TSMBUSDT
Фондовий інструмент · виконання через BinanceАналіз алгоритмічної стратегії TSM · Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited: високий Profit Factor, вибіркова активність та асиметрія результатів
Ґрунтовний аналітичний огляд кількісної торговельної стратегії TSMB 0 +4680.60% 1TRAD-JRL2 для акцій Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) на 15-хвилинному таймфреймі. За майже семирічний період моніторингу стратегія продемонструвала винятковий коефіцієнт прибутковості 9.38 та частку успішних угод 93.1%. Разом із тим, алгоритм базується на вкрай обмеженій статистичній вибірці з 29 виконаних угод, де понад половину сукупного прибутку забезпечили лише три найсильніші позиції. Стаття аналізує торговий ритм, внутрішню структуру ризиків та відсутність нових закритих позицій у період з червня 2024 року.
Аналіз станом на 22.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна стратегія TSMB 0 +4680.60% 1TRAD-JRL2 розроблена для роботи з акціями Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) на 15-хвилинному графіку (15m) у сегменті фондового ринку. Загальний досліджуваний інтервал охоплює близько 6.92 року історичних даних, починаючи з 16 вересня 2019 року і закінчуючи серпнем 2026 року за внутрішнім календарем вибірки. За цей період стратегія згенерувала сукупний модельований прибуток у розмірі 4680.60%, що відповідає річному еквіваленту 830.16%. У системі оцінювання DevioLab даний алгоритм отримав підсумковий бал 83.69, посівши 1-ше місце в рейтингу інструментів для тікера TSM. Ключовою параметричною особливістю алгоритму є екстремальна вибірковість: за майже сім років було завершено лише 29 угод. Така низька щільність торговельних подій формує специфічний статистичний профіль, де кожен окремий вихід із позиції має вагомий вплив на загальні підсумкові метрики. Висока підсумкова дохідність досягнута завдяки точковим входам, однак мала кількість спостережень вимагає обережного оцінювання стійкості цих результатів у майбутньому.
Торговий ритм та тривалість позицій
Незважаючи на використання 15-хвилинного таймфрейму (15m), алгоритм демонструє характер, який кардинально відрізняється від високочастотної торгівлі чи скальпінгу. Середня частота виконання становить усього 4.19 угоди на рік. Це свідчить про те, що система проводить більшість часу в очікуванні відповідних ринкових умов і не здійснює регулярних щоденних чи навіть щомісячних операцій. У наданому наборі статистики точні показники середньої та медіанної тривалості утримування позицій у годинах, а також середня кількість днів між виходами з угод не зафіксовані (позначені як відсутні). Проте порівняння внутрішньоденного інтервалу графіку та річної частоти у 4.19 угоди дає змогу зробити чіткий статистичний висновок: стратегія працює як ультра-селективний фільтр, орієнтований на рідкісні та потенційно масштабні імпульси. Алгоритм утримується від торгівлі під час звичайного ринкового шуму, активуючись лише за умов збігу жорстких параметрів входження.
Якість історичних результатів
Показники якості виконання закритих угод виглядають вражаюче. Частка прибуткових позицій (win rate) становить 93.1%, що відповідає 27 виграшним угодам проти лише 2 збиткових. Загальний коефіцієнт прибутковості (Profit Factor) досяг позначки 9.38, демонструючи значне переважання валового прибутку над валовим збитком. При детальнішому аналізі розподілу доходів виявляється виражена правобічна асиметрія. Середній результат угоди становить 17.97%, тоді як медіанна угода принесла 8.97%. Така різниця між середнім та медіаною пояснюється наявністю надзвичайно успішних викидів: найкраща угода за всю історію встановила рекорд у 198.47% прибутку. Додатково, аналіз концентрації показує, що три найбільші виграшні позиції згенерували 54.43% від усього валового прибутку системи. Це свідчить про те, що хоча система має високий відсоток успішних входів, левова частка фінансового результату сформована обмеженим ядром супер-виграшних трейдів.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання (max drawdown) стратегії зафіксоване на рівні 20.88%. Цікаво, що цей показник точно відповідає гіршій угоді за весь період дослідження, яка склала -20.88%. Оскільки за весь час було зафіксовано лише дві збиткові позиції, найдовша серія збитків становила всього 1 угоду, тоді як найдовша серія перемог сягнула 11 послідовних позицій. Взаємозв'язок між показниками ризику демонструє, що просідання капіталу в цій системі відбувалося не через тривалу серію дрібних невдач, а внаслідок поодиноких, але відчутних негативних закриттів. При коефіцієнті Profit Factor 9.38 рідкісні збитки повністю перекривалися прибутками, проте наявність одиничного збитку у -20.88% підкреслює, що ціна помилки у разі невдалого входу є суттєвою для накопиченого капіталу.
