AVY · Avery Dennison Corporation
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАлгоритмічна стратегія для AVY: 80% виграшних угод та профіль глибокого утримання позицій
Аналітичний огляд кількісної торговельної стратегії першого рангу для акцій AVY на базі 15-хвилинного таймфрейму. Алгоритм демонструє коефіцієнт прибутковості 7,50, сукупну історичну дохідність +1864,08% та максимальне просідання лише 9,27% за 7 років симуляції. Дослідження висвітлює рідкісну частоту входу, середній час утримання позицій у 606,32 години та розподіл прибутку без надмірної залежності від поодиноких викидів.
Аналіз станом на 21.09.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена кількісна модель для акцій AVY займає перше місце в рейтингу DevioLab серед алгоритмів для даного активу з підсумковою оцінкою 84,55 бала. Модель розроблена на базі 15-хвилинного часового інтервалу (15m), однак за своєю суттю вона істотно відрізняється від високочастотних або скальпінгових систем. За 7,01 року дослідження, яке охоплює період з 16 вересня 2019 року по 21 вересня 2026 року, стратегія згенерувала лише 65 завершених угод. З них 52 виявилися прибутковими та 13 збитковими, що забезпечило виняткову частку успішних угод на рівні 80,00%. Кумулятивний результат за весь історичний період склав +1864,08%, що відповідає річній середньорічній дохідності 76,37%. Профіль алгоритму розрахований на використання в якості логіки прийняття рішень для автоматизованих торгових ботів, алгоритмічних роботів та автономних торгових агентів, де ключовий акцент робиться на відборі високонадійних точок входу з мінімальною частотою угодової активності.
Торговий ритм та тривалість позицій
Статистичний аналіз часових параметрів показує, що хоча сигнали формуються на 15-хвилинних барах, алгоритм здійснює позиційну торгівлю з довготривалим утриманням підключених активів. Середня тривалість знаходження в позиції становить 606,32 години (приблизно 25,26 дня), тоді як медіанна тривалість дорівнює 360 годинам (15 днів). Така суттєва різниця між середнім та медіанним значенням свідчить про наявність окремих угод, у яких позиція залишалася відкритою протягом кількох місяців для максимального витягування тренду. Інтенсивність торгівлі є вкрай низькою: алгоритм закриває в середньому 9,27 угоди на рік, або 1,25 угоди за активний місяць. Середній інтервал між закриттям угод становить 37,82 дня (медіана — 28,63 дня). Цей ритм вказує на те, що торгові боти на базі цієї стратегії більшість часу перебувають у стані очікування оптимальних кон'юнктурних умов, уникаючи ринкового шуму.
Якість історичних результатів
Якість дохідності стратегії оцінюється не лише високим показником Win Rate (80,00%), але й співвідношенням розміру виграшних та програшних угод. Середня дохідність однієї угоди становить +5,11%, а медіанна — +4,56%, що демонструє стійку базову ефективність більшості виходів. Найкраща угода за всю історію принесла +29,14%, тоді як найгірша мала результат -9,27%. Важливим індикатором надійності є коефіцієнт прибутковості (Profit Factor), який досяг позначки 7,50. Це означає, що валовий прибуток у 7,5 раза перевищує сукупні збитки. Більше того, три найприбутковіші угоди за сукупністю формують лише 18,27% від валового прибутку. Низька концентрація прибутку в кількох супер-угодах підтверджує, що загальний результат стратегії є результатом системної ефективності, а не випадкового потрапляння у поодинокі екстремальні рухи.
Ризик, просідання та серії збитків
Метрики ризику стратегії демонструють високий рівень контролю капіталу. Максимальне історичне просідання (Max Drawdown) зафіксовано на позначці 9,27%, що є надзвичайно низьким показником для алгоритму з загальною дохідністю понад 1800%. Максимальна серія збиткових угод поспіль становить лише 2 угоди, тоді як найдовша виграшна серія досягала 10 угод поспіль. Найгірша поодинока угода (-9,27%) практично збігається з рівнем максимального просідання накопиченого капіталу. Це свідчить про те, що алгоритм не схильний до тривалих періодів деградації депозиту: просідання формуються локально та швидко перекриваються наступними прибутковими позиціями. Такий профіль ризику суттєво знижує психологічне та статистичне навантаження під час потенційного використання в робочих торгових агентах.
