CASY · Casey's General Stores, Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАлгоритмічна стратегія CASY: 92,31% успішних угод, тривале утримання позицій та мінімальне історичне просідання 2,77%
Ґрунтовний аналіз кількісної стратегії для акцій CASY на 15-хвилинному таймфреймі виявляє рідкісну комбінацію високої точності входу та поміркованого ризику. За понад сім років історичного тестування стратегія виконала 39 закритих угод з часткою прибуткових позицій 92,31% та коефіцієнтом прибутковості Profit Factor 5,0. Середня тривалість утримання позиції становить 1036,08 години (близько 43 днів), що характеризує її як довгострокову позиційну модель, орієнтовану на мінімізацію частоти торгівлі. Максимальне історичне просідання не перевищило 2,77%, а сукупний результат досяг +2290,42%. За рейтингом DevioLab алгоритм отримав оцінку 72,33 бала, посівши 3-тє місце серед моделей для даного тікера. Отримані статистичні метрики демонструють високу ефективність у ролі управляючої логіки для автоматизованих торгових роботів та торгових агентів.
Аналіз станом на 26.09.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Стратегічний профіль
Представлена алгоритмічна стратегія розроблена для торгівлі акціями CASY з використанням 15-хвилинного інтервалу побудови графіків. Незважаючи на відносно короткий часовий проміжок свічок, торгова модель орієнтована на довгострокове утримання позицій та вибіркові точки входу. Історичний датасет охоплює період у 7,03 року з 16 вересня 2019 року по 26 вересня 2026 року. За цей час алгоритм згенерував і повністю реалізував 39 торгових угод, з яких 36 завершилися з прибутком і лише 3 з збитком, що відповідає відсотку виграшів 92,31%. Сукупний історичний результат склав +2290,42% при розрахованій річній прибутковості 313,64%. Загальний профіль ефективності оцінено платформою DevioLab у 72,33 бала, що забезпечило стратегії 3-тє місце в загальному рейтингу для інструмента CASY. Логіка даного алгоритму розрахована на застосування в закритих контурах автоматизації, де торгові боти та автономні агенти виконують ордери за чітко визначеними кількісними сигналами без людського втручання.
Торговий ритм та тривалість позицій
Аналіз часових характеристик указує на те, що 15-хвилинний таймфрейм слугує лише інструментом для точного вимірювання мікроструктури ринку, тоді як сама стратегія належить до позиційного або середньострокового типу. Середня тривалість утримання однієї позиції становить 1036,08 години, що еквівалентно приблизно 43,2 дням. Медіанний показник тривалості утримання становить 647,50 години (близько 27 днів). Така різниця між середнім та медіаною свідчить про наявність окремих позицій, які залишалися відкритими суттєво довше за базовий цикл. Торгова частота є вкрай низькою: алгоритм здійснює в середньому 5,55 угоди на рік, або 1,15 угоди за активний місяць. Середній інтервал між закриттями позицій становить 66,36 дня (медіана — 47,96 дня). Для торгового робота такий ритм означає відсутність навантаження від надмірної торгівлі та мінімальну кількість операцій, що робить модель придатною для систем з низькою частотою виконання.
Якість історичних результатів
Структура прибутковості алгоритму показує високий рівень збалансованості та відсутність критичної залежності від поодиноких надзвичайних угод. Середній результат на угоду становить +8,98%, тоді як медіанна угода приносить +7,10%. Найкраща історична угода досягла +36,12%, а найгірший результат закрився з помірним збитком -1.65%. Співвідношення загального валового прибутку до валового збитку формує Profit Factor на рівні 5,0. Важливим показником стабільності є концентрація прибутку: три найбільші виграшні угоди забезпечили 25,71% від сукупного валового прибутку. Це означає, що понад 74% результату розподілено між рештою 33 прибуткових угод. Близькість середнього та медіанного показників у поєднанні з помірною концентрацією підтверджує, що позитивне математичне очікування стратегії є системним і спирається на регулярне досягнення позитивного результату.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Параметри ризику даної моделі виглядають стриманими на тлі загальної прибутковості. Максимальне історичне просідання за весь семирічний період тестування склало 2,77%. Найдовша серія прибуткових угод підряд сягнула 21 операції, тоді як найдовша збиткова серія обмежилася лише 2 угодами поспіль. Із загальної кількості у 39 угод збитковими виявилися лише 3. Найгірший зафіксований результат окремої позиції становив -1,65%, що вказує на ефективний контроль глибини збитків під час виходу з позиції. Низьке значення максимального просідання у поєднанні з Profit Factor 5,0 свідчить про те, що історичні періоди скорочення капіталу були неглибокими й швидко перекривалися наступними прибутковими серіями. Для автоматизованих торгових агентів такий профіль ризику мінімізує психологічний та фінансовий тиск під час локальних відкатів.
