CBRE · CBRE Group Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАлгоритмічна стратегія для CBRE: аналіз ефективності, ризиків та часових інтервалів на 15-хвилинних даних
Комплексний аналітичний огляд алгоритмічної торговельної стратегії для акцій CBRE, яка за метриками платформи DevioLab здобула оцінку 79.86 та посіла другу позицію у рейтингу для даного інструменту. Модель показує сукупний історичний результат у 2564.93% за період тестування тривалістю понад сім років (із вересня 2019 по вересень 2026 року). Стратегія характеризується високим відсотком виграшних угод (83.33%), коефіцієнтом прибутковості 3.00 та порівняно низькою частотою входу в ринок (близько 13.64 угод на рік). Завдяки середній тривалості утримання позиції у 481.05 годин, алгоритм поєднує точність входу на 15-хвилинному таймфреймі із середньостроковим трендовим утриманням активу, що робить його потенційно привабливим алгоритмічним ядром для автоматизованих торгових ботів та системних агентів.
Аналіз станом на 28.09.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна система CBRE 0 +2564.93% 1TRAD-NCO0 розроблена для торгівлі акціями компанії CBRE на 15-хвилинному часовому інтервалі. За підсумками багатоетапного тестування DevioLab стратегія отримала загальний бал 79.86, що забезпечило їй друге місце серед усіх досліджених алгоритмів для цього тикера. Загальний досліджуваний часовий горизонт охоплює 7.04 року — з 16 вересня 2019 року по 28 вересня 2026 року. За цей період модель згенерувала 96 завершених торгових операцій, з яких 80 виявилися прибутковими, а 16 — збитковими. Сумарний результат усіх закритих позицій за весь період спостереження склав 2564.93%, що у перерахунку на річну динаміку показує розрахункову річну прибутковість у 227.11%. Архітектура даного алгоритму розрахована на автономне виконання сигналів, тому представлена логіка може слугувати математичною основою для алгоритмічних торгових роботів та програмованих торгових агентів, які виконують ордери без суб'єктивного втручання трейдера.
Торговий ритм і тривалість позицій
Попри те, що алгоритм розраховує графічні патерни та вхідні сигнали на 15-хвилинному таймфреймі, його фактичний торговий ритм суттєво відрізняється від високочастотних або скальпінгових систем. Середня тривалість утримання однієї позиції становить 481.05 годин (близько 20 діб), тоді як медіанне значення тривалості позиції дорівнює 250.13 годин (приблизно 10.4 доби). Відповідно, середній інтервал між закриттям послідовних угод становить 26.52 дні, а медіанний — 15.05 днів. У середньому за рік алгоритм виконує лише 13.64 угоди, або близько 1.68 угоди за один активний місяць. Такі показники свідчать про те, що 15-хвилинні бари використовуються алгоритмом виключно для точного вибору точки входу та виходу, тоді як сама позиція утримується в межах середньострокового тренду. Подібне поєднання короткачасового аналізу та тривалого утримання знижує чутливість торгового робота до внутрішньоденного шуму та формує стриману, позиційну модель торгівлі.
Якість історичних результатів
Якісний профіль результативності алгоритму демонструє високий рівень точності сигналів. Частка виграшних угод досягає 83.33%, а профіт-фактор становить 3.00, що означає триразове перевищення сумарного прибутку над сумарним збитком. Середня результативність однієї угоди становить +3.99%, що майже збігається з медіанним значенням у +3.84%. Тісна відповідність між середньою та медіанною прибутковістю свідчить про системність та рівномірність торгових результатів, де підсумковий прибуток формується серією стабільних позитивних угод, а не є наслідком поодиноких випадкових сплесків. Найкраща угода за всю історію показала результат у +45.18%, тоді як найгірша зафіксувала збиток на рівні -17.43%. На трьох найбільших переможців припадає лише 17.69% від сукупного валового прибутку. Це відносно низька концентрація, яка підтверджує, що позитивний результат розподілений по всій вибірці з 80 прибуткових операцій.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Найбільше історичне просідання капіталу (максимальна просідання) за 7.04 років тестування склало 20.47%. При аналізі серійних ризиків алгоритм виявив високу стійкість: найдовша серія збиткових угод поспіль становила лише 2 операції, тоді як найдовша серія прибуткових угод сягнула 13 операцій поспіль. Однак варто звернути увагу на співвідношення між найгіршою угодою (-17.43%) та середньою прибутковою угодою (+3.99%). Попри високий відсоток перемог, поодинокі збиткові угоди можуть бути досить відчутними для поточного балансу. Просідання у 20.47% формувалося не через тривалі серії невдалих входів, а через локальні глибші корекції за окремими позиціями. Загальний коефіцієнт прибутковості 3.00 компенсує ці епізодичні втрати за рахунок високої частоти прибуткових закриттів.