Поведінка у часі та річна стабільність
У первинній статистиці даного алгоритму деталізована річна розбивка (yearly breakdown) відсутня у вигляді окремих числових масивів. Це означає, що точний розподіл прибутку, зміни частки виграшних угод та кількості закритих позицій за конкретні календарні роки (наприклад, 2020, 2021 чи 2022) на основі наданих даних обчислити неможливо. Тим не менш, загальний часовий горизонт тривалістю 6.92 року дає змогу оцінити середнє покриття. Оскільки за цей час було виконано 29 угод, середньостатистична інтенсивність складає трохи більше чотирьох позицій на рік. Така рідкісна торгівля свідчить про те, що результативність системи розподілена у часі вкрай нерівномірно, і тривалі періоди пасивності можуть змінюватися короткими спалахами активності під час виникнення відповідних ринкових паттернів на акціях Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited.
Сильні сторони та обмеження
До головних сильних сторін алгоритму належать: - Винятковий відсоток виграшних угод (93.1%), що мінімізує частоту негативних закриттів. - Высокий коефіцієнт прибутковості (Profit Factor 9.38), що свідчить про значне перевищення прибутків над збитками. - Потужний потенціал окремих позицій із максимальним виграшем у 198.47%. - Максимальна тривалість серії перемог у 11 угод поспіль. Основні обмеження та ризики системи включають: - Вкрай малий розмір вибірки (усього 29 угод за 6.92 року), що знижує статистичну достовірність метрик. - Висока концентрація прибутку: понад 54% валового доходу отримано завдяки лише трьом угодам. - Суттєвий розмір найгіршої угоди (-20.88%), який формує все максимальне просідання системи. - Повна відсутність нових угод у період з червня 2024 року.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія TSMB 0 +4680.60% 1TRAD-JRL2 для акцій Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited представляє собою приклад екстремально трендового та селективного алгоритму. Отриманий бал DevioLab 83.69 та перше місце в рейтингу інструменту TSM відображають визначну історичну ефективність з точки зору співвідношення прибутку та просідання. Водночас, потенційним дослідникам та трейдерам слід враховувати структурний компроміс цієї системи. За високими показниками дохідності (4680.60%) ховається залежність від рідкісних супер-переможців. Якщо вилучити з результатів три найкращі угоди, загальний профіль дохідності зміниться радикально. Стратегія вимагає значного терпіння через рідкісні входи (4.19 угоди на рік) і спроможності витримувати поодинокі, але глибокі локальні просідання порядку 20%.
Обсяг даних та методологія
Аналіз оснований на закритих модельованих угодах алгоритму за період з 16 вересня 2019 року по 18 серпня 2026 року (історичний часовий штамп вибірки). Всі використані метрики, включаючи відсотки прибутку, просідання, сумарну дохідність та показники серій, розраховані на основі симуляції історичних даних для акцій TSM на 15-хвилинному графіку. Цей матеріал має виключно дослідницький та аналітичний характер і описує статистичні властивості історичного бектесту. Розрахунки не включають оцінку комісійних витрат, проковзування, ліквідності чи реального виконання ордерів. Історичні результати симуляції не є гарантією чи обіцянкою майбутньої прибутковості на реальних фінансових ринках.