BLDR · Builders FirstSource Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАлгоритмічна стратегія BLDR: детальний аналіз низькочастотної системи позиційного трейдингу з коефіцієнтом прибутковості 7.50
Дане дослідження присвячене аналізу історичних результатів симуляції алгоритмічної торгової стратегії для акцій BLDR за період майже у сім років. Система демонструє виняткову результативність: частка виграшних угод досягає 81.31%, а загальний коефіцієнт прибутковості (profit factor) становить 7.50. Отримані статистичні дані свідчать про виражений позиційний характер торгівлі з середнім часом утримування позиції понад 296 годин та помірною частотою закриття угод — близько 15.35 на рік. Аналіз розподілу прибутку показує, що три найбільші виграшні угоди формують лише 11.01% від валового прибутку, що підтверджує системний характер результатів і відсутність залежності від поодиноких сплесків ринкової volatility. Розрахований підсумковий показник DevioLab Score у 82.94 відносить цю модель до першого місця серед алгоритмічних рішень для активу BLDR, хоча наявність максимального просідання у 30.53% підкреслює необхідність зваженого підходу до ризиків при побудові автоматизованих торгових агентів.
Аналіз станом на 24.09.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена алгоритмічна система розроблена для роботи з акціями BLDR на 15-хвилинному часовому інтервалі. За період спостережень з 16 вересня 2019 року по 4 вересня 2026 року, що охоплює приблизно 6.97 років історичних даних, модель виконала 107 завершених торгових операцій. Основною рисою цього алгоритму є вибіркова активність: замість створення високої частоти сигналів система орієнтована на фільтрацію ринкового шуму, що робить її концептуальною основою для автоматизованих торгових роботів позиційного типу. У загальному рейтингу DevioLab для даного інструмента стратегія посідає перше місце з оцінкою DevioLab Score 82.94. Симульована сумарна прибутковість за весь аналізований період склала +26854.48%, що відповідає еквіваленту річної дисконтованої складної прибутковості у 294.26%. Загальний профіль підтверджує високий рівень ефективності алгоритмічної логіки, де з 107 угод 87 виявилися прибутковими і лише 20 — збитковими.
Торговий ритм та тривалість позицій
Аналіз часових характеристик показує, що дана алгоритмічна стратегія принципово не належить до високочастотних або скальпінгових систем. Середній час утримування однієї позиції становить 296.44 години (приблизно 12.35 доби), тоді як медіанна тривалість становить 192.00 години (тобто точно 8 діб). Це вказує на те, що торговий робот оперує середньостроковими тенденціями, утримуючи позицію протягом кількох днів чи тижнів. Ритм виходу з ринку є досить розрідженим: середній інтервал між закриттям угод становить 23.58 днів, а медіанний — 20.01 днів. У середньому система генерує 15.35 угод на рік, що відповідає приблизно 1.57 угоди за активний місяць. Такий помірний темп торгівлі зменшує кількість потенційних точок входження, але дозволяє алгоритму зосередитися на більш тривалих цінових рухах на акціях BLDR.
Якість історичних результатів
Показники результативності стратегії демонструють високий рівень стійкості математичного сподівання. Частка прибуткових угод (win rate) становить 81.31%, що є дуже високим показником для алгоритмічних торгових систем на фондовому ринку. Середній результат за угодою складає +5.95%, що близько до медіанного значення у +6.29%. Ця близькість середнього та медіанного результатів вказує на симетричність і передбачуваність розподілу прибутку без значних викривлень. Найкраща угода за історію принесла +32.58%, а частка трьох найбільших виграшних позицій у валовому прибуткові становить лише 11.01%. Останній факт є суттєвим статистичним доказом того, що підсумковий результат не був сформований за рахунок кількох аномальних виграшів, а є наслідком стабільної ефективності торгового агента протягом десятків послідовних ітерацій. Загальний коефіцієнт прибутковості (profit factor) досягає значення 7.50.
