BAX · Baxter International Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз алгоритмічної стратегії для BAX: висока точність, низька частота угод та коефіцієнт прибутковості 7.50
Детальний аналітичний огляд алгоритмічної торговельної стратегії BAX 0 +713.11% 1TRAD-AAZ5 для акцій BAX на 15-хвилинному таймфреймі. За 7 років історичного бектесту на основі 62 закритих угод стратегія демонструє частку виграшних угод 80.65%, коефіцієнт прибутковості (Profit Factor) 7.50 та максимальне просідання 12.80%. Матеріал досліджує специфіку низької частоти угод, тривалість утримання позицій, рівномірність розподілу прибутку та відносне прискорення результативності в останньому аналітичному періоді з червня 2024 року.
Аналіз станом на 22.09.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна система BAX 0 +713.11% 1TRAD-AAZ5 розроблена для роботи з акціями BAX на 15-хвилинному інтервалі (15m). У системі рейтингу DevioLab стратегія займає 1 місце для даного тікера з підсумковою оцінкою DevioLab Score 83.34. Досліджуваний історичний масив охоплює період з 16 вересня 2019 року по 22 вересня 2026 року, що становить приблизно 7.02 року тестових даних. За цей час алгоритм згенерував загалом 62 повністю завершені угоди, з яких 50 виявилися прибутковими, а 12 — збитковими. Це відповідає високому показнику успішності (Win Rate) на рівні 80.65%. Загальний кумулятивний результат за закритими позиціями становить +713.11%, а розрахований річний показник сягає 221.32%. Високий коефіцієнт прибутковості 7.50 свідчить про суттєве переважання валового прибутку над валовими збитками. Цей алгоритмічний профіль орієнтований на використання в автоматизованих торговельних роботах та торговельних агентах, де вимагається суворе дотримання формалізованих правил без емоційного втручання.
Трейдинговий ритм та тривалість позицій
Попри те, що стратегія працює на 15-хвилинному таймфреймі графіків, її реальний часовий ритм характеризується вираженою вибірковістю та тривалим утриманням позицій. За 7 років було зафіксовано лише 62 угоди, що в середньому становить 8.83 угоди на рік або близько 1.29 угоди на активний місяць. Середній час між закриттями позицій складає 40.72 дня (медіана — 36.01 дня), що вказує на рідкісне ухвалення рішень про вихід із ринку. Середня тривалість перебування в позиції становить 392.74 години (приблизно 16.36 доби), тоді як медіанне значення тривалості дорівнює 291.13 години (близько 12.13 доби). Така розбіжність між коротким інтервалом розрахунку показників (15m) та середньостроковим утриманням позиції свідчить про те, що алгоритм використовує внутрішньоденні дані для точного входу, однак утримує угоду протягом кількох тижнів. Для торговельних роботів це означає низьку активність переформатування портфеля та відсутність ознак високочастотної торгівлі чи скальпінгу.
Якість історичних результатів
Аналіз якісних параметрів торгівлі виявляє збалансовану структуру розподілу прибутків. Середній результат за угодою становить +3.83%, тоді як медіанна угода демонструє прибуток +3.09%. Близькість середнього та медіанного значень свідчить про відсутність викривлення статистичної картини за рахунок поодиноких випадкових сплесків. Найкраща угода за зафіксовану історію принесла +20.31%, а найгірша закінчилася збитком -12.80%. Показово, що частка трьох найбільших виграшних угод у сукупному валовому прибутку становить лише 19.50%. Це низький показник концентрації, який підтверджує, що підсумковий фінансовий результат +713.11% сформований за рахунок системної серії позитивних угод, а не завдяки кільком надприбутковим виключенням. Поєднання коефіцієнта Profit Factor 7.50 та помірного середнього виграшу демонструє високу віддачу на кожну одиницю прийнятого ризику.
Ризики, просідання та серії збитків
З точки зору контролю ризиків стратегія демонструє стриманий профіль просідання. Максимальне історичне просідання (Max Drawdown) становить 12.80%, що є відносно невисоким значенням для системи з річним показником 221.32%. Характерно, що значення найгіршої угоди (-12.80%) точно збігається з величиною пікового просідання алгоритму. Це означає, що найбільша втрата капіталу була спричинена однією невдалою угодою, а не накопичувальною серією послідовних збитків. Найдовша серія збиткових угод за весь семирічний період склала лише 2 угоди поспіль, у той час як найдовша виграшна серія досягла 16 угод підряд. Висока частка прибуткових угод (80.65%) суттєво знижує психологічне та фінансове навантаження під час експлуатації торговельного агента, хоча потенційна можливість збитку в -12.80% за одну позицію вимагає належного управління розміром ордера.
