BBY · Best Buy Co., Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз алгоритмічної стратегії BBY · BBY: результативність 15-хвилинної моделі з фактором профіту 6.25 та просіданням 10.40%
Ґрунтовний кількісний аналіз алгоритмічної торгової стратегії для акцій BBY, яка посідає 1-ше місце у рейтингу DevioLab для даного тікера з підсумковою оцінкою 88.05. За 7 років моделювання на історичному інтервалі (104 завершені угоди) алгоритм продемонстрував сукупний результат +5248.42% при середньому річному показнику 233.51%. Стратегія характеризується високим відсотком прибуткових угод (81.73%), помірним максимальним просіданням (10.40%) та фактор профіту 6.25. Незважаючи на розрахунок за 15-хвилинними барами, середня тривалість утримання позицій становить близько 247.80 годин (понад 10 днів), що робить її средньостроковою моделлю, придатною для використання у складі торгових роботів та автоматизованих агентів. Аналіз також підтверджує рівномірний розподіл прибутку, де три найкращі угоди формують лише 13.71% від валового результату.
Аналіз станом на 22.09.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена алгоритмічна торгова стратегія розроблена для роботи з акціями BBY на фондовому ринку і використовує 15-хвилинний часовий інтервал (15m) для генерації торгових сигналів. Згідно з аналітичною системою DevioLab, даний алгоритм посідає 1-ше місце серед моделей для тікера BBY із загальною оцінкою 88.05 балів. Загальний досліджуваний період охоплює ровно 7 років — з 16 вересня 2019 року по 14 вересня 2026 року. За цей час система згенерувала та успішно закрила 104 угоди. Такий обсяг вибірки свідчить про низьку частоту торгівлі, що суттєво відрізняє цей алгоритм від високочастотних або скальпінгових систем, незважаючи на використання дрібного 15-хвилинного таймфрейму. Стратегія призначена для застосування як базова логіка прийняття рішень для автоматизованих торгових ботів, торгових роботів або автономних торгових агентів, які функціонують на фондовому ринку.
Торговий ритм та тривалість позицій
Аналіз часових параметрів утримання позицій показує, що середня тривалість однієї угоди становить 247.80 годин (приблизно 10.3 доби), тоді як медіанне значення дорівнює 180.38 годин (близько 7.5 діб). Різниця між середнім та медіанним показниками вказує на наявність помірного правостороннього відхилення: окремі позиції залишаються відкритими значно довше за основну масу. Загальна частота торгівлі є стриманою та становить 14.86 угод на рік, або 1.53 угоди на активний місяць. Середній інтервал між закриттям угод складає 24.56 днів (медіанний — 20.04 днів). Таким чином, торговий ритм моделі характеризується тривалими паузами між виходами з ринку та позиційним утриманням активу протягом кількох днів чи навіть тижнів, що вимагає від автоматизованого торгового агента здатності витримувати міжсесійні перерви та можливі нічні гепи.
Якість історичних результатів
Якість результатів даної стратегії визначається вражаючим співвідношенням прибуткових та збиткових угод. З 104 зафіксованих угод 85 виявилися прибутковими (81.73%), і лише 19 — збитковими. Фактор профіту (Profit Factor) досяг позначки 6.25, що свідчить про суттєве перевищення сукупного прибутку над сукупним збитком. Середня прибутковість угоди становить +4.26%, а медіанна — +3.24%. Найкраща угода за всю історію принесла +26.55%, а найгірша мала результат -8.82%. Особливо показовим є аналіз концентрації прибутку: на три найбільші прибуткові угоди припадає лише 13.71% від валового прибутку. Це підтверджує, що підсумкова результативність +5248.42% не є наслідком поодиноких випадкових сплесків ціни, а базується на стабільній кількісній перевазі по всій вибірці.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Профіль ризику стратегії виглядає стійким за рахунок жорсткого обмеження максимального просідання, яке за 7 років історій склало лише 10.40%. У поєднанні з сукупним прибутком +5248.42% таке просідання демонструє високу ефективність використання капіталу та мінімальний рівень історичного стресу для депозиту. Найдовша серія прибуткових угод поспіль досягла 32 угод, тоді як найдовша серія збитків становила всього 3 угоди поспіль. Максимальний збиток в одній угоді (-8.82%) не перевищує допустимих меж для спредового ринку акцій BBY. Співвідношення середньої прибуткової угоди до найгіршого результату свідчить про те, що алгоритм здатен контролювати асиметрію ризику, запобігаючи глибоким руйнівним просіданням під час несприятливих ринкових фаз.
