AON · Aon plc Class A
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАлгоритмічна стратегія AON · AON: аналіз високої точності входу, контрольованого просідання та довгострокового утримання позицій
Комплексний кількісний аналіз алгоритмічної торговельної стратегії для акцій AON (AON) за семирічний період з вересня 2019 року по вересень 2026 року. Модель демонструє високий показник успішності угод на рівні 87,65% та фактор прибутку 2,50 при здійсненні лише 81 закритої операції. Дослідження висвітлює структурні особливості роботи стратегії на 15-хвилинному таймфреймі, де середня тривалість позиції становить 476,93 години, а прибуток рівномірно розподілений між багатьма успішними угодами без надмірної залежності від поодиноких викидів. У статті також детально оцінено стійкість результатів у новітньому часовому вікні після 01 червня 2024 року.
Аналіз станом на 17.09.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль алгоритмічної стратегії
Стратегія AON 0 +1849.58% 1TRAD-ROZ2 розроблена для роботи з акціями AON (AON) на 15-хвилинному інтервалі (15m). У загальному рейтингу DevioLab дана модель посідає 1-ше місце для цього інструменту з оцінкою DevioLab Score 85,14, що відносити її до категорії базових незалежних алгоритмів (core2_independent_best). За весь період дослідження з 16 вересня 2019 року по 17 вересня 2026 року стратегія згенерувала 81 завершену угоду, забезпечивши сукупний результат +1849,58% та річний ануалізований показник 148,26%. Попри використання 15-хвилинного таймфрейму для розрахунку сигналів входу та виходу, характер виконання торговельних рішень свідчить про низьку частоту операцій та тривале утримання активу. Ця алгоритмічна модель розроблена як формалізована торгова логіка, яка може слугувати основою для автоматизованих торгових роботів, алгоритмічних ботів або торгових агентів, призначених для виконання середньострокових позиційних рішень без постійного ручного втручання.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Аналіз динаміки торгівлі демонструє виражену вибірковість системи. Стратегія проводить у середньому лише 11,56 угоди на рік, або приблизно 1,45 угоди за активний місяць. Середній інтервал між закриттям позицій становить 30,30 дня, а медіанний — 23,49 дня. Це вказує на те, що алгоритм може тижнями перебувати поза ринком, очікуючи на виникнення специфічних статистичних умов для відкриття позиції. Тривалість утримання відкритих позицій додатково підтверджує позиційний характер алгоритму. Середній час перебування в угоді становить 476,93 години (близько 19,87 доби), тоді як медіанна тривалість дорівнює 336,25 години (близько 14,01 доби). Перевищення середнього значення над медіанним свідчить про наявність окремих угод, які утримувалися суттєво довше за базовий цикл. Поєднання 15-хвилинного таймфрейму з середньою тривалістю позиції у майже 20 днів демонструє, що дрібний часовий інтервал використовується алгоритмом не для швидкої торгівлі, а для високоточного визначення моментів входу та виходу.
Якість історичних результатів
Структура прибутковості даної торговельної системи спирається на надзвичайно високу точність входів. Із 81 закритої угоди 71 виявилася прибутковою і лише 10 — збитковими, що забезпечує показник виграшних угод (win rate) на рівні 87,65%. Фактор прибутку (profit factor) становить 2,50, відображаючи солідне перевищення сумарного валового прибутку над валовим збитком. Середній результат на угоду становить +4,05%, тоді як медіанний прибуток дорівнює +2,97%. Позитивна різниця між середнім та медіанним значеннями пояснюється наявністю результативних угод верхнього спектра, найприбутковіша з яких досягла +20,31%. Водночас аналіз розподілу прибутку показує, що частка трьох найбільших переможців у загальному валовому прибутку становить лише 14,28%. Це вкрай важливий показник якості: підсумковий результат не сформований кількома випадковими супер-угодами, а є наслідком стабільного та систематичного накопичення прибутку протягом десятків успішних ітерацій.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Найбільше історичне просідання (maximum drawdown) зафіксоване на рівні -9,43%. Характерно, що цей показник точно відповідає параметру найгіршої поодинокої угоди (-9,43%). Це свідчить про те, що максимальне зниження капіталу в історії стратегії було спричинене однією невдалою позицією, а не серією послідовних збиткових угод. Аналіз серій угод підтверджує високу стійкість алгоритму до накопичення збитків. Найдовша серія збиткових угод поспіль становить лише 2 позиції, тоді як найдовша серія прибуткових угод досягала 16 позицій поспіль. При загальній кількості лише 10 збиткових угод за 7 років торгівлі алгоритм демонструє високий рівень захисту від тривалих просідань. Поєднання фактора прибутку 2,50 та просідання -9,43% створює сприятливе співвідношення між очікуваною дохідністю та історичним ризиком.
