ALNY · Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз алгоритмічної стратегії ALNY: низька частота угод та коефіцієнт прибутковості 7.50 на фондовому ринку
Детальний кількісний аналіз алгоритмічної стратегії ALNY 0 +15798.86% 1TRAD-TPG6 для акцій ALNY на 15-хвилинному таймфреймі. За майже 7 років тестування (55 завершених угод) стратегія продемонструвала частку прибуткових угод 83.64%, коефіцієнт прибутковості 7.50 та максимальне просідання 17.35%. Незважаючи на 15-хвилинний інтервал графіку, модель демонструє позиційний характер утримання угод із середньою тривалістю позиції 680.18 годин та середньою частотою 7.90 угод на рік. Дослідження оцінює структурні характеристики ризику, річну стабільність та репрезентативність результатів у сучасному часовому вікні з червня 2024 року.
Аналіз станом на 15.09.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна торгова стратегія ALNY 0 +15798.86% 1TRAD-TPG6 розроблена для роботи з акціями ALNY на 15-хвилинному таймфреймі (15m). У загальному рейтингу DevioLab для даного тікера ця модель посідає 1 місце з оцінкою DevioLab Score 86.69, що кваліфікує її як базову збалансовану концепцію (core1_balanced_best). Загальний аналізований період охоплює майже 7 років (6.96 років) — з 16 вересня 2019 року по 1 вересня 2026 року. За цей час було зафіксовано 55 завершених угод, з яких 46 виявилися прибутковими і 9 збитковими, що забезпечило високий відсоток виграшів на рівні 83.64%. Сукупний накопичений прибуток за закритими угодами становить +15798.86% (з еквівалентною річною дохідністю 325.41%). Дана математична модель може слугувати алгоритмічною логікою для прийняття рішень у торгових ботах, торгових роботах та автоматизованих торгових агентах, мінімізуючи людський фактор при виконанні угод на фондовому ринку.
Торговий ритм і тривалість позицій
Використання 15-хвилинного інтервалу може створювати хибне враження про високу частоту торгівлі, проте статистичний профіль показує зовсім іншу картину. СтраStrategy демонструє глибоко вибірковий позиційний підхід. Середня тривалість утримання позиції становить 680.18 годин (приблизно 28.3 доби), тоді як медіанна тривалість дорівнює 384 годинам (16 діб). Відстань між виходами з позицій також підтверджує низьку інтенсивність: середній інтервал між закриттями угод становить 44.41 дня, а медіанний — 35.5 дня. У середньому за рік стратегія генерує 7.90 угод, що відповідає приблизно 1.28 угод на активний місяць. Таким чином, короткий таймфрейм 15m використовується не для скальпінгу чи частого трейдингу, а для точного визначення точок входу та виходу в межах тривалих середньострокових позицій.
Якість історичних результатів
Якість результатів стратегії характеризується високим коефіцієнтом прибутковості (Profit Factor), який становить 7.50. Це свідчить про суттєве переважання сумарного прибутку від виграшних угод над сумарними збитками. Середня прибутковість однієї угоди становить +10.88%, тоді як медіанний результат дорівнює +6.80%. Наявність різниці між середнім та медіанним значеннями пояснюється впливом декількох особливо успішних угод, зокрема найкращої угоди з результатом +66.83%. Водночас аналіз концентрації прибутку свідчить про здоровий розподіл результативності: три найбільші виграшні угоди акумулювали 27.16% від загального брутто-прибутку. Це підтверджує, що підсумковий результат не є наслідком поодинокого аномального викиду, а спирається на серію стабільних прибуткових угод.
Ризики, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання (Max Drawdown) стратегії становить 17.35%. Прикметно, що цей показник точно збігається з найгіршою окремою угодою за всю історію, яка склала -17.35%. Така відповідність указує на те, що найбільша втрата капіталу була спричинена саме однією невдалою позицією, а не тривалим накопиченням збитків протягом серії невдалих входів. Послідовності угод підтверджують цю контрольованість: найдовша серія прибуткових угод досягла 16 поспіль, тоді як найдовша серія збиткових угод становить лише 1 угоду. Тобто за весь історічний період стратегія жодного разу не зафіксувала двох збиткових угод поспіль, що свідчить про високу стійкість системи до серійних втрат.