Поведінка в часі та річна стабільність
Розподіл результатів по роках у період з 2020 по 2026 рік демонструє постійну позитивну динаміку, хоча абсолютна результативність варіюється. Найбільш прибутковим виявився 2020 рік: 14 угод (12 виграшних, 2 збиткові) дали сумарний результат +119,10% при Win Rate 85,71%. У 2021 році стратегія зафіксувала +72,91% за 8 угод (Win Rate 87,50%). Роки 2022 та 2023 принесли відповідно +19,66% (10 угод, Win Rate 70,00%) та +35,22% (9 угод, Win Rate 88,89%). У 2024 році було здійснено 7 угод з результатом +30,77% та часткою успіху 85,71%. Навіть у найменш продуктивному 2025 році алгоритм залишився в плюсі (+14,52% при 8 угодах та Win Rate 62,50%), а в 2026 році повернувся до показника +40,13% (9 угод, Win Rate 77,78%). Жодного збиткового року за весь 7-річний період спостереження зафіксовано не було.
Останній період з 1 червня 2024 року в порівнянні з повною історією
В окремому аналітичному вікні з 1 червня 2024 року було зафіксовано 22 completed-угоди, що сформували сумарну дохідність +68,63%. Наявність 22 закритих позицій за цей період забезпечує достатню статистичну вибірку для оцінки актуальності алгоритму. Порівняно з довгостроковим показником 9,27 угоди на рік, частота закриття угод у свіжому часовому інтервалі виявилася дещо вищою, що пов'язано з підвищеною динамікою ринку AVY у цей період. Середня дохідність угоди в цей проміжок часу залишається зіставною з історичною медіаною. Стабільна генерація прибутку на останньому відрізку даних підтверджує, що торговий робот під управлінням цієї логіки зберігає свою адаптивність і не втратив ефективності у сучасних ринкових умовах.
Сильні сторони та обмеження
Головними силами алгоритму є надзвичайно високий Profit Factor (7,50), обмежене просідання (9,27%), високий Win Rate (80,00%) та рівномірний розподіл прибутків (топ-3 угоди забезпечують менше 19% дохідності). Стратегія стійка до часових змін і показує позитивний результат у кожному розглянутому році. Основним обмеженням системи є мала загальна кількість угод — лише 65 за 7 років. Рідкісні входи вимагають від інвестора або автоматизованого агента довгого очікування підтвердження сигналів. Крім того, середнє утримання позиції понад 600 годин означає, що капітал залишається задіяним в одному активі протягом багатьох тижнів, піддаючись впливу міжсесійних розривів цін (гепів) та довгострокових макроекономічних ризиків.
Аналітичний висновок DevioLab
Кількісна стратегія AVY 0 +1864.08% 1TRAD-HBW3 демонструє один із найзбалансованіших профілів ефективності в каталозі DevioLab, що підтверджується першим місцем у рейтингу для активу AVY та оцінкою 84,55. Поєднання низького просідання з високою середньою дохідністю на угоду (+5,11%) робить цей алгоритм привабливою основою для побудови автоматизованих торгових ботів позиційного типу. Системний характер результатів без перекосу в бік кількох вдало закритих угод гарантує високу якість історичної вибірки, хоча потенційним користувачам слід враховувати низьку частоту угод і тривалий час знаходження у відкритих позиціях.
Обсяг даних та методологія
Аналіз оснований на історичній симуляції виконання угод для акцій AVY на 15-хвилинному таймфреймі за період з 16.09.2019 по 21.09.2026. Усі наведені метрики — включаючи дохідність, просідання, Win Rate та показники тривалості — розраховані виключно на основі закритих угод (Sell timestamp). Це симуляційне дослідження слугує для аналізу алгоритмічних властивостей системи і не враховує потенційні прослизання, брокерські комісії, податкові виплати або спреди. Наведені дані є історичною оцінкою моделі й не гарантують аналогічних результатів у майбутній реальній торгівлі.