TSMBUSDT
Фондовий інструмент · виконання через BinanceАналіз стратегії TSM · Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited: частка успішних угод 93.10% та висока концентрація прибутку
Детальний кількісний аналіз алгоритмічної стратегії для акцій Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) на 15-хвилинному таймфреймі демонструє виняткові історичні показники: накопичена прибутковість +4680.60% при частці виграшних угод 93.10% та коефіцієнті прибутковості 8.33. За 6.94 року спостережень зафіксовано лише 29 завершених угод, що відповідає низькій частоті торгівлі (4.18 угоди на рік) та тривалому середньому часу утримання позицій (1914.05 годин). При цьому 54.43% валового прибутку забезпечили лише три найкращі угоди, а медіанний результат угоди (+8.97%) у два рази нижчий за середній (+17.97%). Основна частина угод (27 із 29) була закрита в період після 1 червня 2024 року із сумарним результатом +295.08%. Нижче наведено розбір внутрішньої статистичної структури та ризиків даної системи.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна стратегія TSMB 0 +4680.60% 1TRAD-HCQ0 розроблена для торгівлі акціями Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) у секторі фондового ринку. Хоча система використовує 15-хвилинний таймфрейм (15m) для моніторингу цінової динаміки, її історична поведінка кардинально відрізняється від традиційного денного чи високочастотного трейдингу. За загальний період розрахунків тривалістю 6.94 року (з 16 вересня 2019 року по 23 серпня 2026 року) система згенерувала всього 29 завершених угод. Загальний накопичений прибуток склав +4680.60%, а показник оцінки DevioLab Score досяг 81.01, що ставить алгоритм на перше місце серед стратегій для даного тікера. Висока результативність спирається на рідкісні входи та високу точність: 27 із 29 угод завершилися з прибутком. Проте невелика загальна кількість торгів вимагає детального вивчення розподілу прибутковості та часової структури позицій.
Торговий ритм та тривалість позицій
Аналіз торгового ритму демонструє глибоку розбіжність між інтервалом графіка (15m) та фактичним часом утримання позицій. Середній час перебування в угоді становить 1914.05 годин (приблизно 79.8 дня), тоді як медіанна тривалість дорівнює 384 годинам (16 днів). Така різниця свідчить про те, що стандартна угода триває кілька тижнів, однак окремі трендові позиції залишаються відкритими протягом багатьох місяців. Середній інтервал між закриттям угод складає 73.11 дня (медіана — 23.52 дня), а річна частота торгівлі становить 4.18 угоди на рік, або 1.45 угоди за активний місяць. Таким образом, алгоритм використовує низький таймфрейм для точної ідентифікації точок входу або виходу, але за своєю суттю є низькочастотною позиційною системою з тривалим утриманням активу.
Якість історичних результатів
Якісний профіль результатів визначається високою часткою успішних угод (93.10%) та коефіцієнтом прибутковості Profit Factor 8.33. Середній прибуток на угоду становить +17.97%, однак медіанний показник знаходиться на рівні +8.97%. Подібний асиметричний розподіл пояснюється наявністю поодинокого виняткового результату: найкраща угода за всю історію принесла +198.47%. Більше того, три найрезультативніші угоди разом згенерували 54.43% усього валового прибутку алгоритму. Це означає, що хоча система стабільно закриває більшість позицій із невеликим прибутком (близько медіанних +8.97%), більше ніж половина загального фінансового успіху залежить від здатності зафіксувати кілька масштабних трендових рухів на акціях TSM.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання стратегії становить 20.88%. Цікаво, що ця величина майже повністю збігається з розміром найгіршої окремої угоди, яка склала -20.8759%. За всі 6.94 року вибірки система отримала лише 2 збиткові угоди, а найдовша серія збитків становить 1 угоду. У той же час найдовша серія прибуткових торгів досягла 11 угод поспіль. Оскільки збитки виникають вкрай рідко, максимальне просідання залишається помірним порівняно з загальним прибутком. Проте невелика кількість збиткових епізодів ускладнює статистичну оцінку того, як система поводитиметься у разі тривалої несприятливої фази ринку або зміни характеру волатильності TSM.
Динаміка в часі та річна стабільність
Розподіл закритих угод за роками показує високу нерівномірність торгових подій. У 2021 році було закрито лише 1 угоду, яка стала найкращою в історії (+198.47%, 100% прибутковість). У 2024 році було зафіксовано 7 закритих угод (100% прибутковість, сумарно +104.43%). У 2025 році зафіксовано 11 угод (10 виграшів, 1 збиток, частка успіху 90.91%, сумарно +120.59%), а в 2026 році — 10 угод (9 виграшів, 1 збиток, частка успіху 90.00%, сумарно +97.60%). В інші роки періоду закритих угод у річному розбивці немає, що означає утримання позицій або відсутність сигналів на закриття. Таким чином, основна маса закритих торгів зосереджена в період з 2024 по 2026 рік, де система демонструвала стабільні результати.
Останній період з 01.06.2024 порівняно з повною історією
Період після 1 червня 2024 року є основним джерелом даних про практичну активність алгоритму. Із 29 закритих угод за всю історію 27 угод були завершені саме в цей останній часовий проміжок. Сумарний прибуток угод за цей період склав +295.08%. На відміну від ранньої історії, де один винятковий результат 2021 року дав +198.47%, у сучасному періоді стратегія торгує частіше та закриває позиції з меншим середнім прибутком, але зберігає високий відсоток успішних угод (понад 90%). Усі 2 збиткові угоди за всю історію відбулися саме в цьому сучасному вікні (у 2025 та 2026 роках), що свідчить про реалістичну перевірку алгоритму на сучасній ринковій динаміці.
Сильні сторони та обмеження
До головних переваг стратегії належать високий коефіцієнт успішності (93.10%), високий Profit Factor (8.33) та контрольоване максимальне просідання на рівні 20.88%. Рідкісна частота входу мінімізує кількість торгових операцій. Основне обмеження полягає у малиій вибірці: 29 угод за 6.94 року створюють високу чутливість до кожного окремого результату. Крім того, 54.43% валового прибутку сформовано лише трьома кращими угодами, а медіанна прибутковість (+8.97%) є суттєво нижчою за середню (+17.97%). Це підкреслює залежність системи від кількох великих трендових угод на акціях Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Аналітичний висновок DevioLab
Алгоритм TSMB 0 +4680.60% 1TRAD-HCQ0 представляє собою приклад вираженої позиційної стратегії, яка працює на 15-хвилинних даних, але утримує позиції протягом тижнів та місяців. Історичні дані показують високу ефективність із результативністю +4680.60% та рейтингом DevioLab Rank 1 для TSM. Інвесторам та аналітикам слід враховувати, що висока частка прибуткових угод досягнута на вибірці з 29 закритих торгів, більшість з яких відбулися у 2024–2026 роках. Стратегія вимагає довгострокового орієнтиру та готовності до тривалих періодів без торгових дій учікуючи сформованих трендів.
Межі даних та методологія
Усі наведені статистичні показники розраховані на основі історичного моделювання за період з 16 вересня 2019 року по 23 серпня 2026 року для акцій Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) на 15-хвилинному графіку. Результати розраховані виключно за завершеними угодами. Моделювання не включає оцінку прослизання, брокерських комісій, спредів та умов виконання реальних ордерів. Показники минулої прибутковості не гарантують аналогічних результатів у майбутньому. Матеріал має виключно дослідницький характер і не є інвестиційною порадою.