Ризик, просідання та серії збитків
Оцінка ризиків стратегії виявляє цікаве співвідношення між частотою збитків та їхньою амплітудою. Найбільша збиткова угода за весь період випробувань досягла -30.40%, що майже збігається з пиковим історичним просіданням капіталу (max drawdown), яке склало 30.53%. Це свідчить про те, що максимальне зниження кривої капіталу було спричинене не тривалою серією невдалих угод, а перш за все однією винятково збитковою позицією або короткочасним жорстким ринковим імпульсом. При цьому найдовша серія послідовних збитків не перевищувала 2 угод поспіль, тоді як найдовша серія перемог сягала 19 угод. Тим не менш, потенційна можливість поодинокого виходу позиції у суттєвий мінус до -30.40% є ключовим фактором ризику, який повинен враховуватися при розгортанні подібної логіки в автоматизованих торгових системах.
Динаміка у часі та річна стабільність
Річна статистика показує, що алгоритм зберігав прибутковість протягом усіх календарних років тестування з 2019 по 2026 рік. У 2019 році зафіксовано 1 прибуткову угоду (+18.73%). У 2020 році було здійснено 15 угод (86.67% виграшів, сума +123.39%), у 2021 році — 13 угод (84.62% виграшів, сума +116.98%), а у 2022 році — 25 угод (84.00% виграшів, сума +112.83%). У 2023 році торгова активність дещо знизилася до 10 угод (80.00% виграшів, сума +77.76%), у 2024 році було здійснено 14 угод з найвищою річною часткою успіху 92.86% та сумою +75.14%. У 2025 році спостерігалося тимчасове зниження частки виграшів до 60.00% (15 угод, сума +47.21%), однак підсумковий результат року залишився позитивним. За незавершений 2026 рік зафіксовано 14 угод (78.57% виграшів, сума +64.71%). Така динаміка демонструє відносну рівномірність генерації прибутку протягом тривалого часу.
Останній період з 1 червня 2024 року в порівнянні з повною історією
Для оцінки актуальності торгового агента у сучасному ринковому середовищі виділено окремий часовий зріз із закриттям угод після 1 червня 2024 року. У цьому періоді було зафіксовано 37 завершених угод із сумарним результатом +153.33%. Зважаючи на те, що за весь 6.97-річний період відбулося 107 угод, понад 34% від усіх історичних операцій припадає саме на цей останній відрізок часу. Це вказує на збільшення щільності торгових сигналів у новітній історії. Середній прибуток на угоду у цьому періоді становить близько +4.14%, що дещо нижче за загальноісторичний середній показник +5.95%, проте збереження високої сумарної прибутковості свідчить про те, що алгоритмічна модель продовжує ефективно працювати у поточних ринкових умовах акцій BLDR.
Сильні сторони та обмеження
Головною сильною стороною стратегії є надзвичайно високий коефіцієнт прибутковості (profit factor 7.50) у поєднанні з високим відсотком виграшних угод (81.31%) та рівномірно розподіленою структурою прибутку, де трійка лідерів займає лише 11.01%. Низька частота торгівлі (близько 15.35 угод на рік) спрощує технічну експлуатацію алгоритму для торгових роботів. Основним обмеженням є суттєвий розмір найгіршої угоди (-30.40%), яка майже одноосібно формує максимальне історичне просідання (30.53%). Оскільки тривалість утримування позиції становить у середньому понад 12 днів, інвестори та розробники мають бути готовими до тривалих періодів очікування та відкритих ризиків, пов'язаних із міжсесійними розривами цін (гепами) на фондовому ринку.
Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритмічна стратегія для BLDR демонструє один із найстійкіших статистичних профілів серед досліджених моделей на фондовому ринку. Оцінка DevioLab Score 82.94 та 1-е місце у рейтингу для даного тикера виправдані високою часткою успішних угод, відсутністю критичної залежності від аномальних прибутків та стабільною річною результативністю з 2019 по 2026 рік. Стратегія може слугувати надійною математичною основою для побудови автоматизованих торгових агентів позиційного типу. Проте потенційним користувачам необхідно враховувати ризик глибоких поодиноких збиткових угод і забезпечувати належний контроль капіталу.
Межі даних та методологія
Усі наведені у цьому матеріалі статистичні дані отримані шляхом історичного моделювання (бектестингу) закритих угод за період з 16 вересня 2019 року по 4 вересня 2026 року на 15-хвилинних графіках акцій BLDR. Розрахунки відсотків прибутковості базуються на результатах закритих позицій без урахування торгових комісій, біржових зборів, прослизання (slippage) або витрат на фінансування позицій. Показники минулої результативності є виключно аналітичною інтерпретацією історичних даних і не гарантують аналогічних результатів у майбутній реальній торгівлі.