BDX · Becton, Dickinson and Company
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАлгоритмічна стратегія для BDX: аналіз результативності +1003.08% за 7 років при коефіцієнті виграшу 93.48%
Детальний кількісний розбір алгоритмічної стратегії BDX 0 +1003.08% 1TRAD-RFF1 для акцій BDX на 15-хвилинному таймфреймі. Дослідження охоплює 7 років історичних даних ( з вересня 2019 по вересень 2026 року) і базується на 46 завершених угодах. Модель демонструє винятковий коефіцієнт виграшних угод у 93.48%, сукупний прибуток у 1003.08%, фактор прибутку 7.50 та максимальне історичне просідання всього 6.78%. У статті детально проаналізовано торговий ритм, структурний розподіл прибутковості, параметри ризику та динаміку за роками, включаючи підвищену активність у період після червня 2024 року.
Аналіз станом на 22.09.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна стратегія BDX 0 +1003.08% 1TRAD-RFF1 розроблена як формалізована торгова логіка для автоматизованих торгових ботів та алгоритмічних агентів, що оперують акціями BDX на 15-хвилинному таймфреймі (15m). У системі рейтингу DevioLab дана стратегія посідає 1 місце для тікера BDX із загальною оцінкою DevioLab Score 89.07, що свідчить про високу якість статистичних параметрів у межах досліджуваного вибіркового простору. За 7 років моделювання (з 16 вересня 2019 року по 14 вересня 2026 року) система згенерувала 46 завершених позицій, досягнувши загального кумулятивного прибутку у розмірі 1003.08% та річного ануалізованого показника 182.24%. Ключовою особливістю системи є поєднання відносно високої часової роздільної здатності вхідних даних (15-хвилинні свічки) з низькою частотою генерації торгових сигналів, що робить її вибірковою та орієнтованою на мінімізацію хибних входів у ринок.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Попри використання 15-хвилинного інтервалу графіку, дана алгоритмічна система фундаментально відрізняється від високочастотного трейдингу або скальпінгу. Статистика утримання позицій вказує на довгостроковий, середньостроковий характер угод. Середній час знаходження в позиції становить 589.37 години (приблизно 24.5 доби), тоді як медіанна тривалість дорівнює 360.25 години (близько 15 діб). Торгова частота становить у середньому 6.57 угоди на рік, або 1.15 угоди на активний місяць. Середній інтервал між закриттям позицій досягає 56.21 дня (медіанний — 46.99 дня). Це свідчить про те, що торговий робот використовує 15-хвилинні свічки не для частої торгівлі, а для точного визначення моментів входу та виходу в межах тривалих ринкових рухів. Захищеність від частих перезапусків позицій дає змогу алгоритму перебувати в ринку лише під час підтверджених структурних умов.
Якість історичних результатів
Показники якості виконання торгових операцій демонструють асиметрію на користь прибуткових угод. З 46 виконаних угод 43 закрилися із прибутком і лише 3 виявилися збитковими, що забезпечило коефіцієнт виграшу (win rate) на рівні 93.48%. Фактор прибутку (profit factor) становить 7.50, що означає перевагу сукупного валового прибутку над валовим збитком у 7.5 раза. Середня прибутковість однієї угоди становить +5.76%, тоді як медіанний результат дорівнює +3.99%. Найкраща угода за всю історію принесла +28.36%. Важливим показником стійкості алгоритму є частка трьох найбільших виграшних угод у загальному валовому прибутку, яка становить лише 26.93%. Це доводить, що підсумкова результативність у +1003.08% не є наслідком кількох аномальних сплесків ціни, а сформована за рахунок послідовного та системного накопичення позитивних результатів більшістю угод.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Профіль ризику даної алгоритмічної системи характеризується стриманими показниками збитковості. Максимальне історичне просідання (max drawdown) за весь 7-річний період склало 6.78%. Показник найгіршої окремої угоди також становить -6.78%, що вказує на те, що максимальне просідання капіталу було спричинене одиничною збитковою угодою, а не серією послідовних збитків. Найдовша серія збиткових угод становить лише 1 угоду, тоді як найдовша виграшна серія сягає 21 угоди поспіль. Наявність лише 3 збиткових угод за весь часовий горизонт свідчить про суворий фільтр вхідних умов. Відсутність серійних збитків суттєво знижує психологічне та статистичне навантаження на капітал під час практичної експлуатації алгоритму в автоматизованому режимі.
