AVGOBUSDT
Фондовий інструмент · виконання через BinanceАналіз кількісної стратегії AVGO · Broadcom Inc.: висока частка прибуткових угод та рідкісна активність на 15-хвилинному таймфреймі
Цей аналітичний огляд присвячений детальному розбору алгоритмічної стратегії для акцій Broadcom Inc. (AVGO) на 15-хвилинному часовому інтервалі з рейтингом DevioLab 73.89. За 6.93 року історичного моделювання з вересня 2019 року алгоритм показав сукупний результат +12208.02% на основі 65 закритих угод. Стратегія характеризується надзвичайно високою часткою виграшних позицій (87.69%), однак демонструє помірний проффіт-фактор 1.67 та суттєве максимальне просідання 22.09%. У статті детально розглядається торговий ритм, диспропорція між середнім та медіанним результатом, а також повна відсутність закритих угод у період з 1 червня 2024 року.
Читати повний аналіз
Профіль стратегії
Алгоритмічна стратегія розроблена для акцій Broadcom Inc. (стандартний тикер AVGO) на 15-хвилинному часовому інтервалі (15m). У загальній аналітичній ієрархії DevioLab дана система посідає 5-те місце серед алгоритмів для даного активу, отримавши підсумкову оцінку DevioLab Score 73.89. Загальний досліджуваний період охоплює 6.93 року — з 16 вересня 2019 року по 21 серпня 2026 року. За цей час було зафіксовано 65 закритих угод, що вказує на вибіркову, селективну модель вибірки потенційних входів у ринок. Сукупний гіпотетичний прибуток за весь період спостережень становить +12208.02%. Втім, оцінка профілю вимагає глибшого вивчення внутрішньої структури розподілу прибутків і ризиків, оскільки висока підсумкова дохідність досягається в умовах вкрай низької частоти торгівлі.
Торговий ритм та тривалість позицій
Попри використання 15-хвилинного таймфрейму, який зазвичай асоціюється з високочастотним або внутрішньоденним трейдингом, представлена модель демонструє вкрай низьку торгову активність. Розрахункова частота складає 9.38 угоди на рік, тобто пересічно менше однієї угоди на місяць. У наданій статистиці показники середньої та медіанної тривалості утримання позицій (average_holding_hours, median_holding_hours), а також інтервали між виходами з ринку не зафіксовані. Однак сам факт наявності лише 65 угод за майже 7 років на 15-хвилинних барах свідчить про те, що алгоритм ігнорує переважну більшість ринкових коливань. Стратегія не є скальпінгом або активним внутрішньоденним трейдингом. Вона діє як рідкісний фільтр, що спрацьовує лише за наявності специфічних історичних умов. Рідкісні виходи означають, що кожна окрема угода має підвищену питому вагу у формуванні підсумкової статистики.
Якість історичних результатів
Найбільш помітною характеристикою системи є показник успішності угод (win rate), який досягає 87.69%. Із 65 закритих позицій 57 виявилися прибутковими і лише 8 — збитковими. Довша серія виграшних угод поспіль досягла 15 позицій. Середній результат на угоду становить +8.41%, тоді як медіанний результат дорівнює +6.30%. Відхилення середньої величини від медіани вказує на наявність позитивної асиметрії, де кілька великих прибутків зміщують середнє значення вгору. Найкраща угода за всю історію показала результат +48.02%. При цьому три найбільші виграшні угоди сформували 20.10% від сукупного валового прибутку. Це свідчить про те, що прибутковість не зосереджена критично в одному чи двох випадкових виходах, а відносно рівномірно розподілена по всій серії позитивних угод. Водночас профіт-фактор системи становить 1.67. Помірний розмір профіт-фактора при 87.69% виграшних угод пояснюється тим, що збиткові позиції за абсолютним розміром суттєво перевищують пересічний прибуток.