Динаміка у часі та щорічна стабільність
Розподіл результатів по окремих календарних роках демонструє стабільну позитивну динаміку протягом усього досліджуваного горизонту. У 2019 році зафіксовано 1 угоду (+4,51%, вінрейт 100%). У 2020 році було закрито 5 угод (+80,12%, вінрейт 100%). У 2021 році алгоритм реалізував 6 угод (+28,39%, вінрейт 100%). У 2022 році виконано 3 угоди (+37,29%, вінрейт 100%). У 2023 році зафіксовано 4 угоди (+17,70%, вінрейт 75% через 1 збиткову позицію). У 2024 році виконано 7 угод (+54,97%, вінрейт 100%). У 2025 році було закрито 3 угоди (+59,58%, вінрейт 100%). Нарешті, у 2026 році алгоритм реалізував 10 угод (+67,52%, вінрейт 80% за наявності 2 збиткових позицій). Стратегія не має жодного збиткового календарного року в історичному вибірці, а кількість угод на рік коливається від 1 до 10, що підтверджує постійну вибірковість торгових сигналів.
Сучасний період з 01.06.2024 проти повної історії
Окремий аналіз часового вікна з 1 червня 2024 року демонструє суттєву концентрацію торговельної активності у завершальній частині тестового періоду. На цей проміжок припадає 17 закритих угод із 39 загальних за історію, що становить 43,6% від усіх виконаних операцій. Сумарний прибуток за угодами, закритими після 1 червня 2024 року, досяг +156,87%. Порівняння з повною історією показує, що нещодавній період характеризувався підвищеною частотою закриття позицій при збереженні високої ефективності. Наявність 17 підтверджених угод у сучасному вікні забезпечує належну статистичну репрезентативність саме для актуальних ринкових умов, підтверджуючи збереження робочих характеристик алгоритму у новішому часовому зрізі.
Сильні сторони та обмеження
Головними силами даної стратегії є надзвичайно високий відсоток виграшних угод (92,31%), низьке максимальне просідання (2,77%), збалансований коефіцієнт Profit Factor (5,0) та контрольований рівень найгіршого збитку (-1,65%). Також перевагою є відсутність надмірної залежності від топ-3 угод, які генерують лише 25,71% валового прибутку. Ключовим обмеженням стратегії є мала загальна кількість угод — 39 за 7,03 року. Малий розмір вибірки вимагає обережності при статистичній інтерпретації, оскільки кожен окремий результат має підвищену питому вагу. Крім того, тривалий середняк утримання позицій (понад 43 дні) вимагає тривалого блокування капіталу в кожній окремій угоді та високої дисципліни при очікуванні виходу.
Аналітичний висновок DevioLab
З точки зору кількісного аналізу DevioLab, стратегія для CASY демонструє зразковий профіль позиційного алгоритму з низькою частотою операцій та високою точністю входів. Оцінка 72,33 бала та 3-тє місце в рейтингу інструмента відображають стійке поєднання високої прибутковості та контрольованого ризику. Алгоритм підходить для використання як математична основа для автоматизованих торгових роботів або автономних агентів, орієнтованих на позиційну торгівлю без потреби в частих перебалансуваннях. Водночас користувачі повинні враховувати, що результативність системи спирається на вибірковість сигналів, яка передбачає тривалі періоди бездіяльності між закриттями позицій.
Обсяг даних та методологія
Усі наведені показники розраховані на основі симуляції історичних закритих угод для активу CASY за період з 16 вересня 2019 року по 26 вересня 2026 року на 15-хвилинних барах. Нещодавнє часове вікно обчислено за позиціями, час закриття (SELL) яких припадає на 1 червня 2024 року або пізніше. Представлені розрахунки описують лише бектестовані історичні результати без урахування торгових комісій, проковзування ордерів, ставок фінансування та реінвестування капіталу. Ці дані надаються виключно з аналітичною метою і не є інвестиційною порадою або гарантією майбутніх результатів реальної торгівлі.