Динаміка у часі та щорічна стабільність
Розподіл результатів по роках виявляє високу стабільність торговельної логіки на різних етапах ринку. У 2019 році за неповний період було укладено 1 угоду зі стовідсотковим результатом (+8.20%). У 2020 році стратегія здійснила 10 угод з результативністю 60.00% та сумарним приростом +45.90%. У 2021 році показник Win Rate зростав до 88.89% (9 угод, сума +31.65%). У 2022 році алгоритм показав 81.82% прибуткових позицій з 11 угод (+20.71%). Найбільш стриманим виявився 2023 рік: 7 угод, 57.14% успішності та скромний підсумок +0.59%. Проте вже у 2024 році ефективність відновлюється до 100% за 6 угод (+30.68%). Наступні періоди також демонструють стабільно високу точність: 2025 рік — 9 угод, Win Rate 88.89% (+40.60%); 2026 рік — 9 угод, Win Rate 88.89% (+59.37%). Торговельна система не мала жодного збиткового календарного року.
Останній період з 01.06.2024 у порівнянні з повною історією
В окремому часовому вікні спостереження з 1 червня 2024 року було зафіксовано 23 завершені угоди із загальною сумою прибутку +129.13%. Порівняння цього відрізка із загальною історією виявляє виразну інтенсифікацію торгівлі. Якщо за весь період середня кількість угод на рік становила 8.83, то за останній період тривалістю близько двох з половиною років зафіксовано 23 угоди, що відповідає підвищеній частоті закриття позицій. При цьому сумарний результат +129.13% становить понад 18% від загального прибутку за всі 7 років. Це свідчить про те, що в останньому фазовому стані ринку BAX алгоритм отримує достатню кількість сигналів для входу і зберігає високу ефективність відпрацювання сценаріїв, підтверджуючи збереження актуальності виправданих алгоритмічних умов.
Сильні сторони та обмеження
До основних сильних сторін стратегії BAX 0 +713.11% 1TRAD-AAZ5 належать високий коефіцієнт Profit Factor (7.50), значна частка виграшних угод (80.65%), низька концентрація прибутку в топ-3 угодах (19.50%) та обмежене максимальне просідання (12.80%). Додатковим плюсом є коротка найдовша серія збитків (2 угоди). Головним обмеженням системи є мала загальна вибірка угод (62 угоди за 7 років), що обумовлено низькою частотою входу. Для інвесторів це означає необхідність тривалого очікування торговельних сигналів. Крім того, наявність поодинокого збитку на рівні -12.80% вказує на те, що навіть при високому Win Rate окрема невдала угода може відчутно позначитися на поточному балансі, якщо не дотримуватися правил ризик-менеджменту.
Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритмічна стратегія BAX 0 +713.11% 1TRAD-AAZ5 являє собою якісний приклад вибіркової позиційної моделі для акцій BAX. Демонструючи перше місце в рейтингу DevioLab для даного активу та оцінку 83.34, система поєднує високу точність входів із контрольованими ризиками. Розрахунковий сукупний результат +713.11% досягнутий завдяки стійкій перевазі прибуткових угод над збитковими без перекосу в бік кількох аномальних виграшів. Данний алгоритм може бути ефективно інтегрований у торговельні боти та торговельні агенти, розраховані на середньострокове утримання позицій. Водночас користувачам слід враховувати низьку частоту угод та контролювати розміри позицій для збереження мажоритарного запасу міцності капіталу.
Обсяг даних та методологія
Представлений аналіз базується виключно на історичних статистичних даних алгоритмічного бектесту для тікера BAX за період з 16.09.2019 по 22.09.2026. Розрахунки виконані для 15-хвилинного таймфрейму (15m). Усі наведені процентні показники відображають результати закритих позицій у межах симуляції і не враховують комісії брокера, проковзування (slippage), а також можливі зміни ліквідності. Статистика останнього періоду охоплює угоди, час закриття яких припадає на дату від 1 червня 2024 року UTC. Цей огляд має виключно дослідницький та інформаційний характер, не є індивідуальною інвестиційною порадою та не гарантує аналогічних результатів у майбутній реальній торгівлі.