ASML · ASML Holding N.V. NY
Stock Universe · глобальний фондовий ринокASML · ASML Holding N.V.: Колькісний аналіз алгоритмічної стратегії з коефіцієнтом виграшу 92.86% та ультраселективним входом
Детальний аналітичний огляд алгоритмічної торговельної стратегії ASMLB 0 +3754.73% 1TRAD-IBT4 для акцій ASML Holding N.V. на 15-хвилинному таймфреймі. Дослідження охоплює період майже у 7 років і демонструє сукупну історичну результативність +3754.73% при коефіцієнті прибутковості 6.11 та максимальному просіданні лише 7.84%. У статті детально розібрано структуру прибутковості, високу концентрацію результату у трьох найбільших угодах (68.01%), статистичні обмеження малого обсягу вибірки (14 закритих угод) та повну відсутність торговельної активності у період після 1 червня 2024 року.
Аналіз станом на 22.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Стратегія ASMLB 0 +3754.73% 1TRAD-IBT4 розроблена для торгівлі акціями ASML Holding N.V. (ASML) на фондовому ринку з використанням 15-хвилинного часового інтервалу (15m). У загальному рейтингу DevioLab для даного тікера алгоритм посідає 4 позицію, отримавши інтегральну оцінку DevioLab Score 77.40. За аналізований історичний період тривалістю 6.92 року (з 16 вересня 2019 року по 19 серпня 2026 року) стратегія згенерувала сукупний модельований прибуток +3754.73%, що відповідає ануалізованій сукупній формі у 366.42%. Попри те, що алгоритм функціонує на короткому 15-хвилинному таймфреймі, його фактична поведінка кардинально відрізняється від високочастотної торгівлі: стратегія демонструє екстремальний рівень селективності, ігноруючи більшість ринкових коливань заради рідкісних, але потенційно масштабних цінових рухів.
Торговий ритм та тривалість позицій
За майже семирічну історію спостережень алгоритм виконав усього 14 закритих угод, що відповідає середній частоті торгівлі 2.02 угоди на рік. У наданому наборі даних конкретні параметри середньої та медіанної тривалості утримання позицій у годинах, а також часові інтервали між виходами з ринку не зафіксовані. Однак наявні статистичні показники чітко вказують на те, що торговий ритм є надзвичайно стриманим. Виконання лише двох угод на рік при роботі з 15-хвилинним графіком свідчить про використання жорстких фільтрів входу, які залишають стратегію поза ринком протягом переважної більшості торгових сесій. Стратегія оперує в режимі тривалого очікування цільових кон'юнктурних умов.
Якість історичних результатів
Якісні метрики стратегії демонструють вражаючу результативність на історичному інтервалі: із 14 угод 13 виявилися прибутковими, що забезпечило частку успішних угод (Win Rate) на рівні 92.86%. Загальний коефіцієнт прибутковості (Profit Factor) склав 6.11. Середній прибуток на угоду досяг 38.04%, тоді як медіанний показник становить 10.81%. Така істотна різниця між середнім та медіанним результатом розкриває важливу якісну особливість: розподіл прибутків має виражену правосторонню асиметрію. Найкраща угода зафіксувала вражаючий прибуток у +217.18%, а три найбільші виграшні угоди згенерували 68.01% від усього валового прибутку. Це свідчить про те, що хоча абсолютна більшість угод є прибутковими, левова частка підсумкового фінансового результату сформована невеликою кількістю екстремальних виграшів.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
За весь аналізований період алгоритм зафіксував лише 1 збиткову угоду, яка склала -7.84%. Найдовша серія виграшів досягла 7 угод поспіль, а найдовша серія збитків обмежилася 1 угодою. Максимальне історичне просідання (Max Drawdown) становить рівно 7.84%, що повністю збігається з результатом єдиного збиткового трейду. З точки зору контролю ризиків це демонструє виняткову дисципліну виходу з позиції при несприятливому розвитку подій. Водночас варто враховувати статистичне обмеження: наявність лише одного збиткового епізоду за 6.92 року не дозволяє повноцінно оцінити поведінку алгоритму в умовах затяжних системних криз чи серійних ринкових шоків.
Поведінка у часі та річна стабільність
У вихідній статистиці відсутній детальний річний розподіл результатів (yearly breakdown). Проте загальна тривалість історії (6.92 року) у поєднанні з загальною кількістю угод (14) дає змогу зробити висновок про характер розподілу результативності у часі. Середня щільність у 2.02 угоди на рік означає, що прибуток алгоритму накопичувався нерівномірними, дискретними кроками. Стратегія не забезпечує регулярного щомісячного чи щоквартального потоку закриття позицій; її динаміка описується тривалими періодами відсутності угод, які змінюються поодинокими високопродуктивними операціями.
Останній період з 01.06.2024 у порівнянні з повною історією
У період з 1 червня 2024 року по серпень 2026 року стратегія не виконала жодної закритої угоди (0 угод), відповідно сумарний результат за цей відрізок часу відсутній (null). При порівнянні з повною історією, де загальний прибуток сягає +3754.73%, ця пауза підкреслює специфіку алгоритму. Відсутність угод у недавньому минулому означає, що ринкові умови для акцій ASML Holding N.V. протягом цього часу не відповідали жорстким критеріям входу стратегії. Статистичні дані не містять свідчень про деградацію системи, однак практичним наслідком є повна відсутність свіжих емпіричних підтверджень її ефективності у поточному ринковому середовищі.
Сильні сторони та обмеження
До сильних сторін стратегії належать винятковий Profit Factor (6.11), високий відсоток виграшних угод (92.86%), суворо обмежений рівень максимального просідання (-7.84%) та здатність утримувати позиції до моменту реалізації масштабних трендів (найкраща угода +217.18%). Головним обмеженням виступає вкрай малий обсяг статистичної вибірки — усього 14 угод за майже 7 років торгівлі. Додатковими факторами ризику є висока концентрація прибутку у топ-3 угодах (68.01%), що робить підсумкову результативність чутливою до пропуску окремих сигналів, а також повна відсутність закритих угод починаючи з червня 2024 року.
Аналітичний висновок DevioLab
Оцінка DevioLab Score 77.40 та 4 місце у рейтингу для тікера ASML відображають високий потенціал стратегії, підтверджений видатними історичними метриками прибутковості та контролю ризиків. Алгоритм ASMLB 0 +3754.73% 1TRAD-IBT4 є прикладом математично вивіреної системи з рідкісними входами. Водночас аналітика DevioLab наголошує на тому, що малий обсяг вибірки (14 угод) вимагає обережності при інтерпретації результатів: високі показники Profit Factor та Win Rate супроводжуються високою залежністю від кількох супер-прибуткових угод.
Обсяг даних та методологія
Цей аналіз базується виключно на історичних статистичних даних алгоритмічного моделювання для акцій ASML Holding N.V. (ASML) на 15-хвилинному таймфреймі за період з 16.09.2019 по 19.08.2026. Усі наведені показники описують результати симуляції закритих угод і не враховують потенційні витрати на прослизання чи комісії, які не були представлені у вихідній статистиці. Надана інформація носить виключно дослідницький та аналітичний характер і не є індивідуальною інвестиційною порадою або гарантією майбутньої прибутковості.