CAT · Caterpillar Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз торговельної стратегії CAT: алгоритмічна свінг-модель із результативністю +2223,15% та відсотком виграшів 92,86%
Аналітичний огляд алгоритмічної торговельної стратегії для акцій CAT, яка посідає 1-ше місце у рейтингу DevioLab для даного тікера з оцінкою 74,38. За 7 років випробувань модель згенерувала сукупний дохід +2223,15% при коефіцієнті прибутку 5,00 та частці виграшних угод 92,86%. Досліджено специфіку рідкісних входів (близько 5,97 угод на рік), суттєву відмінність між середнім (1259,06 годин) і медіанним (168 годин) часом утримання позицій, а також характер просідання, де найгірший поодинокий результат склав -25,41%. Матеріал оцінює структурні властивості алгоритму для використання в автоматизованих торгових роботах та агентах на 15-хвилинному таймфреймі.
Аналіз станом на 26.09.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна стратегія CAT 0 +2223.15% 1TRAD-CAY3 розроблена для роботи з акціями CAT на 15-хвилинному таймфреймі (15m). У системі оцінювання DevioLab дана конфігурація отримала бал 74,38 та посіла 1-ше місце серед усіх протестованих моделей для цього інструменту. Модель належить до категорії базісних (core) незалежних алгоритмів. Загальний досліджуваний період охоплює більше 7 років — з 16 вересня 2019 року по 26 вересня 2026 року (7,03 року). За цей час алгоритм здійснив 42 завершені угоди, з яких 39 виявилися прибутковими і лише 3 — збитковими. Загальна накопичена прибутковість за весь період становить +2223,15%, що еквівалентно річному екстрапольованому показнику 451,88%. Стратегія спроектована як формалізована торговельна логіка, придатна для інтеграції в автоматизовані торгові боти та автономні торгові агенти.
Торговий ритм та тривалість позицій
Попри використання 15-хвилинного графіку для розрахунку сигналів, алгоритм демонструє виражений характер середньострокового свінг-трейдингу або позиційної торгівлі. Середня частота здійснення операцій є вкрай низькою — лише 5,97 угод на рік, або 1,68 угоди на активний місяць. Середній час утримання позиції становить 1259,06 години (близько 52,5 діб), тоді як медіанна тривалість позиції складає 168 годин (точно 7 діб). Така значна різниця свідчить про наявність асиметричного розподілу: значна частина позицій закривається протягом одного тижня, однак окремі трендові угоди утримуються відкритими протягом кількох місяців. Динаміка виходу з ринку також підтверджує вибірковість системи: середній інтервал між закриттям угод становить 57,66 дня, тоді як медіанний інтервал складає 19 днів.
Якість історичних результатів
Загальний коефіцієнт виграшних угод (win rate) досягає 92,86%, що є винятково високим показником для фондового ринку. Фактор прибутку (Profit Factor) становить 5,00, показуючи, що сукупний валовий прибуток уп'ятеро перевищує сукупний валовий збиток. Середній результат на одну угоду складає +8,58%, а медіанна угода приносит +5,98%. Найкраща угода за всю історію показує результат +41,42%. Важливо зазначити, що частка трьох найбільших прибуткових угод у сукупному валовому прибутку становить 29,01%. Це свідчить про те, що підсумковий фінансовий результат не є наслідком одного чи двох випадкових сплесків, а рівномірно розподілений між багатьма успішними торговельними епізодами.
Ризик, просідання та поведінка у збиткових угодах
Найгірша угода за весь 7-річний період зафіксувала збиток у розмірі -25,41%. Показник максимального історичного просідання (max drawdown) становить також 25,41%, що прямо вказує на те, що пікове зниження капіталу було спричинене саме цією найгіршою поодинокою угодою. За всю історію спостерігалося лише 3 збиткові операції, а найдовша серія збитків поспіль не перевищувала 1 угоди. Натомість найдовша серія прибуткових угод поспіль досягла 13 операцій. Співвідношення між середнім прибутком і єдиним глибоким збитком демонструє, що головним ризиком для даного алгоритму є рідкісні, але відчутні локальні коригування ринку, які закриваються з суттєвим мінусом.
Динаміка у часі та річна стабільність
Річна статистика показує еволюцію частоти торгівлі при збереженні високої якості входів. У 2020 році було виконано 4 угоди (100% прибуткових) із сумарним результатом +64,36%. У періоди 2021, 2022 та 2023 років алгоритм здійснював лише по 1 угоді на рік, кожна з яких була виграшною (+26,93%, +11,69% та +30,97% відповідно). З 2024 року торговельна активність суттєво зросла: 6 угод у 2024 році (+70,18%, win rate 100%), 10 угод у 2025 році (+69,38%, win rate 90%) та 19 угод у 2026 році (+86,67%, win rate 89,47%). Збільшення кількості сигналів у пізніші роки відбулося без катастрофічного падіння частки прибуткових угод.
Останній період з 1 червня 2024 року в порівнянні з повною історією
Окремий аналіз часового вікна з 1 червня 2024 року показує, що 34 із 42 усіх історичних угод було завершено саме в цей період. Сумарна прибутковість угод, закритих після цієї дати, склала +202,79%. Це свідчить про те, що більшість статистичного вибіркового обсягу сформовано під час останньої фази випробувань. Порівняння з ранніми роками (2020–2023), коли закривалося від 1 до 4 угод на рік, вказує на зміну ринкової динаміки або частішу генерацію умов для входу, що дозволило отримати більш щільну вибірку результатів для оцінки роботи алгоритму.
Сильні сторони та обмеження
До ключових сильних сторін стратегії належать надзвичайно висока точність сигналів (win rate 92,86%), високий фактор прибутку (5,00) та збалансований розподіл прибутку без надмірної залежності від окремих угод. Використання вибіркового підходу робить логіку привабливою для автоматизованих торгових роботів. Основне обмеження полягає у відносно малій загальній кількості зафіксованих угод (42 за 7 років), що вимагає обережності при статистичній інтерпретації. Крім того, наявність збиткової угоди на -25,41% свідчить про потенційну чутливість капіталу до поодиноких несприятливих ринкових розворотів.
Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритмічна стратегія CAT 0 +2223.15% 1TRAD-CAY3 демонструє видатні історичні показники ефективності, заслужено посідаючи 1-ше місце в рейтингу DevioLab для інструменту CAT з оцінкою 74,38. Поєднання рідкісних, але високоточних входів та здатності утримувати трендові позиції дозволило досягти прибутковості +2223,15%. Модель є перспективною основою для побудови автоматизованих торгових агентів, проте потенційні користувачі повинні враховувати розмір максимального історичного просідання (25,41%) та стриманий обсяг загальної вибірки угод.
Обсяг даних та методологія
Представлений аналіз базується виключно на наведеній історичній статистиці симуляції торговельних угод для акцій CAT за період з 16 вересня 2019 року по 26 вересня 2026 року. Усі розраховані показники (прибутковість, тривалість утримання, просідання) стосуються виключно закритих позицій у межах бектесту на 15-хвилинному таймфреймі. Цей матеріал має виключно дослідницький та інформаційний характер, не є фінансовою консультацією, інвестиційною рекомендацією або закликом до здійснення торговельних операцій.