Динаміка в часі та річна стабільність
Аналіз річних результатів розкриває високий рівень стабільності торговельної логіки в різних ринкових умовах. У 2020 році стратегія зафіксувала 9 угод із 100% прибутковістю, згенерувавши сумарно +227.68%. У 2021 році було виконано 7 угод, і всі 7 також були виграшними (100% win rate), давши +73.13%. 2022 рік виявився більш складним: з 12 угод 8 були прибутковими та 4 збитковими (66.67% win rate), проте підсумковий результат залишився позитивним (+80.71%). У 2023 році при 6 угодах (4 виграші, 2 збитки, 66.67% win rate) дохідність склала +10.98%. У 2024 році стратегія знову показала 100% прибутковість на 5 угодах (+72.88%). У 2025 році з 8 угод 6 були прибутковими (+74.79%), а у 2026 році з 8 угод прибутковими виявилися 7 (+58.18%). Стратегія демонструвала позитивний сумарний результат у кожному календарному році.
Період з 1 червня 2024 року в порівнянні з повною історією
У свіжому часовому вікні з 1 червня 2024 року по вересень 2026 року стратегія зафіксувала 21 завершену угоду із загальною сумою результатів +205.85%. Оскільки загальна кількість угод за майже 7 років становить 55, це означає, що 38.18% усіх закритих позицій припадають саме на цей останній період. Часта поява угод у цей проміжок часу свідчить про високу адаптивність моделі до поточного ринкового середовища акцій ALNY. Порівняння з довгостроковою історією підтверджує, що алгоритм продовжує генерувати стабільний прибуток без погіршення показників якості чи виникнення аномальних просідань у сучасному ринковому контексті.
Сильні сторони та обмеження
До основних сильних сторін стратегії належать винятково високий win rate (83.64%), високий Profit Factor (7.50), обмежене просідання (17.35%) та повна відсутність серійних збитків (максимальна збиткова серія — 1 угода). Диверсифікація джерел прибутку (частка топ-3 угод становить лише 27.16%) гарантує надійність математичного сподівання. Головним обмеженням системи є невеликий розмір вибірки — усього 55 угод за майже 7 років. Низька частота (7.90 угод на рік) вимагає від операторів торгових роботів або ботів високого рівня терпіння та тривалого горизонту планування. Крім того, наявність значного розриву між середньою позицією (680 годин) та медіанною (384 години) вказує на наявність окремих позицій із дуже тривалим утриманням.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія ALNY 0 +15798.86% 1TRAD-TPG6 посідає заслужене 1 місце у рейтингу DevioLab для даного тікера з високою оцінкою 86.69. Вона є яскравим прикладом того, як 15-хвилинні дані можуть використовуватися для побудови низькочастотної позиційної системи з високою точністю входу. Співвідношення прибутковості до ризику є дуже сприятливим, а контрольоване просідання на рівні 17.35% робить цю модель привабливою логічною основою для алгоритмічних торгових агентів. Основний ризик використання полягає в статистичних обмеженнях малої вибірки угод, що вимагає ретельного дотримання дисципліни управління капіталом.
Обсяг даних та методологія
Представлений аналіз базується виключно на історичних статистичних даних бектесту закритих угод для акцій ALNY за період з 16.09.2019 по 01.09.2026. Усі розраховані показники (прибутковість, просідання, тривалість утримання та коефіцієнти) відображають результати симуляції та не враховують можливі комісійні витрати, проковзування (slippage) або ліквідність реального ринку. Минулі результати алгоритмічного тестування не є гарантією майбутньої прибутковості та не повинні розглядатися як індивідуальна інвестиційна порада.