує, що торгові роботи, які функціонують на базі цієї стратегії, зберігають високу ефективність і в сучасній фазі ринку.
Сильні сторони та обмеження
Серед ключових сильних сторін стратегії слід виділити високий коефіцієнт перемог (77,67%), який психологічно та математично полегшує її експлуатацію. Низька концентрація прибутку (12,73% у топ-3 угодах) підтверджує стійкість системи та її незалежність від аномальних ринкових викидів. Тривалість утримання позицій (медіана ~8 днів) позбавляє торговельні агенти від необхідності надчастотного виконання та згладжує вплив короткострокових шумові коливань. Головне обмеження алгоритму полягає в асиметрії ризику окремої угоди, де найгірший результат (-21,58%) суттєво перевищує найкращий (+15,54%). Це робить систему чутливою до рідкісних, але глибоких корекційних рухів. Крім того, відносно невелика кількість угод на рік (14,78) вимагає терпіння та розуміння того, що прибуток розподіляється нерівномірно протягом року.
Аналітичний висновок DevioLab
Згідно з аналітичною оцінкою DevioLab, стратегія CCI 0 +580.22% 1TRAD-HVB5 із показником Score 78,09 та 2-м місцем у рейтингу активу CCI являє собою високоякісний інструмент алгоритмічної торгівлі. Поєднання 15-хвилинного таймфрейму для входу з багатоденним утриманням позиції забезпечує високу точність сигналів та оптимальне використання трендових рухів. Стратегія чудово підходить як математичний алгоритм для автоматизованих торгових роботів та торгових агентів, розрахованих на середньострокову торгівлю акціями. Низька частота збиткових серій (максимум 3 поспіль) та впевнена динаміка у 2024–2026 роках роблять цю модель надійним кандидатом для включення до диверсифікованого портфеля алгоритмічних систем, за умови суворого контролю ризиків на випадок проходження через рідкісні глибокі збитки.
Межі даних та методологія
Представлений аналіз базується виключно на статистичних даних історичного бектесту закритих угод для акцій CCI за період з 16 вересня 2019 року по 3 вересня 2026 року. Усі наведені показники прибутковості, просідання, тривалості позицій та кількості угод є результатом математичного моделювання алгоритму на історичних котируваннях. Дані не враховують можливі комісійні витрати брокера, прослизання ціни (slippage), ставки фінансування та інші специфічні витрати реального виконання. Дана публікація має виключно дослідницький та інформаційний характер і не є індивідуальною інвестиційною порадою, фінансовою рекомендацією чи закликом до здійснення торговельних операцій. Минулі результати алгоритмічного тестування не гарантують аналогічних прибутків у майбутній реальній торгівлі.