ALL · The Allstate Corporation
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАналіз алгоритмічної стратегії ALL: висока точність та середня тривалість позицій у позиційному трейдингу акцій
Аналітичний огляд алгоритмічної стратегії для акцій ALL (ALLstate Corp) демонструє виняткову історичну ефективність із загальним накопиченим результатом +2963,55% за 7 років досліджень. Модель функціонує на 15-хвилинному часовому інтервалі, проте демонструє характер позиційного трейдингу з середньою тривалістю утримання позиції 551,09 години (близько 23 днів). Алгоритм відрізняється високою часткою прибуткових угод (84,93%), коефіцієнтом профіт-фактора 6,25 та контрольованим максимальним просіданням на рівні 13,17%. Завдяки низькій концентрації прибутку в трьох найбільших угодах (20,27%) результативність розподілена рівномірно по всьому масиву з 73 закритих угод. Стратегія посідає 1-ше місце в рейтингу DevioLab для даного інструменту зі скрою 86,25 і виступає надійною логікою прийняття рішень для автоматизованих торгових роботів та торгових агентів.
Аналіз станом на 14.09.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Комплексний аналіз даної алгоритмічної стратегії охоплює семирічний період історичних даних з 16 вересня 2019 року по 14 вересня 2026 року на ринку акцій ALL. За цей час алгоритм згенерував загальний суммарний результат +2963,55%, завершивши 73 угоди. Завдяки високим показникам стабільності та математичного очікування стратегія отримала рейтинг DevioLab 86,25 та виборює 1-ше місце (Rank 1) серед усіх досліджених алгоритмів для акцій ALL. Стратегія розроблена як формалізована алгоритмічна система, орієнтована на застосування в якості логіки прийняття рішень для торгових ботів та автономних торгових агентів. Хоча базовим часовим інтервалом аналізу слугує 15-хвилинний таймфрейм (15m), за своєю суттю алгоритм належить до середньострокових позиційних систем, оскільки не здійснює частих високочастотних входів, а очікує чітких структурних сигналів.
Торговий ритм та тривалість утримання позицій
Статистика торгового ритму вказує на вибірковість та стриманість алгоритму. За весь період спостережень стратегія здійснювала в середньому 10,42 угоди на рік, що відповідає приблизно 1,18 угоди на активний місяць. Середня тривалість утримання позиції становить 551,09 години (приблизно 22,96 доби), тоді як медіанне значення тривалості дорівнює 363,50 години (близько 15,15 доби). Різниця між середнім та медіанним значеннями свідчить про наявність окремих позицій, які залишалися відкритими протягом кількох тижнів для максимальної реалізації трендового потенціалу. Середній інтервал між закриттям угод становить 33,43 дня (медіана — 26,99 дня). Ці параметри переконливо доводять, що алгоритм не є скальпінговим чи високочастотним. Використання 15-хвилинних свічок забезпечує точність точки входу та виходу, однак сама позиція витримується в часі для фіксації значних цінових рухів.
Якість історичних результатів
Якісний профіль результативності алгоритму характеризується високою точністю входів. З 73 завершених угод 62 виявилися прибутковими, що забезпечує частку виграшних угод (win rate) на рівні 84,93%, при лише 11 збиткових позиціях. Коефіцієнт профіт-фактора сягає 6,25, що підтверджує значну перевагу загального валового прибутку над валовим збитком. Середній результат на угоду становить +5,25%, а медіанна угода демонструє прибутковість +4,49%. Найкраща угода за всю історію принесла +49,23%, а найгірша завершилася з результатом -13,17%. Важливим індикатором надійності системи є показник концентрації прибутку: три найбільші виграшні угоди сформували лише 20,27% від загального валового прибутку. Це свідчить про те, що підсумковий результат не є наслідком випадкового успіху кількох суперугод, а спирається на систематичне та стабільне накопичення прибутку вздовж всієї вибірки.
Ризик, просідання та серії збитків
Аналіз ризикових метрик демонструє високу дисципліну контролю збитків. Максимальне історичне просідання (max drawdown) становить 13,17%. Прикметно, що цей показник точно відповідає розміру найгіршої поодинокої угоди (-13,17%). Це вказує на відсутність накопичувальних серій збитків або каскадних просідань капіталу: максимальна тривалість серії збиткових угод за всі 7 років становить лише 1 угоду. Тобто алгоритм жодного разу не зафіксував двох або більше збиткових угод поспіль. У той же час найдовша серія прибуткових угод досягла 14 позицій поспіль. Таке співвідношення дає змогу торговим роботам ефективно функціонувати без ризику глибоких кумулятивних просідань, зберегаючи стабільну динаміку кривої капіталу.
Поведінка в часі та річна стабільність
Розподіл результатів по роках демонструє високу стабільність алгоритму незалежно від мінливості ринкових фаз. У 2020 році було виконано 9 угод (88,89% прибуткових, сума +101,29%). У 2021 році алгоритм зробив 10 угод (90,00% прибуткових, сума +42,18%). Складніший 2022 рік приніс 9 угод (77,78% прибуткових, сума +33,95%). У 2023 році стратегія реалізувала 11 угод (90,91% прибуткових, сума +63,72%), у 2024 році — 11 угод (90,91% прибуткових, сума +57,99%). У 2025 році було закрито 12 угод (75,00% прибуткових, сума +33,23%), а за період 2026 року — 11 угод (81,82% прибуткових, сума +50,81%). Жоден календарний рік не був закритий у мінус, а річна частка прибуткових угод ніколи не опускалася нижче 75,00%, що підтверджує стійкість системи до змінюваних ринкових умов.
Останній період з 01.06.2024 порівняно з повною історією
Окремий аналіз часового вікна з 1 червня 2024 року підтверджує збереження актуальності алгоритму. За цей період було завершено 31 угоду із сумарним результатом +128,23%. Оскільки загальна кількість угод за весь 7-річний період становить 73, на останній період припадає значна частина торговельної активності. Порівняння показує, що середня ефективність угод у часовому вікні після червня 2024 року залишається абсолютно зіставною з довгостроковими медіанними значеннями усієї історії. Це спростовує припущення про можливу деградацію алгоритму та підтверджує його спроможність генерувати позитивне математичне очікування в сучасній ринковій кон'юнктурі.
Сильні сторони та обмеження
Головними сильними сторонами стратегії є висока частка прибуткових угод (84,93%), винятковий профіт-фактор (6,25) та жорстко обмежене максимальне просідання (13,17%). Низька концентрація прибутку (20,27% у топ-3 угодах) і відсутність серій з кількох збиткових угод поспіль роблять криву капіталу передбачуваною. До обмежень системи варто віднести порівняно низьку частоту торгівлі (приблизно 10 угод на рік) та потребу утримувати позиції протягом кількох тижнів (середній час 551 годину). Для трейдерів або автоматизованих систем це вимагає терпіння та готовності до перенесення позицій через нічні та вихідні перерви торгів без передчасного втручання в алгоритм.
Аналітичний висновок DevioLab
За сукупністю статистичних параметрів алгоритмічна стратегія заслужено посідає 1-ше місце в рейтингу DevioLab для акцій ALL з оцінкою 86,25. Поєднання високої точності входів, збалансованого розподілу прибутку та суворого контролю ризиків робить її оптимальним кандидатом для практичної алгоритмізації. Стратегія може слугувати ефективною логічною основою для торгових ботів та автономних торгових агентів, призначених для середньострокового позиційного трейдингу акціями з низьким рівнем обороту капіталу та мінімальним психологічним навантаженням від частих угод.
Обсяг даних та методологія
Розрахунки виконано на основі бектесту історичних даних у період з 16.09.2019 по 14.09.2026 на 15-хвилинному часовому інтервалі (15m) для акцій ALL. Усі надані показники та відсотки описують результати закритих симульованих угод у межах даної вибірки. Ці дані є результатами історичного моделювання стратегії та слугують для аналітичного оцінювання логіки, а не гарантією майбутньої прибутковості. Матеріал має виключно дослідницький характер і не є інвестиційною рекомендацією.