Динаміка в часі та річна стабільність
Розподіл результатів за календарними роками свідчить про стабільність торговельної логіки в різних ринкових фазах. Алгоритм завершив у плюс кожен без винятку календарний рік у вибірці від 2020 до 2026 року включно: - 2020 рік: 12 угод, 100% прибуткових угод, сумарний результат +87,65%; - 2021 рік: 10 угод, 80% прибуткових угод, сумарний результат +51,15%; - 2022 рік: 14 угод, 92,86% прибуткових угод, сумарний результат +44,03%; - 2023 рік: 9 угод, 77,78% прибуткових угод, сумарний результат +20,68%; - 2024 рік: 12 угод, 100% прибуткових угод, сумарний результат +62,26%; - 2025 рік: 13 угод, 84,62% прибуткових угод, сумарний результат +33,10%; - 2026 рік: 11 угод, 72,73% прибуткових угод, сумарний результат +29,11%. Найкращу ефективність за сумою результатів алгоритм показав у 2020 та 2024 роках, де 100% угод були закриті з прибутком. Навіть у найменш прибутковому 2023 році стратегія зберегла позитивний результат +20,68% при частці виграшних угод 77,78%. Кількість угод на рік залишається стабільною і коливається в межах від 9 до 14 за повний рік.
Останній період з 01.06.2024 у порівнянні з повною історією
Окремий аналіз вибірки угод, закритих починаючи з 01 червня 2024 року, дозволяє оцінити актуальну ефективність торговельної системи. За цей період алгоритм виконав 31 угоду із сумарним результатом +107,13%. З огляду на загальну кількість 81 угоди за всю історію, понад 38% усіх закритих позицій припадає саме на цей останній часовий відрізок. Порівняння новітньої історії з попередніми періодами показує збереження високої ефективності. Середній внесок однієї угоди в новітньому періоді залишається високим, що підтверджує працездатність моделі в сучасних ринкових умовах. Відсутність деградації результативності свідчить про те, що алгоритм не втратив свій статистичний потенціал та продовжує ефективно ідентифікувати закономірності в русі ціни AON.
Сильні сторони та обмеження
До ключових сильних сторін стратегії належать: - Висока точність сигналів: коефіцієнт виграшних угод 87,65% та довжина прибуткової серії до 16 угод поспіль; - Помірний ризик: максимальне просідання обмежене -9,43%, а найдовша збиткова серія не перевищує 2 угод; - Якісний розподіл прибутку: топ-3 найприбутковіші угоди формують лише 14,28% валового прибутку, що гарантує системність результатів; - Стабільність у часі: позитивна прибутковість зафіксована у кожному календарному році спостереження. Основними обмеженнями системи є: - Невелика загальна вибірка: 81 угода за 7 років вимагає обережності при статистичній інтерпретації; - Низька частота торгівлі: в середньому 1,45 угоди на місяць вимагають від оператора або автоматизованого агента тривалого терпіння; - Необхідність утримання позицій протягом кількох тижнів, що передбачає стійкість до проміжних внутрішньоденних коливань ціни.
Аналітичний висновок DevioLab
За сукупністю кількісних параметрів стратегія AON 0 +1849.58% 1TRAD-ROZ2 є високоякісним прикладом позиційного алгоритму з низькою частотою торгівлі та високою точністю входу. Оцінка DevioLab Score 85,14 та 1-ше місце у рейтингу для активу AON підтверджені збалансованим співвідношенням прибутку та ризику, відсутністю критичної залежності від аномальних переможців та стабільною роботою протягом 2020–2026 років. Дана модель є перспективною базою для використання у складі автоматизованих торгових роботів або аналітичних агентів, орієнтованих на середньострокову торгівлю акціями з мінімальним робочим навантаженням на капітал та контрольованим рівнем просідання.
Межові умови даних та методологія
Усі наведені у статті статистичні дані отримані за результатами історичного моделювання закритих угод у період з 16 вересня 2019 року по 17 вересня 2026 року для інструменту AON на 15-хвилинному таймфреймі. Розрахунки виконані на основі зафіксованих цін закриття позицій. Результати минулого симуляційного тестування мають виключно дослідницький характер і не гарантують аналогічних результатів у майбутньому. Модель не враховує можливий вплив прослизання цін, комісійних витрат брокера, спредів та ліквідності під час реального виконання угод. Даний матеріал не є індивідуальною інвестиційною порадою або закликом до здійснення торговельних операцій.