IRENBUSDT
Фондовий інструмент · виконання через BinanceIREN · IREN Limited: Аналіз квантативної стратегії на 15-хвилинному таймфреймі
Аналітичний огляд алгоритмічної моделі торгівлі акціями IREN Limited за період з грудня 2021 року по серпень 2026 року, що базується на 33 вибіркових угодах з високою результативністю та низькою частотою входу.
Аналіз станом на 13.08.2026. Дані стратегії оновлюються окремо.Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Дане дослідження присвячене оцінці вибіркової алгоритмічної стратегії, розробленої для роботи з біржовим активом IREN Limited (тикер IREN) на 15-хвилинному інтервалі. Базовий масив даних охоплює період з 13 грудня 2021 року по 13 серпня 2026 року, що становить приблизно 4.67 року систематичних спостережень. Зазначена дата початку описує лише межі доступного датасету і не є датою первинного лістингу компанії на фондовому ринку. Модель орієнтована на спотовий формат торгівлі та демонструє вкрай рідку генерацію сигналів. Усі висновки в цьому матеріалі спираються виключно на зафіксовані показники бектесту й не повинні трактуватися як фінансова порада або гарантія майбутньої прибутковості.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
За весь проаналізований період у 4.67 року алгоритм виконав лише 33 завершені угоди. Це відповідає середній частоті торгівлі 7.07 позиції на рік. Такий низький рівень активності виключає будь-які характеристики скальпінгу або високочастотної торгівлі, вказуючи на очікування виняткових ринкових умов для входу. Показники середнього та медіанного часу утримання позицій, а також інтервали між виходами з угод відсутні у вихідній статистиці. Незважаючи на 15-хвилинний таймфрейм графіку, система працює як ультра-селективний індикатор, який здійснює входи вкрай рідко, уникаючи ринкового шуму.
Якість історичних результатів
З точки зору підсумкової ефективності модель демонструє високі кількісні показники. З 33 закритих позицій 29 виявилися прибутковими і лише 4 збитковими, що забезпечило відсоток виграшів на рівні 87.88%. Загальний сукупний прибуток за весь період спостережень склав 1446317.74%, а розрахований річний показник становить 7188.37%. Середній результат на одну угоду сягає 44.70%, тоді як медіанна прибутковість становить 26.79%. Профіт-фактор системи досяг позначки 18.75. Важливо зазначити, що три найуспішніші угоди згенерували 40.70% від загального брутто-прибутку, що свідчить про чутливість підсумкового результату до декількох великих трендових рухів.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Поведінка системи під час збиткових періодів характеризується стриманою серійною невдачею: найдовша серія збиткових угод склала лише 1 угоду. Натомість найдовша серія виграшів досягла 10 угод поспіль. Найгірша поодинока угода завершилася з результатом -34.84%, що є досить відчутним локальним збитком для одного позиційного виходу. Найкраща угода принесла 220.28% прибутку. Конкретне значення максимального просідання капіталу (max drawdown) у наданому наборі даних відсутнє, тому точну глибину пікових підепдінь оцінити за наявною статистикою неможливо.
Поведінка у часі та річна стабільність
Деталізований річний розподіл результатів (yearly breakdown) у наданому історичному масиві відсутній. Через невелику загальну кількість угод (33 за 4.67 року) оцінка рівномірності розподілу прибутку за окремими календарними роками є обмеженою. Значна різниця між найкращою угодою у 220.28% та медіанним результатом у 26.79% підтверджує, що прибутковість розподілялася нерівномірно і значною мірою залежала від здатності алгоритму утримувати позиції під час масштабних імпульсів IREN Limited.
Сильні сторони та обмеження
Головними силами даної моделі є високий відсоток виграшних угод (87.88%), вражаючий профіт-фактор 18.75 та значний середній прибуток на угоду 44.70%. Відсутність частих входів мінімізує потенційні комісійні витрати. Серед обмежень варто виділити малий розмір вибірки (усього 33 угоди за майже п'ять років), високу залежність від трьох найбільших угод (40.70% брутто-прибутку), наявність відчутного максимального збитку в -34.84% та повну відсутність торгової активності після червня 2024 року.
Аналітичний висновок DevioLab
Стратегія для IREN Limited демонструє рідкісну для 15-хвилинних графіків вибірковість та високу історичну точність входів. Вона є прикладом консервативної за частотою дій моделі, що орієнтована на захоплення великих імпульсних рухів. Однак мала статистична вибірка у 33 угоди та відсутність активності у період з середини 2024 року вимагають обережності. Дані результати є історичною імітацією торгівлі і не гарантують аналогічних результатів у майбутньому.
Обсяг даних та методологія
Аналіз виконано на основі симульованих закритих угод для спотового ринку за період з 13.12.2021 по 13.08.2026. Усі відсоткові показники відображають історичне моделювання виконання алгоритму і не є прямим відображенням балансу реального торгового рахунку. Результати минулих періодів не слугують гарантією майбутніх майнових чи фінансових здобутків.