Ризик, просідання та поведінка під час збитків
Аналіз ризику виявляє ключову напругу в структурі даного алгоритму: противагою високої частоти виграшів є потенціал глибоких локальних втрат. Найгірша угода за аналізований період зафіксувала збиток -13.687%, що майже у два з половиною рази перевищує медіанний прибуток (+6.30%). Максимальне історичне просідання (max drawdown) досягло 22.09%. При цьому найдовша серія збиткових угод поспіль була мінімальною і становила лише 2 позиції. Поєднання короткої серії програшів (максимум 2 поспіль) із просіданням у 22.09% означає, що накопичення ризику відбувалося не за рахунок тривалого полоси невдач, а внаслідок поєднання поодиноких великих збитків або несприятливої динаміки між рідкісними входами. Для дослідника це сигналізує про асиметричний профіль ризику, де рідкісні помилки системи вимагають значного часу та кількох прибуткових угод для повного відновлення капіталу.
Динаміка в часі та річна стабільність
Загальний аналізований часовий проміжок охоплює майже 7 років (з вересня 2019 по серпень 2026 року за вибіркою). У наданому наборі даних деталізований порічний розподіл угод та дохідності (yearly_breakdown) відсутній. Через це розрахувати точну послідовну стабільність за окремими календарними роками або порівняти річні коефіцієнти виграшів безпосередньо неможливо. Загальна річна дохідність у середньому обрахована на рівні 9.38 угод на рік. Оскільки вибірка розтягнута на тривалий термін, середня щільність угод залишається стабільно низькою. Відсутність річної деталізації не дозволяє стверджувати, чи розподілялися 65 угод рівномірно по 9-10 угод на рік, чи спостерігалися періоди підвищеного скупчення сигналів з подальшими тривалими паузами.
Сильні сторони та обмеження
До сильних сторін стратегії належать: винятково високий відсоток виграшних угод (87.69%), стійка серія прибутків (до 15 виграшів поспіль), а також помірна концентрованість прибутку (три найкращі угоди забезпечили лише 20.10% валового прибутку, що свідчить про ширшу базу успішних угод). Позитивне значення має також перевищення середнього прибутку (+8.41%) над медіанним (+6.30%), що вказує на наявність сильних позитивних викидів. Головні обмеження системи полягають у малій загальній вибірці (всього 65 угод за 6.93 року), помірному профіт-факторі (1.67), суттєвому максимальному просіданні (22.09%), асиметричному розмірі найгіршого збитку (-13.69%) порівняно з медіанним виграшем, та повній відсутності нових закритих угод після 1 червня 2024 року.
Аналітичний висновок DevioLab
Згідно з методологією DevioLab, стратегія для AVGO здобула оцінку 73.89 та 5-те місце в рейтингу для даного тикера. Алгоритм демонструє характерний профіль системи з високою точністю входів, але асиметричним ризиком на одну угоду. Вражаючий сукупний результат +12208.02% досягнутий завдяки високому відсотку успішних позицій (87.69%). Однак співвідношення між потенційним прибутком і можливим збитком вимагає обережності: один найгірший вихід (-13.69%) здатен перекрити результат двох середніх прибуткових угод. Повна відсутність торгових сигналів у період після червня 2024 року підкреслює, що алгоритм перебуває в стані тривалого мовчання, що вимагає спостереження за подальшою появою статистично значущих угод.
Обсяг даних та методологія
Представлений аналіз базується виключно на наведених історичних статистичних даних бектесту для акцій Broadcom Inc. (AVGO) на 15-хвилинному інтервалі за період з 16.09.2019 по 21.08.2026. Усі показники прибутковості, просідання, кількості угод та серій є результатами симуляції закритих позицій на минулих даних. Збори за виконання угод, проковзування (slippage), комісії брейкера та специфічні параметри кредитного плеча в наданій статистиці не враховані і не моделювалися. Наведені дані є історичним дослідженням кількісних параметрів алгоритму і не є інвестиційною порадою або гарантією майбутніх результатів.