CB · Chubb Limited
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз алгоритмічної стратегії CB · CB: результативність, ризики та структура середньострокових угод на 15-хвилинному таймфреймі
Детальний аналіз алгоритмічної торговельної стратегії для акцій CB (CB) на 15-хвилинному часовому інтервалі. Дослідження базується на історичній вибірці з 107 завершених угод за 7 років тестирования. Модель демонструє частку прибуткових угод 85,05%, профiт-фактор 5,00 та помірний максимальний просідач 6,79%. Аналітичний огляд розкриває статистичну стійкість алгоритму, частотні характеристики виконання, розподіл доходності між угодами та специфіку його застосування як алгоритму прийняття рішень для торгових ботів і роботів.
Аналіз станом на 26.09.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль торговельної стратегії
Представлена алгоритмічна торговельна стратегія розроблена для роботи з акціями CB на 15-хвилинному часовому інтервалі (15m). У системі DevioLab дане рішення посідає перше місце за рейтингом для обраного інструменту та має оцінку DevioLab Score 89,51, що відображає високий рівень статистичної надійності за досліджуваний період. Загальна накопичена прибутковість за весь час тестування (із 16 вересня 2019 року по 14 вересня 2026 року) становить +1384,57%, а ануалізований показник сягає 146,20%. Стратегія призначена для використання як логіка прийняття рішень у торгових ботах, торговельних роботах та автоматизованих агентах, які реалізують дисциплінований підхід до утримання позицій без емоційного втручання. Загалом за 7 років алгоритм згенерував 107 повністю завершених угод, з яких 91 виявилася виграшною і лише 16 — збитковими.
Торговий ритм і тривалість позицій
Незважаючи на використання 15-хвилинного таймфрейму для визначення точок входу та виходу, ритм роботи стратегії належить до помірно-частотного свінг-трейдингу. В середньому система здійснює близько 15,29 угоди на рік, що відповідає приблизно 1,55 угоди за активний місяць. Це означає, що торговий робот не займається надмірною активністю, а вичікує високоймовірні ринкові конфігурації. Середня тривалість утримання позиції становить 233,51 години (приблизно 9,73 доби), тоді як медіанна тривалість становить 164,50 години (близько 6,85 доби). Проміжок між закриттям послідовних угод також є досить тривалим: середнє значення дорівнює 23,93 дня, а медіанне — 18,48 дня. Така часова структура показує, що торговий агент утримує позиції протягом кількох днів або навіть тижнів, ігноруючи короткостроковий ринковий шум.
Якість історичних результатів
Показники якості виплати та відсотка виграшів у даній стратегії демонструють високу ефективність. Частка прибуткових позицій становить 85,05%, а профiт-фактор досягає позначки 5,00, що вказує на значне перевищення сумарного прибутку над сумарним збитком. Середня величина прибутку на угоду становить +2,83%, а медіанний результат дорівнює +2,02%. Найкраща угода за весь період принесла +30,05%, а найгірша закінчилася збитком -6,52%. Важливою статистичною особливістю є те, що частка трьох найбільших виграшних угод у валовому прибутку становить лише 15,69%. Це свідчить про те, що загальна прибутковість алгоритму розсрібнена по всій вибірці, а не обумовлена кількома випадковими аномальними сплесками.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Профіль ризику алгоритму є одним із найсильніших його аспектів. Максимальне історичне просідання (Max Drawdown) становить лише 6,79%, що є надзвичайно низьким показником для системи з підсумковою доходністю понад 1300%. Така стриманість у просіданні пояснюється високим відсотком виграшів і контрольованим розміром втрат. Найдовша серія збиткових угод поспіль за всі 7 років становила лише 2 угоди, тоді як найдовша серія прибуткових угод поспіль сягала 15. Найгірша поодинока угода (-6,52%) знаходиться близько до загального рівня максимального просідання, що вказує на те, що ризик контролюється на рівні окремих позицій, не дозволяючи збиткам накопичуватися впродовж кількох угод поспіль.
Динаміка в часі та річна стабільність
Аналіз річної деталізації (yearly breakdown) підтверджує стабільну роботу торговельного агента протягом усього досліджуваного періоду. У 2019 році за неповний рік було проведено 6 угод із вінрейтом 83,33% та сумароним результатом +4,71%. У 2020 році було зафіксовано 15 угод (93,33% виграшів) із загальним прибутком +71,34%. 2021 рік показав 15 угод, 73,33% виграшів та прибуток +36,10%. У 2022 році стратегія згенерувала 17 угод (82,35% виграшів) із результатом +45,72%. У 2023 році було 12 угод (83,33% виграшів, +25,89%), у 2024 році — 11 угод (81,82% виграшів, +32,14%), у 2025 році — 15 угод (86,67% виграшів, +49,60%), а в 2026 році — 16 угод із високою точністю 93,75% та результатом +37,64%. Алгоритм демонстрував додатний сумарний результат у кожен календарний рік без винятків.
Останній період з 1 червня 2024 року в порівнянні з всією історією
Окремий аналіз часового вікна починаючи з 1 червня 2024 року дає змогу оцінити актуальну ефективність логіки стратегії. За цей період торговий бот закрив 36 угод із загальною сумою прибутків +99,25%. Це становить приблизно третину від загальної кількості угод за всі 7 років, що вказує на збереження або навіть певне підвищення частоти генерації сигналів у новітньому часовому проміжку. Порівняння результатів показує, що середній результат угоди в останній період залишається стабільним і повністю узгоджується з довгостроковими історичними метриками системи, підтверджуючи актуальність алгоритму на свіжих ринкових даних.
Сильні сторони та обмеження
До основних сильних сторін стратегії належать високий відсоток прибуткових угод (85,05%), низьке максимальне просідання (6,79%), високий профiт-фактор (5,00) та відсутність надмірної концентрації прибутку в кількох угодах. Поведінка системи характеризується виваженим утриманням позицій та низькою серійністю збитків. Серед обмежень варто відзначити помірну вибірку угод (107 за 7 років), що вимагає терпіння від оператора торгового робота. Крім того, відносно низька частота торгівлі (близько 1,55 угоди на місяць) означає, що тривалі періоди відсутності активності є нормальним статистичним станом для цієї системи.
Аналітичний висновок DevioLab
Аналітична оцінка DevioLab підтверджує високу якість даної алгоритмічної моделі для акцій CB. Поєднання ануалізованого прибутку 146,20% і максимального просідання 6,79% створює виняткове співвідношення доходності до ризику. Стратегія демонструє статистичну зрілість, стабільні річні показники та високу ефективність у свіжому тестовому періоді з середини 2024 року. Вона є оптимальним кандидатом для інтеграції в автоматизовані торгові агенти та робототизовані системи, орієнтовані на середньостроковий свінг-трейдинг із жорстким контролем ризиків.
Методологія та обсяг даних
Усі наведені показники розраховані виключно на основі симуляції закритих історичних угод для акцій CB за період з 16 вересня 2019 року по 14 вересня 2026 року на 15-хвилинному таймфреймі. Розрахунки не враховують потенційні комісії брокера, прослизання ціни або специфіку виконання ордерів на реальному рахунку. Цей матеріал має суто дослідницький та аналітичний характер і не є індивідуальною інвестиційною порадою або закликом до торгівлі.