Динаміка у часі та річна стабільність
Аналіз річного розподілу результатів свідчить про стабільну позитивну динаміку протягом усіх досліджених років. У 2019 році алгоритм здійснив 2 угоди (100% виграшних, сума +11.16%). У 2020 році було виконано 8 угод (87.50% виграшних, сума +66.03%). У 2021 році — 4 угоди (100% виграшних, сума +18.32%). У 2022 році — 6 угод (83.33% виграшних, сума +28.57%). У 2023 році — 4 угоди (100% виграшних, сума +21.60%). У 2024 році було зафіксовано 8 угод (87.50% виграшних, сума +22.85%). У 2025 році зафіксовано 7 угод (100% виграшних, сума +38.39%), а у 2026 році — 7 угод (100% виграшних, сума +57.82%). Жоден календарний рік не був закритий із від'ємним результатом, а виграшна частка в жодному році не опускалася нижче 83.33%.
Порівняння останнього періоду (з 01.06.2024) із повною історією
Окремий аналіз торгових результатів, завершених у період після 1 червня 2024 року, показує значне зростання щільності торгових сигналів. За цей відрізок часу було закрито 19 угод із сумарним результатом +118.31%. З огляду на те, що за весь 7-річний період було виконано 46 угод, понад 41% усіх історичних закриттів припадає саме на цей останній часовий проміжок. При цьому збережено високий рівень ефективності, оскільки сумарний прибуток за цей період перевищує 118%. Порівняння з попередніми роками вказує на те, що ринкова динаміка BDX у зазначеному інтервалі частіше відповідала критеріям активації алгоритму, що призвело до більш частого формування позицій без втрати загальної прибутковості.
Сильні сторони та обмеження
До головних сильних сторін алгоритму належать надзвичайно висока точність сигналів (win rate 93.48%), низьке максимальне просідання (6.78%), високий фактор прибутку (7.50) та рівномірний розподіл прибутку без залежності від окремих угод-аутлайерів (частка top-3 виграшів 26.93%). Основним обмеженням стратегії є мала абсолютна кількість угод — всього 46 за 7 років торгівлі. Це створює статистичне обмеження розміру вибірки, через яке майбутні результати можуть демонструвати більшу варіативність. Крім того, тривалу паузу між угодами (до 46-56 днів) необхідно враховувати під час планування ліквідності та оцінки ефективності використання торгових агентів.
Аналітичний висновок DevioLab
Торгова стратегія BDX 0 +1003.08% 1TRAD-RFF1 являє собою приклад консервативного алгоритмічного підходу з фокусом на високу якість входу та тривале утримання позицій. Оцінка DevioLab Score 89.07 і 1 місце у рейтингу для інструменту BDX підтверджують ефективність її математичної моделі на історичних даних. Завдяки збалансованому співвідношенню прибутку до ризику та мінімальному рівню історичного просідання, даний алгоритм є перспективною базою для реалізації в автоматизованих торгових роботах, які орієнтовані на середньострокові тренди з низькою частотою виконання угод.
Обсяг даних та методологія
Цей аналіз базується виключно на наведених статистичних даних симульованого бектесту за період з 16 вересня 2019 року по 14 вересня 2026 року для акцій BDX на 15-хвилинних таймфреймах. Усі відсоткові показники обчислені на основі закритих угод і відображають історичні розрахункові значення. Отримані результати не враховують можливих реальних просковзувань, комісійних витрат чи специфічних умов виконання ордерів брокером, а також не є гарантією майбутньої прибутковості або інвестиційною рекомендацією.