AMZN · Amazon.com Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокAMZN · Amazon.com, Inc. (15m): Аналіз кількісної стратегії з високим рівнем успішних угод та контрольованим просіданням
Кількісний аналіз стратегії AMZNB 0 +4849.41% 1TRAD-AND4 для акцій Amazon.com, Inc. на 15-хвилинному таймфреймі демонструє виняткову частоту позитивних закриттів на рівні 82,78% та загальний симульований прибуток +4849,41% за 6,93 року випробувань. Завдяки оцінці DevioLab Score 84,48 алгоритм посідає перше місце серед стратегій для даного активу. Головною статистичною особливістю моделі є низька концентрація прибутку (найкращі три угоди забезпечили лише 13,69% від сукупного прибутку) та серія з 20 виграшних позицій поспіль. Водночас співвідношення середнього виграшу у 2,90% до найгіршої угоди у -16,38% формує помірний коефіцієнт прибутковості (Profit Factor 1,67) і визначає розмір максимального історичного просідання (16,38%).
Аналіз станом на 21.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна стратегія AMZNB 0 +4849.41% 1TRAD-AND4 розроблена для торгівлі акціями Amazon.com, Inc. (тикер AMZN) у сегменті фондового ринку з використанням 15-хвилинного часового інтервалу. За результатами історичного моделювання за період з 16 вересня 2019 року по 21 серпня 2026 року (6,93 року) модель отримала внутрішню оцінку DevioLab Score 84,48 та посіла 1-ше місце у рейтингу для даного інструменту. За весь аналізований період було зафіксовано 151 завершену угоду, з яких 125 виявилися прибутковими, а 26 — збитковими. Сукупний вихідний результат моделювання досяг +4849,41%, що відповідає еквіваленту середньорічної дохідності у 234,70%. Модель належить до категорії базових алгоритмів платформенного вибірки (core2_independent_best), виокремлюючись високою вибірковістю точок входу та стійкою результативністю протягом багаторічного інтервалу спостереження.
Торговий ритм та тривалість позицій
Незважаючи на використання внутрішньоденного 15-хвилинного таймфрейму, торгова частота алгоритму залишається стриманою. За загальної кількості 151 закрита угода середня інтенсивність торгівлі становить 21,79 угоди на рік. Це відповідає приблизно 1,8 торговельної позиції на місяць. У наданому наборі даних конкретні параметри тривалості утримування позицій (середній та медіанний час у годинах) та інтервали між виходами з ринку залишаються незафіксованими. Проте порівняно низька річна кількість угод свідчить про те, що алгоритм не є скальпінговим чи високочастотним. Модель працює у режимі високої селективності, пропускаючи більшу частину внутрішньоденного шуму та заходячи у позиції лише за умов чіткого збігу розрахованих статистичних параметрів.
Якість історичних результатів
Структура прибутковості стратегії спирається на високу частку успішних угод (Win Rate 82,78%). Із 151 реалізованого торговельного епізоду 125 завершилися із позитивним результатом. Середній результат угоди становить +2,90%, а медіанний — +2,34%. Близькість серединного значення до середнього арифметичного вказує на симетричність розподілу виграшних результатів без суттєвого спотворення поодинокими аномальними сплесками. Найкраща зафіксована угода принесла +25,50%. Особливо показовим є показник концентрації прибутку: три найрезультативніші угоди згенерували лише 13,69% від валового прибутку. Це підтверджує, що загальний результат у +4849,41% був сформований широкою базой регулярно прибуткових угод, а не випадковим утриманням кількох надзвичайно вдалих трендів. Підсумковий коефіцієнт прибутковості (Profit Factor) зупинився на позначці 1,67, що відображає стійку, хоч і помірну перевагу валових виграшів над валовими збитками.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання капіталу за весь період склало 16,38%. Детальний аналіз збиткових параметрів розкриває важливу взаємозалежність: найгірша поодинока угода за всю історію демонструє результат -16,38%, що практично ідентично зафіксованій величині максимального drawdown (16,38%). Це свідчить про те, що найбільша втрата пікової вартості портфеля була спричинена не серією систематичних помилок, а одним локальним негативним виходом. Серійна поведінка алгоритму підтверджує цей висновок: найдовша серія збиткових угод поспіль становить лише 2 позиції. На противагу цьому, найдовша серія виграшів досягла 20 послідовних прибуткових закриттів. Низька схильність до накопичення збиткових ланцюжків мінімізує психологічний та статистичний тиск на капітал у періоди ринкової нестабільності.
