IBMBUSDT
Фондовий інструмент · виконання через BinanceIBM · International Business Machines Corporation: аналіз алгоритмічної стратегії 15m (IBMB 0 +1588.79% 1TRAD-VKM3)
Детальний кількісний аналіз алгоритмічної стратегії IBMB 0 +1588.79% 1TRAD-VKM3 для акцій International Business Machines Corporation (IBM). На основі 31 закритої угоди за 6.93 року історичних даних стратегія продемонструвала відсоток виграшів 87.10%, фактор прибутку 5.94 та сукупну історичну прибутковість +1588.79%.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна стратегія IBMB 0 +1588.79% 1TRAD-VKM3 розроблена для торгівлі акціями International Business Machines Corporation (IBM) на 15-хвилинному часовому інтервалі. У внутрішньому рейтингу DevioLab дана система посідає 3 місце серед усіх оцінених конфігурацій для цього тікера та має бал DevioLab Score 79.02. Вона належить до категорії базових збалансованих моделей. Аналіз охоплює період з 16 вересня 2019 року по 19 серпня 2026 року, що становить приблизно 6.93 року історичного спостереження.
Ритм торгівлі та тривалість позицій
Попри використання 15-хвилинних свічок, торгова модель вирізняється вкрай низькою частотою угод. За майже сім років спостережень алгоритм уклав лише 31 закриту угоду, що відповідає середньому показнику 4.48 угоди на рік. Стратегію не можна вважати скальпінгом або високочастотною системою; це вибіркова позиційна модель, яка чекає рідкісних ринкових умов. Точні показники середнього часу утримання позицій у цій вибірці відсутні, однак низька щорічна активність свідчить про довготривале очікування та значний інтервал між входами.
Якість історичних результатів
За весь період тестування стратегія згенерувала сукупний прибуток у розмірі +1588.79%, що відповідає річному еквіваленту прибутковості 259.10%. Із 31 виконаної угоди 27 виявилися прибутковими, забезбечивши високий показник виграшів 87.10%. Середній результат на угоду становить +10.38%, тоді як медіанна прибутковість дорівнює +9.05%. Найкраща окрема угода принесла +44.88%. Загальний фактор прибутку (Profit Factor) досяг позначки 5.94. Три найбільш успішні угоди забезпечили 30.99% від сукупного валового прибутку, що свідчить про збалансований розподіл доходів без надмірної залежності від одного випадкового виклику.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Контроль ризику є однією з найсильніших сторін даного алгоритму. Максимальне історичне просідання склало 15.96%, що точно відповідає розміру найгіршої збиткової угоди (-15.96%). За весь час система зафіксувала лише 4 збиткові позиції. Найдовша серія прибуткових угод досягла 17 поспіль, тоді як найдовша серія збитків не перевищувала 1 угоди. Таке співвідношення показує виважену обережність алгоритму під час несприятливої ринкової динаміки.
Динаміка у часі та річна стабільність
Історичний датасет охоплює 6.93 року торгівлі. Через дуже низьку кількість угод детальне річне розбиття у даних відсутнє, адже у деякі періоди торгівля могла не відбуватися місяцями. Основна частина прибутку формувалася під час імпульсних трендових рухів акцій IBM, після чого алгоритм переходив у режим очікування.
Сильні сторони та обмеження
До ключових переваг стратегії належать високий відсоток успішних угод (87.10%), солідний фактор прибутку (5.94) та помірне максимальне просідання (15.96%). Рідкісні входи мінімізують комісійні витрати. Головним обмеженням є мала розмірність вибірки (усього 31 угода за 6.93 року), що знижує статистичну строгість оцінки та вимагає від трейдера значного терпіння під час тривалих періодів бездіяльності.
Аналітичний висновок DevioLab
Оцінка DevioLab Score 79.02 та 3 місце для інструменту IBM відображають високу якість історичних результатів цієї збалансованої моделі. Стратегія підходить для інвесторів, які віддають перевагу рідкісним, але високоімовірним угодам із контрольованим рівнем ризику. Однак варто враховувати обмежений розмір вибірки та пам'ятати, що минулі результати бектесту не гарантують аналогічної прибутковості у майбутньому.
Обсяг даних та методологія
Аналіз проведено на основі токенованих/похідних історичних даних спотового ринку акцій International Business Machines Corporation за період з 16 вересня 2019 року по 19 серпня 2026 року на 15-хвилинному таймфреймі. Усі наведені відсотки та показники описують результати симульованих закритих позицій і не є гарантією майбутніх результатів або інвестиційною порадою.