AMP · Ameriprise Financial Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз алгоритмічної стратегії AMP · AMP: коефіцієнт успішності 79,17% та фактор прибутку 6,25 на 15-хвилинному таймфреймі
Аналітичний огляд кількісної торговельної стратегії для акцій AMP демонструє високу ефективність протягом 7-річного історичного періоду тестування. Загальний накопичений результат склав +5669,34% при річній прибутковості 168,71% та рейтингу DevioLab Score 85,77, що ставить цю модель на 1 місце серед алгоритмів для даного тікера. Стратегія оперує на 15-хвилинному таймфреймі, однак її математичний профіль орієнтований на середньострокове утримання позицій зі середньою тривалістю 330,74 години. Ключовими рисами системи є стримане максимальне просідання на рівні 14,43%, фактор прибутку 6,25 та низька концентрація прибутку в топ-3 угодах (17,11%), що свідчить про системну стійкість розподілу результатів.
Аналіз станом на 16.09.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Стратегія AMP 0 +5669.34% 1TRAD-WFX3 посідає першу позицію в рейтингу DevioLab для акцій AMP з підсумковою оцінкою 85,77 балів. Досліджуваний історичний масив охоплює період із 16 вересня 2019 року по 16 вересня 2026 року, що становить 7 повних років сукупних спостережень. За цей час алгоритм згенерував і закрив 120 торговельних угод. Модель працює на 15-хвилинному таймфреймі (15m), проте частота угод залишається стриманою — в середньому 17,14 угод на рік. Алгоритмічний профіль орієнтований на використання в якості логіки прийняття рішень для торговельних ботів, роботів або автоматизованих агентів, забезпечуючи чітку структуру входу та виходу з ринку без емоційного втручання.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Попри вибір 15-хвилинного графіку для розрахунку сигналів, торговельний ритм алгоритму категорично відрізняється від високочастотних або скальпінгових систем. Середня тривалість утримання позиції становить 330,74 години (приблизно 13,8 доби), тоді як медіанна тривалість дорівнює 210,88 годин (близько 8,8 доби). Перевага середнього значення над медіанним вказує на наявність окремих трендових угод, які утримуються у ринку значно довше за звичайний термін. Середній інтервал між закриттями угод складає 20,34 дня (медіана — 16,18 дня), а середня кількість фіналізованих позицій на активний місяць дорівнює 1,69. Такий ритм свідчить про те, що алгоритмічний агент використовує дрібний таймфрейм виключно для точного вибору моменту входу, залишаючись у позиції протягом тижнів для фіксації середньострокових рухів.
Якість історичних результатів
Зі 120 виконаних угод 95 завершилися з прибутком, що забезпечує високий коефіцієнт успішності (Win Rate) на рівні 79,17%. Коефіцієнт прибутковості (Profit Factor) досягає позначки 6,25, що відображає значне перевищення валового прибутку над валовими збитками. Середня результативність однієї угоди становить +3,86%, а медіанна угода демонструє прибуток +2,80%. Близькість цих двох показників підтверджує, що позитивне математичне очікування не є випадковим викривленням. Найкраща угода за всю історію принесла +32,00%, тоді як найгірша зафіксувала збиток -12,57%. Частка трьох найбільших прибуткових угод у сукупному валовому прибутку складає лише 17,11%. Це надзвичайно важливий показник якості: прибутковість системи розподілена по всій вибірці, а не залежить від кількох аномально успішних угод.
Ризик, просідання та серії збитків
Максимальне історичне просідання (Max Drawdown) для даної стратегії зафіксовано на рівні 14,43%. У контексті сукупної прибутковості +5669,34% таке просідання демонструє контрольований ризиковий профіль. Найдовша серія збиткових угод поспіль склала лише 3 угоди, що контролює психологічне та капітальне навантаження під час несприятливих ринкових фаз. Для порівняння, найдовша виграшна серія досягла 29 угод поспіль. Обмежений розмір найгіршого результату (-12,57%) у поєднанні з короткими серіями збитків пояснює, чому крива капіталу залишалася стабільною, а максимальне зменшення балансу не перевищило помірного рівня.
Динаміка у часі та річна стабільність
Розподіл результатів по роках демонструє високу системну стабільність: алгоритм показував позитивний сумарний результат у кожному без винятку календарному році спостережень. У 2020 році було здійснено 20 угод із часткою прибуткових 90,00% та сумарним результатом +202,86%. У 2021 році 19 угод принесли +82,74% при Win Rate 84,21%. У 2022 році, попри ускладнення ринкових умов, стратегія зафіксувала +39,65% за 17 угод (Win Rate 64,71%). У 2023 році було виконано 13 угод (+18,32%, Win Rate 69,23%), у 2024 році — 13 угод (+30,75%, Win Rate 76,92%), у 2025 році — 23 угоди (+32,96%, Win Rate 73,91%). Початковий відрізок 2026 року показав 15 угод із показником успішності 93,33% та сумою +55,36%. Стабільність результатів у різні роки підтверджує адаптивність алгоритму до змінного ринкового середовища.
Сучасний період з 01.06.2024 проти повної історії
Окремий аналіз часового вікна з 1 червня 2024 року дає змогу оцінити актуальну ефективність торговельного бота в останніх ринкових умовах. За цей період було закрито 45 угод, які сумарно забезпечили +111,34% прибутку. З огляду на те, що на цей проміжок припадає 37,5% від загальної кількості угод за всі 7 років, стратегія демонструє підвищену торговельну активність у новому часовому вікні. Результати останніх років підтверджують, що торговельний алгоритм зберігає свої статистичні переваги та не втратив ефективності на сучасній стадії динаміки акцій AMP.
Сильні сторони та обмеження
Головними силами даної кількісної моделі є висока точність входів (Win Rate 79,17%), потужний Profit Factor (6,25) та низьке максимальне просідання (14,43%). Диверсифікація прибутку між багатьма угодами (топ-3 угоди дають лише 17,11% прибутку) знижує залежність від поодиноких сплесків волатильності. Серед потенційних обмежень варто відзначити помірний розмір загальної вибірки (120 угод за 7 років), що вимагає терпіння від оператора торговельного робота. Окрім того, оскільки середня тривалість утримання позиції становить понад 13 діб, інвестор наражається на ризики нічних та вихідних ґепів, характерних для фондового ринку.
Аналітичний висновок DevioLab
З точки зору кількісного аналізу DevioLab, стратегія для AMP з рейтингом 85,77 балів та першим місцем у списку тікера є гармонійно збалансованою алгоритмічною системою. Вона поєднує високу точність прогнозування напрямку з гнучким утриманням позицій. Сполучення низького просідання, відсутності затяжних серій збитків та стабільного річного розподілу робить цю модель привабливим кандидатом для алгоритмічної торгівлі та програмної реалізації в автоматизованих агентах.
Обсяг даних та методологія
Усі наведені показники розраховані на основі вибірки з 120 закритих угод за період з 16.09.2019 по 16.09.2026 для акцій AMP. Статистичні дані є результатом історичного бектестування (симуляції) зафіксованих сигналів на 15-хвилинному таймфреймі. Розрахунки не враховують комісійні витрати, проковзування та специфічні умови конкретних брокерських платформ. Минулі результати історичного моделювання не є гарантією майбутньої прибутковості та надаються виключно з аналітичною метою.