Динаміка в часі та річна стабільність
Аналіз річної деталізації показує, як алгоритм адаптувався до різних фаз ринку акцій CBRE протягом 2019–2026 років. У неповному 2019 році було виконано лише 1 угоду із результатом +7.18%. У 2020 році алгоритм зробив 14 угод (10 виграшів, 4 збитки) із вінрейтом 71.43% та сумарним приростом +88.56%. У 2021 році результативність була максимальною: 8 угод із 8 виявилися прибутковими (100% win rate), давши +94.82%. Складнішим виявився 2022 рік: при 14 угодах і вінрейті 71.43% сумарний результат склав лише +2.33%, що вказує на фазу консолідації або ринкового флету, де прибутки вирівнювалися збитками. У 2023 році модель відновлює динаміку: 11 угод (81.82% win rate) зафіксували +26.36%. У 2024 році було здійснено 14 угод (13 виграшів, 92.86% win rate) із результатом +82.19%. У 2025 році 11 угод (72.73% win rate) принесли +38.32%, а за неповний 2026 рік було зафіксовано 23 угоди (21 виграш, 91.30% win rate) із приростом +42.88%. Отже, стратегія демонструє прибутковість у кожному календарному році, хоча масштаби річного приросту варіюються залежно від трендової активності ринку.
Нещодавній період з 01.06.2024 порівняно з повною історією
Окремий аналіз сучасної фази торгівлі з 1 червня 2024 року дає важливе уявлення про поточну актуальність алгоритму. За цей відрізок часу було закрито 42 угоди, які в сумі принесли +137.83% прибутку. Порівняння з повною історією показує суттєве зростання щільності торгових подій: 42 із 96 усіх історичних угод (тобто близько 43.75% від загальної кількості) припадають саме на цей останній період. Це свідчить про те, що ринкові умови для акцій CBRE у 2024–2026 роках частіше генерували графічні патерни, що відповідають критеріям входу системи. При цьому висока загальна результативність підтверджує, що алгоритм зберег свою ефективність і не втратив працездатності на сучасних ринкових даних.
Сильні сторони та обмеження
До головних переваг стратегії належать винятково високий відсоток виграшних угод (83.33%), низька концентрація прибутку у топ-3 угодах (17.69%), а також стійкість до серійних поразок (максимум 2 збитки поспіль). Близькість середньої (+3.99%) та медіанної (+3.84%) результативності підтверджує математичну збалансованість алгоритму. Серед обмежень слід виділити відносно невеликий загальний обсяг вибірки (96 угод за 7 років), що пояснюється позиційним характером торгівлі. Крім того, тривалі періоди утримання позицій (у середньому 20 діб) вимагають дисципліни від оператора торгового агента, а наявність відносно великих поодиноких збитків (найгірша угода -17.43%) викликає необхідність суворого контролю розміру позиції для уникнення глибоких просідань.
Аналітичний висновок DevioLab
Оцінка DevioLab у 79.86 бала та 2-ге місце у рейтингу для акцій CBRE відображають високий якісний потенціал цієї алгоритмічної моделі. Стратегія вдало поєднує високу точність сигналів із позиційним утриманням тренду, демонструючи прибутковість протягом усіх досліджених років та збереження ефективності в останньому часовому вікні з середини 2024 року. Вона може розглядатися як надійний кандидат для інтеграції в автоматизовані торгові боти та алгоритмічні системи управління активами. Водночас користувачі повинні враховувати, що симульовані історичні результати не є гарантією майбутньої прибутковості, а реальна торгівля вимагає врахування можливих просідань та ринкових комісій.
Охоплення даних та методологія
Всі наведені у статті статистичні дані отримані в результаті математичного моделювання закритих угод на історичних барах акцій CBRE за період з 16 вересня 2019 року по 28 вересня 2026 року. Розрахунок підсумкових відсотків здійснювався як арифметична сума результатів окремих позицій без урахування складного відсотка та капіталізації. Модель не враховує потенційні брокерські комісії, прослизання ціни при виконанні ордерів, а також плату за перенесення позицій через ніч. Наведене дослідження має виключно аналітичний та освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною порадою або закликом до здійснення торговельних операцій.