Динаміка в часі та щорічна стабільність
Розподіл результатів за роками підтверджує стабільність торговельного алгоритму в різних ринкових умовах. У кожному з досліджених календарних років стратегія демонструвала позитивну сумарну прибутковість. У 2019 році за 4 угоди було отримано +16.38% (win rate 100%). У 2020 році алгоритм зробив 14 угод з результативністю +84.14% (win rate 78.57%). У 2021 році при 15 угодах прибуток склав +19.65% (win rate 73.33%). 2022 рік виявився одним з найбільш ефективних: 16 угод забезпечили +108.16% за частки прибуткових угод 93.75%. У 2023 році вибірка з 9 угод мала 100% прибутковість із результатом +42.58%. У 2024 році було закрито 16 угод з результатом +66.03% (win rate 81.25%), у 2025 році — 17 угод та +57.59% (win rate 64.71%), а за незавершений 2026 рік — 13 угод і +48.67% (win rate 84.62%). Відсутність збиткових років підкреслює часову життєздатність логіки.
Останній період з 01.06.2024 порівняно з повною історією
Окремий аналіз сучасної стадії функціонування стратегії (з 1 червня 2024 року по вересень 2026 року) демонструє підвищення щільності торгівлі та збереження високої ефективності. За цей період було закрито 37 угод, що становить понад 35% від загальної кількості угод за всі 7 років. Сумарна прибутковість за цей відрізок часу досягла +135.96%. Порівняння з довгостроковими показниками свідчить про те, що алгоритм не втратив своєї ефективності у свіжих ринкових умовах. Збільшення частоти закриття угод у свіжій вибірці підтверджує, що торговий робот активно генерував сигнали, зберігаючи при цьому стійкість торгового результату та позитивне математичне сподівання.
Сильні сторони та обмеження
До головних сильних сторін алгоритму належать високий коефіцієнт win rate (81.73%), винятковий фактор профіту (6.25), низька концентрація прибутку у топ-3 угодах (13.71%) та стримане максимальне просідання (10.40%). Окрім цього, наявність 32 прибуткових угод поспіль підкреслює якість точок входу. Ключовим обмеженням системи є відносно невелика загальна вибірка угод — 104 закриті позиції за 7 років. Оскільки середня тривалість утримання позиції становить понад 10 днів, торгові боти, що реалізують цю стратегію, піддаються ризику утримувати позиції через вихідні дні та корпоративні звітності BBY, що може створювати додаткові ризики цінових розривів (гепів) на відкритті сесій.
Аналітичний висновок DevioLab
Згідно з кількісною оцінкою DevioLab (88.05 балів та 1-ше місце для BBY), ця алгоритмічна стратегія являє собою приклад високоефективної средньострокової моделі. Поєднання високої частоти виграшів із низьким рівнем максимального просідання робить її привабливою базою для побудови автоматизованих торгових систем та автономних торгових агентів. Алгоритм успішно проходить перевірку як на повній 7-річній історії, так і на свіжій вибірці після червня 2024 року. Підсумковий результат +5248.42% досягнутий без надмірної залежності від поодиноких виняткових угод, що підтверджує структурну надійність дослідженого математичного алгоритму.
Межі даних та методологія
Цей аналіз базується виключно на модельованих історичних даних закритих угод для акцій BBY за період з 16.09.2019 по 14.09.2026. Розрахунки виконано на основі 15-хвилинного часового інтервалу. Наведені показники прибутковості, просідання та частоти угод є результатом бектесту алгоритмічної логіки і не гарантують аналогічних результатів у майбутньому. В розрахунках не враховано потенційні прослизання (slippage), комісійні витрати брокера та специфічні умови виконання ордерів реального біржового стакана. Модель надається виключно в дослідницьких та інформаційних цілях і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією.