AIG · American International Group, Inc.
Stock Universe · глобальний фондовий ринокАлгоритмічна стратегія для AIG: аналіз високої вибірковості, тривалого утримання позицій та ризикового профілю
Аналітичний огляд алгоритмічної стратегії для акцій AIG на 15-хвилинному часовому інтервалі демонструє виняткову результативність, побудовану на рідкісних, але високоточних входах. За 6,99 року історичного тестування алгоритм виконав лише 72 повні угоди, досягши частки успішних угод 88,89% та коефіцієнта прибутковості 8,33. Загальний накопичений результат за весь період склав +1475,20%, що відповідає річній прибутковості 98,77%. Водночас глибокий аналіз даних виявляє суттєву асиметрію ризику: найгірша угода склала -46,06%, що зумовило максимальне історичне просідання на рівні 47,30%. При середньому часі утримання позиції в 588,91 години та низькій концентрації прибутку (три найкращі угоди сформували лише 16,12% валового доходу) дана модель виступає надійною аналітичною основою для автоматизованих торгових роботів та агентів, орієнтованих на середньострокові тренди.
Аналіз станом на 13.09.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна стратегія для акцій AIG розроблена для роботи на 15-хвилинному часовому інтервалі (15m) і виступає в ролі базової логіки прийняття рішень для торгових роботів та автоматизованих агентів. Історична вибірка охоплює період з 16 вересня 2019 року по 13 вересня 2026 року, що становить майже 7 років (6,99 року) суцільного аналізу. За цей час алгоритм згенерував 72 завершені угоди, що свідчить про високу вибірковість сигналу. Сумарний зафіксований прибуток за весь період сягнув +1475,20%, що при екстраполяції дає середньорічний показник 98,77%. Стратегія посідає 1-ше місце у рейтингу DevioLab для інструменту AIG із підсумковою оцінкою DevioLab Score 73,98. Коефіцієнт прибутковості (Profit Factor) на рівні 8,33 підтверджує, що сума валових прибутків перевищує валові збитки у понад вісім разів.
Торговий ритм та тривалість утримання позицій
Незважаючи на використання 15-хвилинного таймфрейму для визначення точок входу та виходу, часовий профіль утримання позицій відповідає середньостроковому підходу. Середня тривалість позиції становить 588,91 години (приблизно 24,5 доби), тоді як медіанне значення дорівнює 402,75 години (близько 16,8 доби). Це означає, що 15-хвилинні графіки слугують виключно для тактичного таймінгу, а не для високочастотного скальпінгу. Інтенсивність торгівлі є дуже помірною: у середньому відбувається 10,29 угоди на рік, або 1,41 угоди на активний місяць. Середній інтервал між закриттями позицій становить 35,93 дня (медіана 27,05 дня). Такий ритм робить алгоритм зручним для виконання торговельними агентами, оскільки він мінімізує частоту перезапуску позицій та знижує навантаження на інфраструктуру.
Якість історичних результатів
Зі 72 виконаних угод 64 завершилися з прибутком, що забезпечило частку виграшних угод (Win Rate) на рівні 88,89%. Середній результат на угоду становить +4,55%, а медіанна прибутковість дорівнює +4,95%. Наближеність середнього та медіанного значень свідчить про високу однорідність виграшних результатів. Найкраща угода за всю історію принесла +29,26%. Важливим показником надійності торгового алгоритму є низька концентрація прибутку: три найбільші виграшні угоди сформували лише 16,12% від сукупного валового прибутку. Це доводить, що загальний прибутковий результат не залежить від кількох аномальних сплесків, а рівномірно розподілений між десятками успішних угод. Найдовша серія прибуткових угод досягла 20 позицій поспіль.
Ризик, просідання та характер збитків
За весь 7-річний період стратегія зафіксувала лише 8 збиткових угод, а найдовша серія збитків поспіль не перевищувала 2 угод. Тим не менш, аналіз виявляє суттєвий хвостовий ризик (tail risk). Найгірша окрема угода зафіксувала збиток у розмірі -46,06%. Саме ця подія визначила максимальне історичне просідання (Max Drawdown), яке склало 47,30%. Наявність такого глибокого просідання при високому показнику виграшних угод (88,89%) вказує на те, що алгоритм схильний до тривалого утримання збиткових позицій у надії на розворот ринку. Торговий бот, що реалізує даний алгоритм, вимагає чіткого моніторингу капіталу для запобігання рідкісним, але глибоким локальним зниженням депозиту.
Динаміка в часі та річна стабільність
Розподіл результатів по роках демонструє виняткову стабільність генерації прибутку. У 2019 році зафіксовано 1 угоду (+3,98%). У 2020 році алгоритм виконав 10 угод (8 прибуткових, +56,99%). У 2021 та 2022 роках було проведено по 13 угод з однакомою високою точністю 92,31% (по 12 виграшів і 1 збитку), які принесли +70,60% та +76,32% відповідно. У 2023 році зафіксовано 9 угод (8 виграшів, +22,66%), у 2024 році — 8 угод (7 виграшів, +26,90%). У 2025 році всі 8 угод були прибутковими (+39,12%, Win Rate 100%), а у 2026 році 10 угод дали +30,82% (8 виграшів). Жоден календарний рік не був закритий у мінус, що підтверджує адаптивність алгоритму до різних ринкових фаз.
Останній період з 01.06.2024 у порівнянні з повною історією
У проміжку часу з 1 червня 2024 року по вересень 2026 року стратегія продемонструвала високу активність, виконавши 22 завершені угоди. Сумарна прибутковість за цей період склала +75,36%. Порівняння з загальною історією показує, що на цей відрізок припадає близько 30,5% усіх виконаних угод та значна частка накопиченого прибутку. Це свідчить про те, що алгоритм зберігає ефективність у сучасних ринкових умовах і не втратив торговельного випередження (edge). Стабільне закриття позицій у плюсі протягом останніх років підтверджує працездатність моделі на актуальних даних.
Сильні сторони та обмеження
Ключовими силами стратегії є надзвичайно висока точність сигналів (Win Rate 88,89%), високий Profit Factor (8,33) та відсутність збиткових років. Диверсифікація прибутку (топ-3 угоди забирають лише 16,12%) робить модель стійкою до випадання окремих вдалих періодів. Головним обмеженням є асиметрія збитків: найгірша угода (-46,06%) створює максимальне просідання на рівні 47,30%. Крім того, низька частота угод (близько 10 на рік) вимагає терпіння від оператора торговельного робота та робить вибірку чутливою до тривалих періодів бездіяльності.
Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритмічна стратегія для AIG заслужила першу позицію в рейтингу DevioLab завдяки унікальному поєднанню високої результативності (+1475,20%) та надійності виграшних сигналів. Оцінка DevioLab Score 73,98 відображає відмінні показники прибутковості та річної стабільності, збалансовані наявністю суттєвого максимального просідання. Дана алгоритмічна модель рекомендується як якісний фундамент для автоматизованих торгових агентів, проте для її практичної експлуатації доцільно розглянути додаткові механізми контролю хвостових ризиків.
Охоплення даних та методологія
Усі наведені статистичні показники розраховані на основі історичного моделювання закритих угод у період з 16.09.2019 по 13.09.2026 на 15-хвилинних барах для інструменту AIG. Результати є бектестованими показниками виконання алгоритму, які не враховують можливі комісії, прослизання та ліквідність у реальному часі. Отримані дані слугують для дослідницьких цілей і не гарантують аналогічних результатів у майбутній торгівлі.