Поведінка у часі та річна стабільність
Загальне часове вікно випробування охоплює майже 7 років (з вересня 2019 по серпень 2026 року). У наданому вихідному масиві даних деталізований порічний розподіл результатів (yearly breakdown) відсутній. З огляду на це, оцінка динаміки за окремі календарні роки спирається на агреговану статистику. Середня частота у 21,79 угоди на рік напрочуд рівномірно розподіляє 151 угоду вздовж усього вибіркового періоду. Загальна позитивна спрямованість кривої накопиченого прибутку та збереження високого відсотка перемог протягом майже семирічного терміну вказують на загальну життєздатність концепції на довгостроковому інтервалі, хоча відсутність порічних цифр не дозволяє виміряти точну варіативність дохідності між окремими роками.
Останній період з 01.06.2024 у порівнянні з повною історією
За період з 1 червня 2024 року в статистичному реєстрі стратегії зафіксовано 0 закритих угод. Відповідно, показник сумарної дохідності за цей проміжок часу відсутній (null). Відсутність торгових подій у даному часовому вікні означає, що відносно свіжі дані для оцінки актуального стану алгоритму відсутні. Це свідчить про те, що протягом вказаного періоду торговий алгоритм не генерував сигналів, які відповідають усім необхідним критеріям для входу чи виходу з позиції. Наявна статистична пауза зменшує обсяг свіжих доказів, тому загальна оцінка ефективності системи повністю спирається на масив даних, зібраний до червня 2024 року.
Сильні сторони та обмеження
Серед ключових переваг стратегії слід виділити надзвичайно високу результативність торгів (Win Rate 82,78%), наявність рекордних серій з 20 виграшних угод поспіль та відсутність тривалих збиткових смуг (не більше 2 збитків поспіль). Низький рівень концентрації прибутку у топ-3 угодах (13,69%) гарантує стабільний розподіл результатів. Максимальне просідання у 16,38% є цілком контрольованим на тлі підсумкового прибутку +4849,41%. Головним обмеженням системи є асиметрія між середнім виграшем (+2,90%) та найгіршим збитком (-16,38%), що привіло до помірного Profit Factor (1,67). Крім того, нульова торгова активність з червня 2024 року створює неопределеність щодо її поведінки у найновіших ринкових умовах.
Аналітичний висновок DevioLab
Аналітичний рейтинг DevioLab Score 84,48 та 1-ше місце для активу AMZN підтверджують високий якісний рівень досліджуваного алгоритму. Стратегія AMZNB 0 +4849.41% 1TRAD-AND4 демонструє зразок математичної системи, зорієнтованої на високу точність входів за рахунок жертвування частотою торгівлі. Головна статистична цінність алгоритму полягає в здатності генерувати довгі виграшні серії та підтримувати високий підсумковий коефіцієнт успішності. Водночас потенційним користувачам варто враховувати наявність ризику поодиноких глибоких збиткових виходів, який вимагає дотримання суворих правил управління ризиками.
Обсяг даних та методологія
Оприлюднені показники базуються на бектестованому симульованому виконанні закритих торговельних позицій для акцій Amazon.com, Inc. (AMZN) на 15-хвилинному часовому інтервалі. Вхідний масив охоплює період з 16.09.2019 по 21.08.2026. Усі розраховані значення прибутковості, просідання та частоти є результатами емпіричного математичного моделювання і не враховують можливі комісійні витрати, прослизання ціни або ліквідність реального ринку. Наведені результати є виключно дослідницьким матеріалом і не гарантують аналогічних результатів у майбутній реальній торгівлі.