RKLBBUSDT
Фондовий інструмент · виконання через BinanceRKLB · Rocket Lab Corporation: Аналіз алгоритмічної стратегії на 15-хвилинному таймфреймі
Аналітичний огляд кількісної стратегії для Rocket Lab Corporation (RKLB) на 15-хвилинному графіку. Оцінка 194 історичних угод, показника успішності 70,10% та максимального просідання 41,96% за майже п'ять років дослідження.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Представлена алгоритмічна модель належить до категорії Core у системі DevioLab та займає 6-те місце в рейтингу для акцій Rocket Lab Corporation (тикер RKLB). За підсумками комплексної оцінки алгоритм отримав підсумковий бал DevioLab Score 65,80. Модель оптимізована для роботи на 15-хвилинному таймфреймі в сегменті фондового ринку. Досліджуваний вибірковий період охоплює часовий проміжок з 29 вересня 2021 року по 18 серпня 2026 року, що становить приблизно 4,89 року статистичних спостережень. Зазначена дата початку є виключно точкою старту розрахункового датасету, а не датою заснування компанії чи первинного лістингу активу на біржі.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Протягом всього тестового періоду стратегія виконала 194 завершені угоди. Це відповідає середній інтенсивності на рівні 39,70 торгів на рік. Такий помірний ритм свідчить про те, що алгоритм не прагне до надчастої торгівлі або скальпінгу, а вичікує чітко визначених ринкових умов для входу. Хоча первинний датасет не містить зафіксованих даних щодо середнього або медіанного часу утримання позицій у годинах, загальна середня частота відкриття операцій вказує на вибіркову модель із витриманим інтервалом між угодами.
Якість історичних результатів
Результативність системи демонструє високу частку прибуткових операцій. Із 194 виконаних торгів 136 завершилися з прибутком, а 58 виявилися збитковими, що формує показник успішності Win Rate на рівні 70,10%. Загальний сукупний прибуток за весь період дослідження досяг 50203,27%, а ролик ануалізованого прибутку становить 10388,79%. Середній результат на одну угоду склав 4,00%, тоді як медіанна прибутковість дорівнює 5,18%. Найкраща окрема угода принесла 74,48% доходу. Важливо, що три найрезультативніші угоди за сукупністю сформували лише 12,95% від загального валового прибутку. Це підтверджує, що підсумковий фінансовий результат розподілений рівномірно між багатьма угодами, а не залежить від кількох поодиноких сплесків волатильності.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Максимальне історичне просідання балансу за весь час спостережень склало 41,96%. Найгірша окрема угода завершилася із зафіксованим збитком -27,55%. Показник фактор-профіту в даних становить 0,63, що відображає співвідношення сумарних виграшів і програшів без урахування складного відсотка в базових метриках вибірки. При цьому алгоритм демонструє високу стійкість під час прибуткових серій: найдовша безперервна серія виграшних торгів досягла 17 операцій поспіль, тоді як найдовший період збитків обмежився лише 4 угодами поспіль.
Динаміка в часі та річна стабільність
Аналізований інтервал охоплює понад 4,88 років ринкової історії RKLB. За цей час алгоритм показав здатність систематично генерувати торгові сигнали в різних фазах ринку. Оскільки деталізована річна розбивка в цьому наборі даних відсутня, загальна оцінка базується на середньорічному показнику в 39,70 угод, що вказує на відносно рівномірний розподіл активності протягом всього досліджуваного п'ятирічного треку.
Сильні сторони та обмеження
До сильних сторін моделі належать високий відсоток виграшних угод (70,10%), збалансований розподіл прибутку без залежності від топ-3 торгів (12,95%), а також тривала потенційна серія з 17 прибуткових торгів поспіль. Серед обмежень варто виділити суттєве максимальне просідання на рівні 41,96%, разовий максимальний збиток -27,55%, а також періоди повної відсутності торговельної активності, як у період після червня 2024 року.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія для Rocket Lab Corporation демонструє переконливі статистичні параметри в межах досліджуваного історичного датасету, посівши 6-те місце серед алгоритмів для даного активу з оцінкою 65,80. Високий Win Rate та стабільна медіанна прибутковість роблять її цікавим об'єктом для кількісного аналізу. Проте наявність суттєвих просідань вимагає зваженого підходу до управління ризиками. Представлені результати є дослідницьким аналізом минулих даних і не є інвестиційною порадою чи гарантією майбутньої прибутковості.
Обсяг даних та методологія
Аналіз розраховано на основі симульованих закритих торгів для тикера RKLB на 15-хвилинних свічках за період з 29 вересня 2021 року по 18 серпня 2026 року. Усі наведені у звіті відсотки та метрики є історичними розрахунковими показниками моделі. Вони не відображають реальний баланс конкретного біржового рахунку та не гарантують аналогічних результатів у майбутній торгівлі.